Download Controle de Posição Relatório de Definições de Mensagens

Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Controle de Posição
Relatório de Definições de Mensagens
Este documento descreve o conjunto de mensagens e arquivos do sistema de Controle de Posição, que permitem aos participantes efetuar a consulta de posições
em aberto, a consulta de quebra de estratégias e a realização de transferência de posição de derivativos.
A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Histórico de Revisão
Data
Versão
Descrição
30/04/2014
2.0
Criação e alteração de mensagens
15/06/2015
2.1
Criação e alteração de mensagens
Responsável
Inclusão das mensagens de:

31/07/2015
2.2
Update e liquidação de aluguel de ativos
Criação das mensagens de:

Liquidação do dia de termo de ações de aluguel de ativos;

Solicitações e liquidações projetadas de termo de ações de aluguel de ativos;
Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Versão de Schema
A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.
Nome Mensagem
bvmf.025.01
bvmf.026.01
SUPL.026.01
bvmf.027.02
bvmf.028.02
bvmf.030.01
bvmf.031.02
bvmf.032.01
bvmf.033.01
bvmf.034.01
bvmf.076.01
bvmf.077.01
bvmf.094.01
bvmf.095.01
bvmf.096.01
bvmf.097.02
bvmf.098.02
bvmf.099.01
bvmf.115.01
bvmf.116.01
bvmf.171.01
bvmf.172.01
bvmf.173.01
bvmf.174.01
Versão Schema XSD
1.9
1.9
1.8
2.0
1.8
1.8
2.0
1.8
1.8
1.0
1.8
1.10
1.10
1.9
1.10
2.0
2.0
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Nome Mensagem
bvmf.175.01
bvmf.176.01
Versão Schema XSD
1.0
1.0
bvmf.129.01
bvmf.130.01
bvmf.131.01
bvmf.132.01
bvmf.133.01
bvmf.134.01
bvmf.135.01
bvmf.136.01
bvmf.138.01
bvmf.139.01
bvmf.179.01
bvmf.185.01
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN
Mensagem somente
atendem a Clearing de
Derivativos (V1 IPN)
BVBG.016.01
DerivativesPositionMo
vement
bvmf.076.01
StrategyBreakdownRe
quest
BVBG.027.01
StrategyBreakdownRes
ponse
Mensagem pode sofrer ajuste para
atender Clearing de Renda Variável e
Renda Fixa Privada (V2 do IPN)
bvmf.082.01
AssessmentRiskPositionTransferStatusAdv
ice
bvmf.083.01
AssessmentRiskPositionTransferConfirmat
ionResponse
bvmf.084.01
AssessmentRiskPositionTransferStatusReq
uest
Mensagem revisada para
atender V2 do IPN
Novas Mensagens para Clearing de Renda Variável e Renda
Fixa Privada
BVBG.017.02
PositionReportAccountLevel
bvmf.115.01 BlockExerciseInstruction
bvmf.028.02
PositionTransferInstruction
bvmf.116.01 BlockExerciseStatusAdvice
bvmf.030.01
PositionTransferCancellation
bvmf.171.01EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest
bvmf.172.01EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvi
ce
bvmf.031.02
PositionTransferStatusAdvice
bvmf.033.01
InformationPositionTransferRe bvmf.173.01CustodianIndicationApprovalRequest
ceiverLeg
bvmf.174.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalR
bvmf.032.01
esponse
RequestPositionTransferStatus
bvmf.026.01
bvmf.175.01EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellati
SecuritiesStatementQueryV02 onRequest
bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalC
ancellationRequest
bvmf.129.01 ContractModificationInstruction
bvmf.130.01 ContractRenewalInstruction
bvmf.131.01 ContractEarlySettlementInstruction
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.133.01 ContractStatusAdvice
bvmf.134.01 ContractModificationAdvice
bvmf.135.01 ContractRenewalApprovalRequest
bvmf.136.01 ContractEarlySettlementApprovalRequest
bvmf.138.01 ContractApprovalResponse
BVBG.061.01 ContractModificationReport
bvmf.132.01 ContractCancellationInstruction
bvmf.139.01 ContractModificationReport
BVBG.062.01 ContractSettlementReport
BVBG.063.01 EarlySettlementReport
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Conteúdo
Histórico de Revisão ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Versão de Schema .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN ............................................................................................................................................................................................. 5
Visão geral ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 24
Escopo............................................................................................................................................................................................................................................................................... 24
Lista de Mensagens e Arquivos ............................................................................................................................................................................................................................... 24
Conteúdo do Arquivo .......................................................................................................................................................................................................................... 31
Como Ler.............................................................................................................................................................................................................................................. 32
Fluxo de Mensagens: ................................................................................................................................................................................................................................................... 33
Informa Posição em aberto ...................................................................................................................................................................................................................................... 33
Cenário 1- Participante requisita arquivo de posição em aberto....................................................................................................................................................... 33
Cenário 2- BVMF informa arquivo de posição em aberto ao final do dia ........................................................................................................................................... 34
Cenário 3- Participante requisita arquivo de posição em aberto....................................................................................................................................................... 35
Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos .................................................................................................................................................... 36
Cenário 1:BVMF informa ao PNP e PL detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos ................................................................................................. 36
Informa Quebra de Estratégia ................................................................................................................................................................................................................................. 37
Cenário 1: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia ................................................................................................................................................... 37
Cenário 2: BM&F Informa resultado de quebra de estratégia ............................................................................................................................................................ 38
Cenário 3: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia ................................................................................................................................................... 39
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa Bloqueio de Exercício ................................................................................................................................................................................................................................ 40
Cenário 1- Participante solicita bloqueio de exercício ........................................................................................................................................................................ 40
Cenário 2- Participante solicita bloqueio de exercício ........................................................................................................................................................................ 41
Liquidação Antecipada de Termo .......................................................................................................................................................................................................................... 42
Cenário 1- Participante solicita liquidação antecipada de termo ....................................................................................................................................................... 42
Cenário 2- Participante solicita liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................................................ 43
Cenário 3- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo........................................................................................................................... 44
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................... 45
Cenário 5- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia .................................................................... 46
Cenário 6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia com erro .................................................... 48
Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ........................................................................................................................................................................... 49
Cenário 1- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ............................................................................................................... 49
Cenário 2- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo com Erro................................................................................................ 51
Cenário 3- Custodiante aprova ou rejeita direcionamento de custodiante com erro ........................................................................................................................ 52
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodia................................................................................................................................. 53
Cenário 5- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodiante com erro............................................................................................................ 55
Cenário6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de direcionamento de custodia com erro.................................................................................................. 56
Fluxos de Transferência de Posição ...................................................................................................................................................................................................................... 57
Os fluxos de transferência de posição estão contemplados no Anexo I. ................................................................................................................................................. 57
Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto .......................................................................................................................... 58
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração de Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso ................................ 58
Cenário 2- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração dados de Custodiantes no Contrato de Aluguel De Ativos com
Sucesso ................................................................................................................................................................................................................................................ 60
Cenário 3- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso ............................................................. 61
Cenário 4- Solicitação de Alteração de Contrato Aluguel De Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ............................................................................... 63
Cenário5- Aprovação de Alteração de Contrato Aluguel de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ................................................................................. 64
Solicitação de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto .................................................................................................................................................. 65
Cenário 1- Renovação de Aluguel de Ativos pelo Doador com sucesso ............................................................................................................................................. 65
Cenário 2- Renovação de Aluguel de Ativos pelo Tomador com sucesso ........................................................................................................................................... 67
Cenário 3- Solicitação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro .................................................................................................................................. 69
Cenário 4- Aprovação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro .................................................................................................................................. 70
Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto ........................................................................................................................ 71
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Destino Tomador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel
de Ativos com Sucesso ........................................................................................................................................................................................................................ 71
Cenário 2- Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel de Ativos com
Sucesso ................................................................................................................................................................................................................................................ 73
Cenário 3- Solicitação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................... 74
Cenário 4- Aprovação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................... 75
Cancelamento de Alteração, Renovação ou Liquidação Antecipada do Contrato de BTC em aberto .......................................................................................... 76
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Solicita Cancelamento de Alteração, Renovação ou Liquidação Antecipada de
Contrato de BTC com Sucesso ............................................................................................................................................................................................................. 76
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Solicitação de Cancelamento e Alteração, Renovação ou Liquidação Antecipada de Contrato de BTC com Erro ........................................................... 78
Informa contratos alterados .................................................................................................................................................................................................................................... 79
Cenário1- BM&FBOVESPA informa os contratos alterados ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou Custodiantes. ........................ 79
Informa Liquidações de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Aluguel de Ativos do Dia ............................................................................................................ 80
Cenário1- BM&FBOVESPA informa as liquidações dos contratos de derivativos não fungíveis e aluguel de ativos do dia ao Membro de Compensação,
Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação e Custodiantes. .............................................................................................................................. 80
Informa Liquidações Antecipadas de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Aluguel de Ativos ................................................................................................ 81
Cenário1- BM&FBOVESPA informa liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e aluguel de ativos ao Membro de Compensação,
Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação e Custodiantes. .............................................................................................................................. 81
bvmf.026.01 - Mensagem de Solicitação do Arquivo de Posição em Aberto (SecuritiesStatementQueryV02) ...................................................................... 82
Funcionalidade da Mensagem............................................................................................................................................................................................................. 82
Escopo.................................................................................................................................................................................................................................................. 82
Uso ....................................................................................................................................................................................................................................................... 82
Diagrama da Mensagem ...................................................................................................................................................................................................................... 82
Diagrama do Supplementary Data ...................................................................................................................................................................................................... 83
Regras .................................................................................................................................................................................................................................................. 85
Estrutura da mensagem bvmf.026.01 - SecuritiesStatementQueryV02 ............................................................................................................................................. 85
Estrutura da mensagem Supplementary Data - SUPL.026.01 - SecuritiesStatementQuerySD ........................................................................................................... 88
BVBG.017.02 – Arquivo de posição em aberto nível de conta (PositionReportAccountLevel) ..................................................................................................... 91
bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport ....................................................................................................................................................................................... 92
Funcionalidade da Mensagem............................................................................................................................................................................................................. 92
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Escopo.................................................................................................................................................................................................................................................. 92
Uso ....................................................................................................................................................................................................................................................... 92
Diagrama da Mensagem ...................................................................................................................................................................................................................... 93
Regras .................................................................................................................................................................................................................................................. 95
Estrutura da Mensagem bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport .................................................................................................................................... 95
bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ......................................................................................................................................................................................... 111
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 111
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 111
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 111
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 111
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 112
Estrutura da Mensagem bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ...................................................................................................................................... 113
bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 119
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 119
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 119
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 119
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 120
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 121
Estrutura da Mensagem bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ......................................................................................................................................... 121
bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ................................................................................................................................................................................................................. 127
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 127
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 127
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 127
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 127
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 128
Estrutura da Mnesagem bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ......................................................................................................................................................... 129
bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ..................................................................................................................................................................................................... 135
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 135
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 135
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 135
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 135
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 136
Estrutura da Mensagem bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ............................................................................................................................................... 137
bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................................................................ 144
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 144
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 144
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 144
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 145
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 146
Estrutura da Mensagem bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................ 146
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 158
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 158
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 158
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 158
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 159
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 160
Estrutura da Mensagem bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................ 160
bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ......................................................................................................................................................................................... 164
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 164
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 164
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 164
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 165
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 166
Estrutura da Mensagem bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ...................................................................................................................................... 166
BVBG.016.01 – Arquivo de Movimentação de Posição de Derivativos (“DerivativesPositionMovement”) .......................................................................... 179
Funcionalidade do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................ 179
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 179
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 180
Diagrama da Mensagem bvmf.025.01 .............................................................................................................................................................................................. 180
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 182
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem bvmf.025.01 – DerivativesPositionMovement .......................................................................................................................................... 182
bvmf.076.01 - StrategyBreakdownRequest .................................................................................................................................................................................................... 194
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 194
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 194
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 194
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 195
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 196
Estrutura da Mensagem bvmf.076.01 – StrategyBreakdownRequest .............................................................................................................................................. 196
BVBG.027.01 – StrategyBreakdownResponse ............................................................................................................................................................................................... 199
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 199
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 199
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 199
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 200
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 201
Estrutura da Mensagem bvmf.077.01 – StrategyBreakdownResponse............................................................................................................................................ 201
bvmf.028.02 – PositionTransferInstruction ................................................................................................................................................................................................... 211
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 211
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 211
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 211
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 211
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Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 213
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 213
bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation ................................................................................................................................................................................................. 219
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 219
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 219
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 219
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 220
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 220
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 220
bvmf.031.02 – PositionTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................................................................... 222
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 222
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 222
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 222
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 225
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 225
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 226
bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus ............................................................................................................................................................................................. 236
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 236
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 236
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 236
15
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 237
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 237
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 237
bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg ........................................................................................................................................................................ 239
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 239
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 239
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 239
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 240
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 240
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 241
bvmf.082.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice ................................................................................................................................................................ 244
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 244
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 244
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 244
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 245
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 247
Estrutura da mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 247
bvmf.083.01– AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse ........................................................................................................................................... 251
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 251
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 252
16
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 252
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 252
Estrutura da mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 253
bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest ............................................................................................................................................................. 255
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 255
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 255
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 255
Estrutura da mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 256
bvmf.115.01 - BlockExerciseInstruction .......................................................................................................................................................................................................... 257
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 257
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 257
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 257
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 257
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 258
Estrutura da mensagem bvmf.115.01 – BlockExerciseInstruction .................................................................................................................................................... 259
bvmf.116.01 -BlockExerciseStatusAdvice ....................................................................................................................................................................................................... 261
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 261
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 261
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 261
Diagrama da mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 262
17
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 263
Estrutura ............................................................................................................................................................................................................................................ 263
bvmf.171.01 - EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ............................................................................................................................................................. 265
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 265
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 265
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 265
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 265
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 267
Estrutura da mensagem bvmf.171.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ................................................................................................................ 267
bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice..................................................................................................................................................... 269
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 269
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 269
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 269
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 269
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 271
Estrutura da mensagem bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice .......................................................................................................... 271
bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................................................................. 273
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 273
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 273
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 274
18
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 274
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 275
Estrutura da mensagem bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................. 275
bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse........................................................................................................................................ 278
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 278
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 278
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 279
Diagrama da Mensagem.................................................................................................................................................................................................................... 279
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 280
Estrutura da mensagem bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse................................................................................................ 280
bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest .................................................................................................................................... 282
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 282
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 282
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 282
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 282
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 283
Estrutura da mensagem bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest ............................................................................................ 283
bvmf.176.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest................................................................................................................... 284
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 284
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 284
19
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 284
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 284
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 285
Estrutura da mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest ................................................................................. 285
bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction ........................................................................................................................................................................................... 288
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 288
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 288
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 289
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 290
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 290
bvmf.130.01 - ContractRenewalInstruction ................................................................................................................................................................................................... 293
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 293
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 293
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 293
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 295
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 295
bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction .................................................................................................................................................................................... 297
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 298
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 298
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 299
20
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 299
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 300
bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction............................................................................................................................................................................................ 302
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 302
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 302
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 302
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 303
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 303
bvmf.133.01 - ContractStatusAdvice ................................................................................................................................................................................................................. 306
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 306
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 306
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 306
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 308
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 308
bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .................................................................................................................................................................................................... 311
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 311
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 311
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 312
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 313
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 314
21
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest....................................................................................................................................................................................... 323
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 323
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 323
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 324
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 325
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 325
bvmf.136.01 - ContractEarlySettlementApprovalRequest ....................................................................................................................................................................... 328
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 328
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 328
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 329
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 329
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 329
bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ..................................................................................................................................................................................................... 332
Funcionalidade da Mensagem........................................................................................................................................................................................................... 332
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 332
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 332
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 333
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 334
BVBG.061.01 - ContractModificationReport .................................................................................................................................................................................................. 336
Funcionalidade do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................ 336
22
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 336
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 336
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 337
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 337
BVBG.062.01 - ContractSettlementReport ...................................................................................................................................................................................................... 347
Funcionalidade do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................ 347
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 347
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 347
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 348
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 349
BVBG.063.01 - EarlySettlementReport ............................................................................................................................................................................................................. 362
Funcionalidade do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................ 362
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 362
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 362
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 363
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................... 364
23
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Visão geral
Escopo
Este documento descreve o conjunto de mensagens e arquivos do sistema de Controle de Posição, que permitem aos participantes efetuar a
consulta de posições em aberto, a consulta de quebra de estratégias e a realização de transferência de posição de derivativos.
Cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foram concebidas. No devido tempo, essas mensagens serão submetidos à
ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócios é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo
de mensagens normatizadas.
Lista de Mensagens e Arquivos
bvmf.026.01 – Mensagem de Solicitação do Arquivo de Posição em Aberto (“SecuritiesStatementQueryV02”)
- Mensagem onde MCs, PNPs, PLs e Custodiantes podem solicitar de forma intradiária as informações momentâneas de posições em aberto nos
mercados da BM&FBOVESPA atendidos pelo sistema de Controle de Posição. Os custodiantes somente podem solicitar informações referente a
posições no mercado à vista, de falha de entrega e recompra.
BVBG.017.02 – Arquivo de posição em aberto no nível de conta (“PositionReportAccountLevel”)
- O arquivo de posição em aberto no nível de conta é gerado sob demanda como resposta da mensagem de solicitação BVMF.026.01, e também é
gerado no final de cada data de movimento. Se não houver posição em aberto para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.
BVBG.016.01 – Arquivo de Movimentação de Posição de Derivativos (“DerivativesPositionMovement”)
- Arquivo gerado para PNPs e PLs, no final de cada data de movimento, com detalhes dos negócios efetuados nos mercados de derivativos
fungíveis da BM&FBOVESPA.
24
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf 076.01 – Mensagem de Solicitação do Arquivo de Quebra de Estratégia (“StrategyBreakdownRequest”)
- O sistema de controle de posições é responsável por efetuar a quebra dos negócios de estratégia realizados no mercado de derivativos
financeiros e de commodities. Através desta mensagem os PNPs e PLs podem solicitar de forma intradiária o arquivo com o resultado
momentâneo do processo de quebra de estratégias.
BVBG.027.01 – Arquivo de Quebra de Estratégia (“StrategyBreakdownResponse”)
- O arquivo de quebra de estratégia é gerado sob demanda como resposta da mensagem de solicitação BVMF.076.01, e também é gerado no final
de cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.
bvmf.028.02 – Solicitação de transferência de posição (“PositionTransferInstruction”)
- Mensagem onde os PNPs ou PLs podem solicitar a transferência de posição de derivativos fungíveis, não fungíveis e aluguel de ativos.
bvmf.030.01 – Solicitação de cancelamento de transferência (“PositionTransferCancellation”)
- Mensagem onde os PNPs ou PLs, origem ou destino de transferência, podem solicitar o cancelamento da transferência de posição.
bvmf.031.02 – Status da transferência (“PositionTransferStatusAdvice”)
- Mensagem onde todos os participantes envolvidos no processo de transferência são informados do status da mesma.
bvmf.032.01 – Solicitação de status da transferência (“RequestPositionTransferStatus”)
- Mensagem onde todos os participantes envolvidos no processo de transferência podem solicitar a mensagem de status da transferência.
bvmf.033.01 – Recebimento de transferência (“InformationPositionTransferReceiverLeg”)
- Mensagem onde o PNP ou PL destino recebe a transferência no sistema.
25
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.082.01 – AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice
- A mensagem IntradayRiskLimitRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação informando a avaliação de risco de transferência de posição.
bvmf.083.01 – AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse
- A mensagem AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse é enviada pelo Membro de Compensação à BM&FBOVESPA para informar a aceitação ou
rejeição da avaliação de risco de transferência de posição.
bvmf.084.01 – AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest
- A mensagem AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação à BM&FBOVESPA como requisição das informações atualizada da avaliação do risco de transferência de posição.
bvmf.115.01 – BlockExerciseInstruction
- A mensagem BlockExerciseInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA para solicitar o
bloqueio de exercício total ou parcial.
bvmf.116.01 – BlockExerciseStatusAdvice
- A mensagem BlockExerciseStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação informando a situação
do bloqueio de exercício.
bvmf.171.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest
- A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
comprador à BM&FBOVESPA para solicitar a liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custodiante para liquidação do termo no
vencimento do contrato.
26
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.172.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice
- A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice pela BM&FBOVESPA ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação
(comprador e vendedor) e Custodiante para informar o status da liquidação da antecipada ou do direcionamento de custodiante.
bvmf.173.01 – CustodianIndicationApprovalRequest
- A mensagem CustodianIndicationApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante, para requisitar confirmação de direcionamento de
custodiante.
bvmf.174.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse
- A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA com a aprovação ou rejeição da
solicitação de liquidação antecipada e direcionamento de custodiante. Esta mensagem também é utilizada pela contraparte do contrato para aprovar ou
reprovar a liquidação antecipada, quando aplicável.
bvmf.175.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest
- A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
comprador à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento da liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custodia.
bvmf.176.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest
- A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante como requisição de
confirmação de cancelamento de liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custódia. Esta mensagem também é enviada para contraparte do
contrato para aprovar ou reprovar o cancelamento da liquidação antecipada, quando aplicável.
bvmf.129.01 – ContractModificationInstruction
27
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
- A mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor da
posição do contrato de Aluguel de Ativos à BM&FBOVESPA, como requisição de alteração de dados do Contrato de Aluguel de Ativos e/ou alteração de
Custodiante.
bvmf.130.01 – ContractRenewalInstruction
- A mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.02> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno , parte executora da oferta do contrato de aluguel
de ativos tanto como doador ou tomador, ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA, como requisição de renovação do Contrato de Aluguel de
Ativos.
bvmf.131.01 – ContractEarlySettlementInstruction
- A mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das
posição do contrato de Aluguel de Ativos à BM&FBOVESPA, como requisição de liquidação antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos.
bvmf.132.01 – ContractCancellationInstruction
- A mensagem ContractCancellationInstruction <bvmf.132.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA, como requisição de cancelamento de alteração, renovação ou liquidação antecipada do Contrato de BTC.
bvmf.133.01 – ContractStatusAdvice
- A mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01> é enviada pela BM&FBOVESPA aos Participantes informando a situação da alteração, renovação ou
liquidação antecipada de contrato de Aluguel de Ativos.
bvmf.134.01 – ContractModificationAdvice
- A mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
detentor da posição de aluguel de ativos ou Custodiante Origem, como requisição para aprovação de alteração de contrato de aluguel.
Também é enviado ao Custodiante Destino para aprovação de troca de custodiante.
28
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.135.01 – ContractRenewalApprovalRequest
- A mensagem ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno -executor da oferta do
contrato de aluguel de ativos ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes, como requisição para aprovação da renovação do contrato de Aluguel de
Ativos.
bvmf.136.01 – ContractEarlySettlementApprovalRequest
- A mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest <bvmf.136.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante Tomador solicitando a aprovação da
liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos.
bvmf.138.01 – ContractApprovalResponse
- A mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01> é enviada pelos Participantes à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição da alteração, renovação
ou liquidação anteciapada de contrato de Aluguel de Ativos.
BVBG.061.01 – ContractModificationReport
- O arquivo ContractModificationReport <BVBG.061.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou
Custodiantes para informar os contratos alterados.
BVBG.062.01 – ContractSettlementReport
- O arquivo ContractSettlementReport <BVBG.062.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno,
Participante de Liquidação e/ou Custodiantes para informar os contratos de derivativos não fungíveis e de aluguel de ativos que serão liquidados no dia.
BVBG.063.01 –EarlySettlementReport
- O arquivo EarlySettlementReport <BVBG.063.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno, Participante
de Liquidação e/ou Custodiantes para informar liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e de aluguel de ativos.
29
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
30
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Conteúdo do Arquivo
Sigla do Arquivo
Nome do Arquivo
Conteúdo do Arquivo
BVBG.016.01
DerivativesPositionMovement
bvmf.025.01- DerivativesPositionMovement
BVBG.017.02
PositionReportAccountLevel
BVBG.027.01
StrategyBreakdownResponse
bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport
bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport
bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport
bvmf.096.01 – BuyInPositionReport
bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport
bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport
bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport
bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport
bvmf.077.01- StrategyBreakdownResponse
BVBG.061.01
ContractModificationReport
bvmf.139.01 – ContractModificationReport
BVBG.062.01
ContractSettlementReport
bvmf.179.01 – ContractSettlementReport
BVBG.063.01
EarlySettlementReport
bvmf.185.01 – EarlySettlementReport
31
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Como Ler
UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos de negócio e lógica. Como o conhecimento de UML não é um requisito
para discutir os negócios padrões, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é
gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo com a norma publicada.
32
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Fluxo de Mensagens:
Informa Posição em aberto
Cenário 1- Participante requisita arquivo de posição em aberto
O fluxo abaixo ilustra a requisição do arquivo de posição em aberto oriunda de um PNP, PL, MC ou Custodiante.
-O Participante envia a mensagem de solicitação do arquivo de posição em aberto “SecuritiesStatementQueryV02”( bvmf.026.01). Os
custodiantes somente podem solicitar informações referentes a posições no mercado à vista, de falha de entrega e recompra.
- Quando o arquivo é totalmente processado, a BM&FBOVESPA envia o arquivo de posição no nível de conta BVBG017.02PositionReportAccountLevel. Se não houver posição em aberto para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.
sd Requisita Consulta de Posição- Sucesso
PNP/PL, MC e Custodiante
BVMF Position
Requisita Consulta de Posição (bvmf.026.01)
Informa Consulta de Posição (BVBG.017.02)
«arquivo»
33
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- BVMF informa arquivo de posição em aberto ao final do dia
O fluxo abaixo ilustra o envio, ao final do dia, aos PNPs, PLs, MCs e Custodiantes, do arquivo de posição em aberto BVBG017.02PositionReportAccountLevel no encerramento da data de movimento. ..
sd Informa Consulta de Posição
BVMF
Participante
Informa Consulta de Posição (BVBG.017.02)
«arquivo»
34
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Participante requisita arquivo de posição em aberto
Cenário de Erro
O fluxo abaixo ilustra a requisição do arquivo de posição em aberto oriunda de um PNP, PL, MC ou Custodiante.
-O Participante envia a mensagem de solicitação do arquivo de posição em aberto “SecuritiesStatementQueryV02”( bvmf.026.01), com alguma nãoconformidade nos parâmetros utilizados.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Requisita Consulta de Posição- Erro
PNP/PL, MC e Custodiante
BVMF Position
Requisita Consulta de Posição (bvmf.026.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
35
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos
Cenário 1:BVMF informa ao PNP e PL detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos
A BVMF informa ao PNP ou PL, ao final do dia, os detalhes de negócios realizados no dia no mercado de derivativos fungíveis através do arquivo
de movimentação de posição de derivativos BVBG.016.01-DerivativesPositionMovement.
sd Informa Posição de Derivativos
BVMF
PNP/PL
Informa Posição de Derivativos (BVBG.016.01)
«arquivo»
36
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa Quebra de Estratégia
Cenário 1: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia
O fluxo abaixo ilustra a requisição do arquivo de quebra de estratégias oriunda de um PNP ou PL.
-O Participante envia a mensagem BVMF076.01 – Mensagem de Solicitação do Arquivo de Quebra de Estratégia (“StrategyBreakdownRequest”)
- Quando o arquivo é totalmente processado, a BM&FBOVESPA envia o arquivo BVBG.027.01 – Arquivo de Quebra de Estratégia
(“StrategyBreakdownResponse”). Se não houver informação para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.
sd Requisita Consulta de Quebra de Estratégia
PNP/PL
BVMF
Requisita Consulta de Quebra de Estratégia (bvmf.076.01)
Informa Quebra de Estratégia(BVBG.027.01)
«arquivo»
37
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2: BM&F Informa resultado de quebra de estratégia
A BVMF informa ao PNP ou PL, ao final do dia, o resultado do processo de quebra dos negócios de estratégia realizado no dia através do arquivo
BVBG.027.01 – Arquivo de Quebra de Estratégia (“StrategyBreakdownResponse”).
sd Informa Consulta de Quebra de Estratégia
BVMF
PNP/PL
Informa Consulta Quebra de Estratégia (BVBG.027.01)
«arquivo»
38
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia
Cenário de Erro
O fluxo abaixo ilustra a requisição do arquivo de quebra de estratégias oriunda de um PNP ou PL.
-O Participante envia a mensagem bvmf.076.01 – Mensagem de Solicitação do Arquivo de Quebra de Estratégia (“StrategyBreakdownRequest”) à
BM&FBOVESPA, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Requisita Consulta de Quebra de Estratégia (Erro)
PNP/PL
BVMF
Requisita Consulta de Quebra de Estratégia (bvmf.076.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
39
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa Bloqueio de Exercício
Cenário 1- Participante solicita bloqueio de exercício
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.115.01 BlockExerciseInstruction solicitando o bloqueio
de exercício à BM&FBOVESPA.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.116.01 BlockExerciseStatusAdvice ao Participante solicitante, informando o status do bloqueio de
exercício.
sd Solicita bloqueio de exercício
BVMF
PNP/PL
Solicita bloqueio de exercício (bvmf.115.01)
Informa situação da solicitação (bvmf.116.01)
40
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Participante solicita bloqueio de exercício
Cenário de Erro
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.115.01 BlockExerciseInstruction solicitando o bloqueio
de exercício à BM&FBOVESPA com alguma não conformidade nos parâmetros utilizados.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.116.01 BlockExerciseStatusAdvice ao Participante solicitante, informando o código do erro referente
ao motivo da rejeição do bloqueio de exercício.
sd Solicita bloqueio de exercício (erro)
BVMF
PNP/PL
Solicita bloqueio de exercício (bvmf.115.01)
Informa situação da solicitação - Status: erro(bvmf.116.01 )
41
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Liquidação Antecipada de Termo
Cenário 1- Participante solicita liquidação antecipada de termo
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia a mensagem bvmf.171.
EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest à BM&FBOVESPA solicitando a liquidação antecipada de termo;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação (comprador e vendor) e Custodiante (se indicado), informando o status da liquidação da antecipada.
sd Solicita Liquidação Antecipada de Termo
BVMF
PNP/PL Comprador
PNP/ PL Vendendor
Solicita liquidação antecipada de termo (bvmf.171.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
42
CST
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Participante solicita liquidação antecipada de termo com erro
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.171. EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest à
BM&FBOVESPA solicitando a liquidação antecipada de termo;
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.171. EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest, a BM&FBOVESPA envia a mensagem
bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação comprador
com o status de erro e o motivo do erro.
sd Solicita Liquidação Antecipada de Termo com Erro
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita liquidação antecipada de termo (bvmf.171.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
43
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.175.01.
EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento da liquidação antecipada de termo;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação (comprador e vendor) e Custodiante (se indicado), informando o status do cancelamento da liquidação da antecipada
de termo.
sd SolicitaCancelamento Liquidação Antecipada de Termo
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo (bvmf.175.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
44
PNP/ PL Vendendor
CST
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo com erro
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.175.01.
EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento da liquidação antecipada de termo;
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.175.01. EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest, a BM&FBOVESPA envia a
mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação,
com o status de erro e o motivo do erro.
sd Solicita Cancelamento Liquidação Antecipada de Termo com Erro
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo (bvmf.175.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
45
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 5- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante, a mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest, como
requisição de confirmação de cancelamento de liquidação antecipada de termo, quando houver direcionamento de custódia;
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação ou
rejeição da solicitação de cancelamento de liquidação antecipada de termo;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, aos Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação (comprador e vendor) e Custodiante, informando o status do cancelamento da liquidação da antecipada de termo.
46
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Solicita Aprov ação de Solicitação de Cancelamento de Liquidação Antecipada
BVMF
CST
PNP/PL Comprador
Solicita Aprovação Cancelamento de Liquidação Antecipada (bvmf.176.01)
Aprova/ Rejeita Cancelamento de Liquidação Antecipada (bvmf.174.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
47
PNP/PL Vendedor
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia com erro
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação
ou rejeição da solicitação de cancelamento de direcionamento de custodiante
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse, a BM&FBOVESPA envia uma Message Reject
(admi.002.001.01) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprov ação de Solicitação de Cancelamento de Liquidação Antecipada com erro
BVMF
CST
Aprova/ Rejeita Cancelamento de Liquidação Antecipada (bvmf.174.01)
Mensagem de Erro(admi.002.001.01)
48
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo
Cenário 1- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia a mensagem bvmf.171. EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest à
BM&FBOVESPA solicitando o direcionamento de custodiante na liquidação de termo.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de
Liquidação comprador e Custodiante, informando o status da solicitação de direcionamento de custodiante.
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante, a mensagem bvmf.173.01CustodianIndicationApprovalRequest, como requisição de confirmação de direcionamento de
custodiante.
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação ou rejeição da
solicitação de direcionamento de custodiante;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, aos Participante de Liquidação Pleno ou Participante de
Liquidação comprador e Custodiante, informando o status do cancelamento do direcionamento de custodiante.
49
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Solicita Indicação de Custodiante
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita Direcionamento de Custodiante (bvmf.171.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
Solicita Aprovação de Direcionamento de Custodiante(bvmf.173.01)
Aprova/ Rejeita Indicação de Custodiante (bvmf.174.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
50
CST
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo com Erro
-O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.171. EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest à
BM&FBOVESPA solicitando o direcionamento de Custodiante.
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.171. EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest, a BM&FBOVESPA envia a mensagem
bvmf.172.01 com o status de erro e o motivo do erro.EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação comprador
sd Solicita Direcionamento de Custodiante com Erro
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita derecionamento de Custodiante(bvmf.171.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
51
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Custodiante aprova ou rejeita direcionamento de custodiante com erro
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação
ou rejeição da solicitação de direcionamento de custodiante
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse, a BM&FBOVESPA envia uma
Message Reject (admi.002.001.01) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprov ação de Solicitação de Direcionamento de Custodiante com Erro
BVMF
CST
Aprova/ Rejeita Cancelamento de Direcionamento (bvmf.174.01)
Mensagem de Erro(admi.002.001.01)
52
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodia
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.175.01.
EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento de direcionamento da liquidação de
termo.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação comprador e Custodiante, informando o status do cancelamento do direcionamento de custodiante da liquidação ode
termo.
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante, a mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest, como
requisição de confirmação de cancelamento de direcionamento de custodiante da liquidação de termo.
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação ou
rejeição da solicitação de cancelamento do direcionamento de liquidação de termo.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou
Participante de Liquidação comprador e Custodiante, informando o status do cancelamento do direcionamento de liquidação de termo.
53
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Solicita Cancelamento de Direcionamento de Liquidação Antecipada de Termo
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita cancelamento de direcionamento de custodiante(bvmf.175.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
Solicita Aprovação Cancelamento de Direcionamento de Custodiante(bvmf.176.01)
Aprova/ Rejeita Cancelamento de Direcionamento de Custodiante(bvmf.174.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
Informa status da solcitação (bvmf.172.01)
54
CST
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 5- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodiante com erro
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem bvmf.175.01.
EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento do direcionamento de liquidação de
termo.
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.175.01. EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest, a BM&FBOVESPA envia a
mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação
comprador, com o status de erro e o motivo do erro.
sd Solicita Cancelamento de Direcionamento de Liquidação de Termo com Erro
BVMF
PNP/PL Comprador
Solicita cancelamento direcionamento de custodiante(bvmf.175.01)
Informa status da solicitação (bvmf.172.01)
55
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de direcionamento de custodia com erro
- O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse com a aprovação
ou rejeição da solicitação de cancelamento de direcionamento de custodiante
- Se houver informação inválida na mensagem bvmf.174.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse, a BM&FBOVESPA envia
uma Message Reject (admi.002.001.01) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprov ação de Solicitação de Cancelamento Direcionamento com erro
BVMF
CST
Aprova/ Rejeita Cancelamento de Direcionamento de Custodiante(bvmf.174.01)
Mensagem de Erro(admi.002.001.01)
56
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Fluxos de Transferência de Posição
Os fluxos de transferência de posição estão contemplados no Anexo I.
57
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração de Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a
mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01>, solicitando alteração de atributos no contrato de aluguel de ativos que impactam o Participante de
Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Contrapartre;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos, a
mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos, a
mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como requisição para aprovação da alteração de contrato de aluguel de ativos.
- A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de aluguel de ativos
por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA a
mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da alteração do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participantes, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do contrato;
58
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Alteração de dados do contrato que impactam PNP/PL Doador Contraparte
BVMF
PNP ou PL Parte
PNP ou PL Contraparte
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Solicita aprovação de alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
59
Custodiante
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração dados de Custodiantes no Contrato de Aluguel De
Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a
mensagem ContractModificationInstruction < bvmf.129.01>, solicitando alteração dos atributos de conta de custódia ou carteira no mesmo custodiante.
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de aluguel de ativos
por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte.
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos e
Custodiante Parte, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do contrato;
sd Alteração de dados do contrato que impactam Custodiante Parte
BVMF
PNP /PL Parte
Custodiante Parte
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
60
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem
ContractModificationInstruction < bvmf.129.01>, solicitando alteração de Custodiante do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos, a
mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do Custodiante do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Origem, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de aluguel de
ativos por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das posições do contrato de aluguel de ativos.
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Destino, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como requisição de confirmação da alteração de
Custodiante.
- O Custodiante Destino envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da alteração de
Custodiante do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Parte ou Participante de Liquidação e Custodiantes, a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do Custodiante do contrato de aluguel de ativos;
61
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Alteração de Custodiante
BVMF
PNP/PL Parte
Custodiante Parte Destino
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Solicita aprovação de alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
62
Custodiante Parte Origem
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 4- Solicitação de Alteração de Contrato Aluguel De Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a alteração de dados dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor de posição de contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem
ContractModificationInstruction <bvmf.129.01>, solicitando alteração de atributos no contrato de aluguel de ativos que impactam o Participante de Negociação
Pleno ou Participante de Liquidação Contraparte;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos com o status de
erro e o motivo do erro.
sd Alteração de dados do contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Parte
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
63
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário5- Aprovação de Alteração de Contrato Aluguel de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a alteração de dados dos contratos de aluguel de ativos em aberto.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos ou Custodiante Destino
envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da alteração de Custodiante do contrato de aluguel
de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) ao
Participante de Liquidação Pleno/Participante de Liquidação Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos ou Custodiante Parte Destino com
o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprov ação de alteração de dados do contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP/PL Contraparte /
Custodiante Parte Destino
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
64
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Solicitação de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Cenário 1- Renovação de Aluguel de Ativos pelo Doador com sucesso
- O Participante de Negociação Pleno Doador ou Participante de Liquidação Doador da oferta do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem
ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01>, solicitando renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato;
ou Participante de Liquidação Doador e
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos, a mensagem ContractRenewalApprovalRequest
<bvmf.135.01> como requisição de confirmação da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- O Participante de Negociação Pleno Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse
<bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes Doador e Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos, a mensagem ContractRenewalApprovalRequest
<bvmf.135.01> como requisição de confirmação da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- Os Custodiantes Doador e Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>,
com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato.
65
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Renov ação de contrato de alguel de ativ os pelo Doador
BVMF
PNP/ PL Doador
PNP Tomador
CST Doador/ CST Tomador
Solicita renovação do contrato (bvmf.130.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de renovação do contrato de BTC (bvmf.135.01)
Aprova/Rejeita alteração de dado do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de renovação do contrato de BTC (bvmf.135.01)
Aprova/Rejeita alteração de dado do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
66
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Renovação de Aluguel de Ativos pelo Tomador com sucesso
- O Participante de Negociação Pleno Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractRenewalInstruction
<bvmf.130.01>, solicitando renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato;
ou Participante de Liquidação Doador e
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador ou Participante de Liquidação Doador da oferta do contrato de aluguel de ativos, a
mensagem ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> como requisição de confirmação da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- O Participante de Negociação Pleno Doador ou Participante de Liquidação Doador do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem
ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes Doador e Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos, a mensagem ContractRenewalApprovalRequest
<bvmf.135.01> como requisição de confirmação da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- Os Custodiantes Doador e Tomador da oferta do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>,
com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e
Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do contrato.
67
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Renov ação de contrato de alguel de ativ os pelo Tomador
BVMF
PNP Tomador
PNP/ PL Doador
CST Doador/ CST Tomador
Solicita renovação do contrato (bvmf.130.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de renovação do contrato de BTC (bvmf.135.01)
Aprova/Rejeita alteração de dado do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de renovação do contrato de BTC (bvmf.135.01)
Aprova/Rejeita alteração de dado do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
68
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Solicitação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a renovação de contratos de aluguel de ativos em aberto .
- O Participante de Negociação Pleno Contraparte Parte executor da oferta do contrato de aluguel de ativos ou Participante de Liquidação Doador envia à
BM&FBOVESPA, a mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01>, solicitando renovação do contrato de aluguel de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, ao Participante de Liquidação Pleno Parte executor da oferta do contrato de aluguel de ativos ou Participante de Liquidação Doador com o status
de erro e o motivo do erro.
sd Renov ação de contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador Parte
Solicita renovação do contrato (bvmf.130.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
69
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 4- Aprovação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a renovação dos contratos de aluguel de ativos em aberto .
- O Participante de Negociação Pleno Contraparte executor da oferta do contrato de aluguel de ativos ou Participante de Liquidação Doador Contraparte e
Custodiantes enviam à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de aluguel
de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) ao
Participante de Negociação Pleno Contraparte executor da oferta do contrato de aluguel de ativos, Participante de Liquidação Doador Contraparte ou Custodiante
com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprovação de renovação de contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador
Contraparte / Custodiante
Parte / Contraparte
Aprova/Rejeita renovação do contrato (bvmf.138.01)
Mnesagem de Erro (admi.002.001.01)
70
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Destino Tomador Solicita Liquidação Antecipada de
Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno Tomador/Participante de Liquidação Destino Tomador detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à
BM&FBOVESPA, a mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01>, solicitando liquidação antecipada do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Destino Tomador detentor das posições do contrato de aluguel de ativos,
a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da liquidação antecipada do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Tomador, a mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest < bvmf.136.01>, solicitando a aprovação da liquidação
antecipada do contrato;
- O Custodiante Tomador envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da liquidação antecipada
do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Parte/Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos
e Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da liquidação antecipada do contrato;
71
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Liquidação antecipada de contrato pelo PNP Tomador/PL Tomador Destino
BVMF
PNP Tomador / PL
Tomador Destino
Custodiante Tomador
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de liquidação antecipada do contrato de BTC (bvmf.136.01)
Aprova/Rejeita liquidação antecipada do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
72
PNP ou PL Doador /
Custodiante Doador
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel de
Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a
mensagem ContractEarlySettlementInstruction < bvmf.131.01>, solicitando liquidação antecipada do contrato de aluguel de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno, Participante de Liquidação detentor das posições do contrato de aluguel de ativos e Custodiantes,
a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da liquidação antecipada do contrato;
sd Liquidação antecipada de contrato pelo PNP/PL Doador
BVMF
PNP ou PL Doador
PNP / PL Tomador /
Custodiantes
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
73
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 3- Solicitação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a liquidação antecipada de contratos de aluguel de ativos em aberto .
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das posições do contrato de aluguel de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem
ContractEarlySettlementInstruction < bvmf.131.01>, solicitando liquidação antecipada do contrato de aluguel de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractEarlySettlementInstruction < bvmf.131.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das posições do contrato de aluguel de ativos com o status de erro e o
motivo do erro.
sd Liquidação antecipada (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
74
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 4- Aprovação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a liquidação antecipada dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (aluguel de ativos).
- O Custodiante Tomador envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da liquidação antecipada
do contrato de aluguel de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) ao
Custodiante Tomador com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprovação de liquidação antecipada (Cenário de Erro)
BVMF
Custodiante Tomador
Aprova/Rejeita liquidação antecipada do contrato (bvmf.138.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
75
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cancelamento de Alteração, Renovação ou Liquidação Antecipada do Contrato de BTC em aberto
Cenário 1- Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Solicita Cancelamento de Alteração, Renovação ou Liquidação
Antecipada de Contrato de BTC com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte que solicitou alteração, renovação ou liquidação antecipada envia à BM&FBOVESPA, a
mensagem ContractCancellationInstruction <bvmf.132.01>, solicitando o cancelamento da alteração, renovação ou liquidação antecipada do contrato de aluguel
de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Parte e Contraparte e Custodiante a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, informando a situação da solicitação de cancelamento da alteração, renovação ou liquidação antecipada do contrato;
76
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sd Cancelamento de alteração, Renov ação ou Liquidação antecipada de contratos de BTC
BVMF
PNP/PL Parte
Solicita cancelamento de alteração, renovação ou liquidação antecipada (bvmf.132.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
77
PNP/ PL Contraparte
CST
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Cenário 2- Solicitação de Cancelamento e Alteração, Renovação ou Liquidação Antecipada de Contrato de BTC com Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar o cancelamento de alteração, renovação ou liquidação antecipada de contratos de empréstimo de ativos em
aberto .
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte que solicitou alteração, renovação ou liquidação antecipada envia à BM&FBOVESPA, a
mensagem ContractCancellationInstruction <bvmf.132.01>, solicitando o cancelamento da alteração, renovação ou liquidação antecipada do contrato de aluguel
de ativo;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractCancellationInstruction <bvmf.132.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, ao Participante de Negociação Pleno Parte e Participante de Liquidação Parte com o status de erro e o motivo do erro.
sd Cancelamento de alteração, renov ação ou liquidação antecipada - Erro
BVMF
PNP/PL Parte
Solicita cancelamento de alteração, renovação ou liquidação antecipada (bvmf.132.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
78
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa contratos alterados
Cenário1- BM&FBOVESPA informa os contratos alterados ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou Custodiantes.
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou Custodiantes o arquivo ContractModificationReport
<BVBG.061.01>, informando os contratos alterados do dia.
sd Contratos alterados
BVMF
Participante de
Negociação Pleno,
Participante de Liquidação
e/ou Custodiantes
Informa Contratos Alterados (bvmf.139.01)
79
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa Liquidações de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Aluguel de Ativos do Dia
Cenário1- BM&FBOVESPA informa as liquidações dos contratos de derivativos não fungíveis e aluguel de ativos do dia ao Membro de
Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação e Custodiantes.
- A BM&FBOVESPA envia ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou Custodiantes o arquivo
ContractSettlementReport <BVBG.062.01>, informando os contratos de derivativos não fungíveis e de aluguel de ativos que serão liquidados no dia.
sd Informa liquidações de contratos de termo e aluguel de ativ os do dia
BVMF
Participante
Informa contratos de derivativos não fungiveis e aluguel de ativos que serão liquidados no dia (BVBG.062.01)
80
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Informa Liquidações Antecipadas de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Aluguel de Ativos
Cenário1- BM&FBOVESPA informa liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e aluguel de ativos ao Membro de
Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação e Custodiantes.
- A BM&FBOVESPA envia ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou Custodiantes o arquivo
EarlySettlementReport <BVBG.063.01>, informando as liquidações projetadas dos contratos de derivativos não fungíveis e de aluguel de ativos.
Este arquivo também é enviado como informe das solicitações de liquidações antecipadas.
sd Informa solicitação e liquidações proj etadas de contratos de termo e aluguel de ativ os
BVMF
Participante
Informa solicitações e liquidações projetadas de contratos de derivativos não fungiveis e aluguel de ativos (BVBG.063.01)
81
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.026.01 - Mensagem de Solicitação do Arquivo de Posição em Aberto (SecuritiesStatementQueryV02)
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde MCs, PNPs, PLs e Custodiantes podem solicitar de forma intradiária as informações momentâneas de posições em aberto nos
mercados da BM&FBOVESPA atendidos pelo sistema de Controle de Posição. Os custodiantes somente podem solicitar informações referente a
posições no mercado à vista, de falha de entrega e recompra.
Uso
Esta mensagem permite uma série de filtros para atender as necessidades específicas do participante. Pode-se filtrar o instrumento, datas, carteira e
tipo de posição.
Custodiantes somente podem consultar posições de mercado à vista, falha de entrega e recompra.
Diagrama da Mensagem
82
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama do Supplementary Data
83
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
84
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – Somente pode ser consultada a posição do dia ou dia seguinte, em caso de posição gerada por negócios de after-hours.
Regra 2 – O campo MC é obrigatório no caso de solicitação oriunda deste participante.
Regra 3 – Se a consulta é originada de custodiante, os campos de código de custodiante e conta de custódia devem ser preenchidos.
Regra 4 – Para a consulta utilizando o filtro de instrumento, se faz necessário informar os três atributos que identificam o instrumento dentro da
Câmara, ou seja, Exchange ID, Security Source e Security ID.
Estrutura da mensagem bvmf.026.01 - SecuritiesStatementQueryV02
INDEX
OR
Message Item
Item
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
StatementReques
ted
StmtReqd
[1..1]
+
Description of the statement requested.
Este bloco identifica o “arquivo”
solicitado.
1.1
Number
Nb
[1..1]
+
Number used to identify a file.
1.1.1
ProprietaryNumb
er
PrtryNb
[1..1]
+
Proprietary number used to identify a file.
Número utilizado para identificar o
arquivo.
Número proprietário utilizado para
identificar o arquivo.
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
RestrictedFINXMax30
Text
Identification used to file. E.g:
BVBG.017.01.
Identificação utilizada para o arquivo.
Ex: BVBG..017.01.
2.0
AccountOwner
AcctOwnr
[1..1]
+
This block identifies the participant (TP, PL).
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL)
2.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
85
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
SafekeepingAcco
unt
SfkpgAcct
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides account information.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta
3.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
4.0
StatementGenera
lDetails
StmtGnlDtls
[0..1]
+
General information related to report.
Informações gerais relacionadas a
solicitação de posição.
4.1
StatementDateOr
Period
StmtDtOrPrd
[1..1]
+
Date or period of the statement.
Data da posição.
4.1.1
4.1.1.1
StatementDate
Date
StmtDt
Dt
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Date of the statement.
Specified date.
Data da posição.
Especifica a data da posição.
86
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
5.0
AdditionalQueryP
arameters
FinancialInstrume
ntIdentification
AddtlQryParam
s
FinInstrmId
[0..1]
+
Additional specific query criteria.
[1..1]
+
Provides financial instrument identification.
5.1.1
OtherIdentificatio
n
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Este bloco contém a identificação
proprietária de um instrumento.
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento.
Código sequencial do instrumento no
sistema Trade Structure. (Security ID).
5.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
5.1.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
6.0
SupplementaryDa
ta
SplmtryData
[0..*]
+
Additional information that cannot be
captured in the structured elements and/or
any other specific block.
6.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[0..1]
Max350Text
Unambiguous reference to the location
where the supplementary data must be
inserted in the message instance.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Elemento opcional, que permite que
dados adicionais sejam localizados em
algum ponto específico na mensagem
se necessário (PlaceAndName). Usados
para incorporar as extensões
BM&FBOVESPA. Essas extensões são
dados ou conceitos que não são
suportados pela mensagem ISO, porém,
são necessários para o mercado
brasileiro
Referência inequívoca para o local onde
os dados adicionais devem ser inseridos
na mensagem.
5.1
6.2
Envelope
Envlp
[1..1]
+
6.2.1
Contents
Cnts
[1..1]
+
In the case of XML, this is expressed by a
valid XPath.
Technical element wrapping the
supplementary data.
Technical element that specifies the
supplementary data.
87
Este bloco contém os critérios de
consulta para posição.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
Elemento técnico envolvendo os dados
complementares. No caso de um
arquivo XML, este deve ser validado por
um novo schema XSD.
Elemento técnico que especifica os
dados complementares.
R4
R4
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da mensagem Supplementary Data - SUPL.026.01 - SecuritiesStatementQuerySD
INDEX
OR
Message Item
Item
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ClearingMemberI
nformation
ClrMmbInf
[0..1]
+
This block identifies the clearing member.
Este bloco identifica o membro de
compensação.
1.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
1.2
ClearingMemberI
dentification
ClearingMember
ClrMmbId
[1..1]
+
Unambiguous reference to the location
where the supplementary data must be
inserted in the message instance.
xPath to the element that is being extended
//Document/SctiesStmtQry
Provides Clearing Member Information.
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Referência inequívoca para o local onde
os dados adicionais devem ser inseridos
na mensagem. O xPath do elemento
que está sendo estendido é
//Document/SctiesStmtQry
Informações do Membro de
Compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identification
Id
[1..1]
+
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma
organização que é atribuído por uma
instituição.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
88
Regras
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
1.2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
2,0
CustodianDetails
CtdnDtls
[0..1]
+
This block identifies the custodian and
safekeeping account.
Este bloco identifica o custodiante e a
conta de custódia.
2.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
2.2
CustodianIdentific
ation
CtdnId
[1..1]
+
Unambiguous reference to the location
where the supplementary data must be
inserted in the message instance.
xPath to the element that is being extended
//Document/SctiesStmtQry
Block contains the identity of the custodian
and the safekeeping account
Referência inequívoca para o local onde
os dados adicionais devem ser inseridos
na mensagem. O xPath do elemento
que está sendo estendido.
//Document/SctiesStmtQry
Bloco que contém a identificação do
custodiante e da conta de custódia.
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Party that legally owns the account.
Este bloco identifica o custodinate
2.2.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP(Trading Participant).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.1.1.1
89
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
AccountIdentificat
ion
AcctId
[0..1]
+
Provides safekeeping account information.
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Provides safekeeping account identification.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.0
FinancialInstrume
ntInformationExte
nsion
FinInstrmInfXtn
sn
[0..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Block contains information of the instrument
3.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
3.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
MarketIdentifierC
ode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
3.2.1
4.0
{OR
NetPositionDetail
s
NetPosDtls
[0..1]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
Fornece dados para identificação da
conta de custódia.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Este bloco contem informações
adicionais de instrumento que não foram
abordadas na mensagem original.
Unambiguous reference to the location
where the supplementary data must be
inserted in the message instance.
xPath to the element that is being extended
//Document/SctiesStmtQry/AddtlQryParams/
FinInstrmInf
Market(s) on which the security is listed.
Referência inequívoca para o local onde
os dados adicionais devem ser inseridos
na mensagem. O xPath do elemento
que está sendo estendido é
//Document/SctiesStmtQry/AddtlQryPara
ms/FinInstrmInf
Mercado em que o instrumento está
listado.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que
o instrumento está listado. Identificação
do Mercado financeiro, conforme
estipulado na norma ISO 10383 . Default
= "BVMF".
Provides the net positions details.
Fornece detalhes das informações de
posição.
90
(SecurityExchange)
R4
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
4.2
SubAccount
SubAcct
[0..1]
Max5Text
4.3
PositionType
PosTp
[0..1]
ExternalPositionType
Code
4.4
4.4.1
Unambiguous reference to the location
where the supplementary data must be
inserted in the message instance.
xPath to the element that is being extended
//Document/SctiesStmtQry
Identification of the sub account. .
Referência inequívoca para o local onde
os dados adicionais devem ser inseridos
na mensagem. O xPath do elemento
que está sendo estendido é
//Document/SctiesStmtQry
Identificação da carteira na depositária.
Cash Market, Settlement failure, Buy in,
Fungible Derivatives and Physical Delivery.
The "PositionType" field requires an external
code list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files to
allow a flexible maintenance according to
the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
"ExternalPositionTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Contém os tipos de posição disponível
para ser solicitado via mensageria. Ex:
Cash Market, Settlement failure, Buy in,
Fungible Derivatives and Physical
Delivery.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitas em planilhas externas para
permitir a manutenção flexível de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é "ExternalPositionTypeCode" no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
SettlementDate
SttlmDt
[0..1]
+
Settlement date of position
Este bloco contém a data de liquidação.
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário.
BVBG.017.02 – Arquivo de posição em aberto nível de conta (PositionReportAccountLevel)
O arquivo “PositionReport” (BVBG.017.02) é composto pelas seguintes mensagens:
bvmf.027.01 – FungibleDerivativesPositionReport
bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport
91
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport
bvmf.096.01 – BuyInPositionReport
bvmf.097.01 – CashMarketPositionReport
bvmf.098.01 – NonFungibleDerivativesPositionReport
bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport
bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport
Este arquivo de posição em aberto é gerado no nível de conta, disponível para MCs, PNPs, PLs e Custodiantes.
bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto nos mercados de derivativos fungíveis, basicamente posições de futuros, opções e swap
cambial com ajuste periódico.
Uso
Esta mensagem traz informações de posição inicial, movimentações de posição, posição atual e cálculos financeiros. As posições são atualizadas de
acordo com a chegada de eventos de movimentação, como por exemplo, novos negócios e alocações, transferências, baixas de posição, novos preços,
etc.
92
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Os cálculos financeiros são atualizados de acordo com a movimentação de posições e a chegada de novas informações de preço. Quando os preços
utilizados são de caráter provisório isto é informado no arquivo.
Este arquivo traz informações específicas de contratos futuros, de opções, de opções sobre ações e swap cambial, dessa forma, alguns campos são
aplicáveis somente a alguns mercados.
É importante destacar que um arquivo solicitado durante o dia pode ser alterado devido a movimentações de posições ou novas informações de
preço, dessa forma, os arquivos de posição trazem indicativo se o arquivo foi gerado por solicitação ou ao final do dia no processamento final do
sistema.
Diagrama da Mensagem
93
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
94
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Não aplicável a opções sobre ações.
R2 – Os campos abaixo somente terão informação quando da inclusão de opções sobre ação no Controle de Posição:

Distribuição da opção;

ISIN do ativo objeto;

Distribuição do ativo objeto;

Indicador tipo de série;

Fator de cotação;

Posição vendida coberta;

Posição vendida descoberta; e

Posição de BOX.
R3 – Aplicável somente para posições de opções.
R4 – Aplicável somente para posições de swap cambial.
Estrutura da Mensagem bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
OR
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Informações dos parâmetros do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency6Cod
e
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
95
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.2
1.3
ReportNumber
ReportDateAndTim
e
RptNb
RptDtAndTm
[0..1]
[1..1]
Exact5NumericText
+
Sequential number of the report.
Reference date of the information.
Número dado ao relatório.
Data de referência da informação.
1.3.1
1.4
Date
ActivityIndicator
Dt
ActvtyInd
[1..1]
[1..1]
ISODate
YesNoIndicator
Specified date.
Indicates whether there is activity or
information update reported in the statement.
This field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "true".
1.5
NetPositionIdentific
ation
NetPosId
[1..1]
Max35Text
This field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "XXXX".
Especifica uma data.
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.6
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdateTyp
e1Code
Indicates whether the statement is complete or
contains changes only.This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
2.0
AccountLevelInform
ation
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides Account Level Information
Informação da posição do nível da conta.
2.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides Clearing Member Information.
2.1.1
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Informações do Membro de
Compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
96
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PartyIdentification
PtyAndAcctInf
[1..*]
+
PtyId
[1..1]
+
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1
2.2.1.1
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
This block identifies the party (PNP, PL) and
account
Provides details about the party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a proprietary
identification scheme.
97
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP
pu PL) e a Conta .
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Proprietary information, often a code, issued
by the data source scheme issuer.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made
proprietária.
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external is ExternalRole in the file
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em
planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de
ExternalCodeLists_BVMF.xls
The identification of the party must be informed
in the standard below:
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
Role+PartyIdentification e.g 3-123456 TP
(Trade Participant).
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides account information.
2.2.2.1
AccountIdentificatio
n
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
98
de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações sobre a conta do
participante.
Fornece dados de identificação da conta.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
2.2.2.2
FungibleDerivatives
PositionInformation
FngbDrvsPosIn
f
[1..*]
+
This block describles the Fungible Derivatives
Position.
Informações da Posição de Derivativos
Fungíveis.
2.2.2.2.1
FinancialInstrument
Identification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides financial instrument identification.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
2.2.2.2.1.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.2
2.2.2.2.1.1.2.
1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
2.2.2.2.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
2.2.2.2.1.2.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
2.2.2.2.2
SecurityIdentificatio
n
SctyId
[1..1]
+
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the ISIN Identification.
99
(SecurityExchange)
Este bloco contém a identificação do ISIN.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.1
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O código
de negociação composto pelas letras é
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
2.2.2.2.2.2
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
100
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.3
FinancialInstrument
Attributes
FinInstrmAttrbt
s
[1..1]
+
Elements characterising a financial instrument.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
2.2.2.2.3.1
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketCode
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade process.
Example:
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
exemplo
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
101
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.2.2.2.3.2
RoundLotContractS
ize
RndLotCtrctSz
[1..1]
DecimalNumber
For options on equities= Round lot
For financial and comoditties derivatives =
Contract multiplier
Para opções sobre equities = Lote padrão.
Para derivativos de comoditties e
financeiros= Multiplicador do contrato
Definition Round lot:
Multiple and minimum quantity of securities
that can be purchased or sold.
Definição de Lote padrão:
Definiiton Contract size:
Ratio or multiplying factor used to convert the
contract quotation to the contract size
Quantidade mínima e múltiplia de papéis
que pode ser adquirida ou vendida.
Definição de tamanho do contrato:
2.2.2.2.3.3
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
Asset associated with the security , such as
DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
2.2.2.2.3.4
ExpirationCode
XprtnCd
[0..1]
Max4Text
Expiration code of a Future or an Option. E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
Relação ou fator de multiplicação utilizado
para converter a cotação do contrato no
tamanho do contrato.
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
102
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
A: Sequencial alfanumérico
2.2.2.2.3.5
ExpirationCodeTyp
eIndicator
XprtnCdTpInd
[0..1]
ExternalExpirationCo
deTypeIndicatorCode
Series type indicator.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is
ExternalExpirationCodeTypeIndicatorCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Indicador do tipo da série.
R2
Este campo depende de uma lista externa
de códigos. Os códigos e valores estão
em uma planilha de códigos para permitir
uma manutenção flexível em função das
necessidades de atualização da
BM&FBOVESPA.
Neste caso, a lista é
"ExternalExpirationCodeTypeIndicatorCod
e" e está disponível no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.2.2.2.3.6
OptionDistributionId
entification
OptnDstrbtnId
[0..1]
int
Distribution number of the option.
103
Número de distribuição da opção.
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.3.7
UnderlyingInstrume
nt
UndrlygInstrm
[0..1]
Max12Text
Underlying Security Identifier International
Securities Identification Number (ISIN). A
numbering system designed by the United
Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
Identificador do instrumento subjacente.
R2
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
DstrbtnId
[0..1]
int
Option’s underlying asset distribution code.
2.2.2.2.3.9
DistributionIdentific
ation
ExercisePrice
ExrcPric
[0..1]
+
Predetermined price at which the holder of a
derivative will buy or sell the underlying
instrument.
Número da distribuição do ativo objeto da
opção.
Preço pré-determinado em que o titular de
um derivativo vai comprar ou vender um
instrumento subjacente.
2.2.2.2.3.9.1
Amount
Amt
[1..1]
RestrictedBVMFActiv
eOrHistoricCurrencyA
nd7DecimalAmount
Exercise Price.
Preço de exercício.
2.2.2.2.3.8
104
R2
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.3.10
OptionType
OptnTp
[0..1]
+
Specifies whether it is a Call option (right to
purchase a specific underlying asset) or a Put
option (right to sell a specific underlying asset).
Este bloco identifica o tipo da opção.
Opção de compra (direito de comprar o
ativo subjacente) ou opção de venda
(direito de vender o ativo subjacente).
2.2.2.2.3.10.
1
Code
Cd
[1..1]
OptionType1Code
Option type expressed as an ISO 20022 code.
Este bloco identifica se o tipo da opção.
Opção de compra (direito de comprar o
ativo subjacente da opção) ou opção de
venda (direito de vender o ativo
subjacente da opção). Valores válidos:
The valid codes are CALL and PUTT.
R3
CALL
2.2.2.2.3.11
CurrentFactor
CurFctr
[0..1]
BaseOneRate
2.2.2.2.3.12
OptionStyle
OptnStyle
[0..1]
+
Rate expressed as a decimal between 0 and 1
defining the outstanding principal of the
financial instrument (for factored securities).
Specifies how an option can be exercised
(American, European, Bermudan)
PUTT
Fator de cotação do instrumento.
Informa como a opção pode ser exercida.
Ex:
Européia: Opção que só será exercida na
data do vencimento.
2.2.2.2.3.12.
1
Code
Cd
[1..1]
OptionStyle2Code
Option style expressed as an ISO 20022 code.
Americana: Opção que pode ser exercida
em qualquer data a partir da emissão até
o vencimento.
Informa como a opção pode ser exercida.
Ex:
Européia: Opção que só será exercida na
data do vencimento.
Americana: Opção que pode ser exercida
em qualquer data a partir da emissão até
o vencimento. Valores Válidos AMER ou
EURO.
Data de Vencimento.
2.2.2.2.3.13
ExpiryDate
XpryDt
[1..1]
ISODate
Expiration Date.
2.2.2.2.4
2.2.2.2.5
2.2.2.2.6
PositionDate
InitialLongQuantity
InitialShortQuantity
PosDt
InitlLngQty
InitlShrtQty
[1..1]
[0..1]
[0..1]
ISODate
DecimalNumber
DecimalNumber
Position Date.
Initial long position
Data da posição
Posição Inicial Comprada
Posição Inicial Vendida.
2.2.2.2.7
ExpiredLongQuantit
y
ExprLngQty
[0..1]
DecimalNumber
The quantity of long positions that has been
expired.
Posição vencida comprada
105
R2
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.8
ExpiredShortQuanti
ty
ExprShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
The quantity of short positions that has been
expired
Posição vencida vendida.
2.2.2.2.9
ClosedDueToExerc
iseLongQuantity
ClosedDueToExerc
iseShortQuantity
PurchaseOnDay
SaleOnDay
SentTransferLongQ
uantity
SentTransferShort
Quantity
ReceivedTransferL
ongQuantity
ReceivedTransferS
hortQuantity
ClosedDueToPhysi
calLongDelivery
ClsdDueToExr
cLngQty
ClsdDueToExr
cShrtQty
PurchsOnDay
SaleOnDay
SntTrfLngQty
[0..1]
DecimalNumber
Long position closed due to exercise.
[0..1]
DecimalNumber
Short position closed due to exercise.
Posição comprada encerrada por
exercício.
Posição vendida encerrada por exercício
[0..1]
[0..1]
[0..1]
DecimalNumber
DecimalNumber
DecimalNumber
Quantity purchased on the day.
Quantity sold on the day.
Long position sent by transfer.
SntTrfShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Short position sent by transfer.
RcvdTrfLngQty
[0..1]
DecimalNumber
Long position received by transfer.
RcvdTrfShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Short position received by transfer.
ClsdDueToPhy
sLngDlvry
[0..1]
DecimalNumber
Long position closed due to physical delivery.
ClosedDueToPhysi
calShortDelivery
CurrentLongQuantit
y
CurrentShortQuanti
ty
CurrentLongQuantit
yCorporateAction
ClsdDueToPhy
sShrtDlvry
CurLngQty
[0..1]
DecimalNumber
Short position closed due to physical delivery.
[0..1]
DecimalNumber
Current long position.
Posição vendida encerrada por entrega
física.
Posição atual comprada.
CurShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Current short position.
Posição atual vendida.
CurLngQtyCor
pActn
[0..1]
DecimalNumber
Current long position after corporate action.
This information shall be provided and only
shall be different from the current long position
in the case of events on stock options.
Posição atual comprada apos eventos
corporativos.
Current short position after corporate action.
This information shall be provided and only
shall be different from the current short position
in the case of events on stock options.
Posição atual vendida apos eventos
corporativos.
2.2.2.2.10
2.2.2.2.11
2.2.2.2.12
2.2.2.2.13
2.2.2.2.14
2.2.2.2.15
2.2.2.2.16
2.2.2.2.17
2.2.2.2.18
2.2.2.2.19
2.2.2.2.20
2.2.2.2.21
2.2.2.2.22
2.2.2.2.23
2.2.2.2.24
CurrentShortQuanti
tyCorporateAction
CoveredShortQuan
tity
UncoveredShortQu
CurShrtQtyCor
pActn
[0..1]
DecimalNumber
Quantidade comprada no dia.
Quantidade vendida no dia.
Posição comprada enviada por
transferência.
Posição vendida enviada por
transferência.
Posição comprada recebida por
transferência.
Posição vendida recebida por
transferência.
Posição comprada encerrada por entrega
física.
Esta informação sempre será fornecida e
somente será diferente da posição atual
comprada no caso de eventos sobre
opções de ações.
Esta informação sempre será fornecida e
somente será diferente da posição atual
vendida no caso de eventos sobre opções
de ações.
CvrdShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Covered short position.
Posição vendida coberta.
R2
UcvrdShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Not covered short position.
Posição vendida descoberta.
R2
106
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.25
antity
BOXPosition
BOXPos
[0..1]
DecimalNumber
Position quantity part of a BOX strategy.
ClosedLongQuantit
y
ClosedShortQuantit
y
PositionFinancialLo
ngAmount
ClsdLngQty
[0..1]
DecimalNumber
Closed long position.
Quantidade da posição pertencente a uma
estratégia de BOX.
Posição comprada encerrada.
ClsdShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Closed short position.
Posição vendida encerrada.
PosFinLngAmt
[0..1]
Long position value.
Valor da posição comprada.
2.2.2.2.29
PositionFinancialSh
ortAmount
PosFinShrtAmt
[0..1]
Short position value.
Valor da posição vendida.
2.2.2.2.30
VariationMarginCre
dit
VartnMrgnCdt
[0..1]
Variation Margin.
Ajuste diário.
2.2.2.2.31
VariationMarginDeb
it
VartnMrgnDbt
[0..1]
Variation Margin.
Ajuste diário.
2.2.2.2.32
InitialPositionVariati
onMarginCredit
InitlPosVartnMr
gnCdt
[0..1]
Variation margin related to the initial position.
Ajuste diário relacionado a posição inicial.
2.2.2.2.33
InitialPositionVariati
onMarginDebit
InitlPosVartnMr
gnDbt
[0..1]
Variation margin related to the initial position.
Ajuste diário relacionado a posição inicial.
2.2.2.2.34
VariationMarginTra
nsferReceivedCredi
t
VariationMarginTra
nsferReceivedDebit
VartnMrgnTrfR
cvdCdt
[0..1]
Variation margin related to the position
received by transfer.
Ajuste diário referente a posição recebida
por transferência.
VartnMrgnTrfR
cvdDbt
[0..1]
Variation margin related to the position
received by transfer.
Ajuste diário referente a posição recebida
por transferência.
2.2.2.2.36
TradeOfDayVariatio
nMarginCredit
TradOfDayVart
nMrgnCdt
[0..1]
Variation margin related to the trades of the
day.
Ajuste diário relacionado aos negócios do
dia.
2.2.2.2.37
TradeOfDayVariatio
nMarginDebit
TradOfDayVart
nMrgnDbt
[0..1]
Variation margin related to the trades of the
day.
Ajuste diário relacionado aos negócios do
dia.
2.2.2.2.38
CumulativeVariatio
nMarginCredit
CmltvVartnMrg
nCdt
[0..1]
Cumulative variation margin.
Ajuste acumulado.
2.2.2.2.39
CumulativeVariatio
nMarginDebit
CmltvVartnMrg
nDbt
[0..1]
Cumulative variation margin.
Ajuste acumulado.
2.2.2.2.40
VariationMarginClo
VartnMrgnClsd
[0..1]
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
Cumulative variation margin applicable over
Ajuste acumulado aplicado sobre a
2.2.2.2.26
2.2.2.2.27
2.2.2.2.28
2.2.2.2.35
107
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
sedPositionCredit
PosCdt
the closed position.
posição encerrada.
Cumulative variation margin applicable over
the closed position.
Ajuste acumulado aplicado sobre a
posição encerrada.
Options premium.
Prêmio de opção.
Options premium.
Prêmio de opção.
[0..1]
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
+
2.2.2.2.41
VariationMarginClo
sedPositionDebit
VartnMrgnClsd
PosDbt
[0..1]
2.2.2.2.42
PremiumCredit
PrmCdt
[0..1]
2.2.2.2.43
PremiumDebit
PrmDbt
[0..1]
2.2.2.2.44
FinalValueLegVaria
bleCode
Asset
FnlValLegVarbl
Cd
Asst
Final Value Leg Variable Code.
Código Variável Valor Final.
[1..1]
Max30Text
Asset associated with the security , such as
DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
DaysNetPosFnl
Cdt
[0..1]
Day's Net Position - Final Value Leg.
DaysNetPositionFin
alDebit
DaysNetPosFnl
Dbt
[0..1]
2.2.2.2.47
ValueReceivedByTr
ansferFinalCredit
ValRcvdByTrfF
nlCdt
[0..1]
2.2.2.2.48
ValueReceivedByTr
ansferFinalDebit
ValRcvdByTrfF
nlDbt
[0..1]
2.2.2.2.49
ValueSentByTransf
erFinalCredit
ValSntByTrfFnl
Cdt
[0..1]
2.2.2.2.50
ValueSentByTransf
erFinalDebit
ValSntByTrfFnl
Dbt
[0..1]
2.2.2.2.51
DaysUpdatedPositi
onFinalCredit
DaysUpdtdPos
FnlCdt
[0..1]
2.2.2.2.52
DaysUpdatedPositi
onFinalDebit
DaysUpdtdPos
FnlDbt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Valor consolidado de negócios do dia Variável Valor Final
2.2.2.2.45
DaysNetPositionFin
alCredit
2.2.2.2.46
2.2.2.2.44.1
R4
R4
Day's Net Position - Final Value Leg.
Valor consolidado de negócios do dia Variável Valor Final
R4
Value Received by Transfer - Final Value Leg.
Valor recebido por transferência no dia Variável Valor Final.
R4
Value Received by Transfer - Final Value Leg.
Valor recebido por transferência no dia Variável Valor Final.
R4
Value sent by transfer - Final Value Leg.
Valor enviado por transferência no dia Variável Valor Final.
R4
Value sent by transfer - Final Value Leg.
Valor enviado por transferência no dia Variável Valor Final.
R4
Day's Updated Position - Final Value Leg.
Posição atualizada do dia - Variável Valor
Final.
R4
Day's Updated Position - Final Value Leg.
Posição atualizada do dia - Variável Valor
Final.
R4
108
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.53
SpreadRateLegVari
ableCode
SprdRateLegV
arblCd
[0..1]
+
Spread Rate Leg Variable Code.
Código Variável Cupom.
2.2.2.2.53.1
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
Asset associated with the security , such as
DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
2.2.2.2.54
DaysNetPositionSp
readCredit
DaysNetPosSp
rdCdt
[0..1]
Day's Net Position &ndash; Spread rate leg.
Valor consolidado de negócios do dia Variável Cupom
R4
2.2.2.2.55
DaysNetPositionSp
readDebit
DaysNetPosSp
rdDbt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Day's Net Position &ndash; Spread rate leg.
Valor consolidado de negócios do dia Variável Cupom
R4
2.2.2.2.56
ValueReceivedByTr
ansferSpreadCredit
ValRcvdByTrfS
prdCdt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Value Received by Transfer – Spread Rate
Leg.
Valor recebido por transferência no dia Variável cupom.
R4
2.2.2.2.57
ValueReceivedByTr
ansferSpreadDebit
ValRcvdByTrfS
prdDbt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Value Received by Transfer &ndash; Spread
Rate Leg.
Valor recebido por transferência no dia Variável cupom
R4
2.2.2.2.58
ValueSentByTransf
erSpreadCredit
ValSntByTrfSpr
dCdt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Value Sent by Transfer – Spread Rate Leg.
Valor enviado por transferência no dia Variável Cupom.
R4
109
R4
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.59
ValueSentByTransf
erSpreadDebit
ValSntByTrfSpr
dDbt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Value Sent by Transfer &ndash; Spread Rate
Leg.
Valor enviado por transferência no dia Variável cupom
R4
2.2.2.2.60
DaysUpdatedPositi
onSpreadCredit
DaysUpdtdPos
SprdCdt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Day's Updated Position - Spread Rate Leg.
Posição atualizada do dia - Variável
Cupom
R4
2.2.2.2.61
DaysUpdatedPositi
onSpreadDebit
DaysUpdtdPos
SprdDbt
[0..1]
RestrictedBVMF2Acti
veOrHistoricCurrency
And7DecimalAmount
Day's Updated Position - Spread Rate Leg.
Contem informações sobre qual será a
base de calculo utilizado para o preço de
ajuste.
R4
2.2.2.2.62
CashSettlementCre
dit
CshSttlmCdt
[0..1]
Cash settlement value.
Valor de Liquidação.
2.2.2.2.63
CashSettlementDe
bit
CshSttlmDbt
[0..1]
Cash settlement value.
Valor de Liquidação.
2.2.2.2.64
PricingInformation
PricgInf
[0..1]
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
RestrictedBVMF3Acti
veOrHistoricCurrency
And2DecimalAmount
ExternalBaseCalculat
ionPricingCode
Contains information about which will be the
basis of calculation used for the price
adjustment.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is
ExternalBaseCalculationPricingCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Contem informações sobre qual será a
base de calculo utilizado para o preço de
ajuste.
Este campo depende de uma lista externa
de códigos. Os códigos e valores estão
em uma planilha de códigos para permitir
uma manutenção flexível em função das
necessidades de atualização da
BM&FBOVESPA.
Neste caso, a lista é
ExternalBaseCalculationPricingCode e
está disponível no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
110
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto de falhas de entrega de ativos.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs, MCs e Custodiantes acompanhar as posições com falha de entrega de ativos sob sua responsabilidade. Na
primeira versão do sistema, estas posições não estarão disponíveis no sistema de Controle de Posições.
Diagrama da Mensagem
111
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – O MC não tem informação do nome do cliente final da corretora.
112
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParamete
rs
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Informações dos parâmetros do
relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency6Cod
e
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o
relatório é enviado. Ex:
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
Exact5NumericText
Sequential number of the report.
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
Número dado ao relatório.
1.3
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
1.4
NetPositionIdent
ification
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "XXXX".
Indica se existe atualização de
atividade ou de informação no
documento. Este campo não é utilizado
pela BM&FBOVESPA e deve ser
preenchido com o valor padrão "true".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdateType
1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes
only.This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
1.6
RptDtAndTm
[1..1]
+
Date of the report.
Dt
AcctLvlInf
[1..1]
[0..*]
ISODate
+
Specified date.
Provides account level information
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
2.1.1
ReportDateAndT
ime
Date
AccountLevelInf
ormation
ClearingMember
Identification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Unique and unambiguous identifier for
an organisation that is allocated by an
institution.
1.6.1
2.0
2.1
113
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Data do relatório.
Especifica uma data.
Informação da posição do nível da
conta.
Informações do membro de
compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma
organização que é atribuído por uma
instituição.
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole
in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccoun
tInformation
PartyIdentificatio
n
ProprietaryIdenti
fication
PtyAndAcctInf
[1..*]
+
PtyId
[1..1]
+
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1
2.2.1.1
Entity that assigns the
identification.e.g BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
This block identifies the party and
account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
114
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante e a
Conta .
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole
in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading
Participant).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformati
on
AccountIdentific
ation
AcctInf
[1..*]
AcctId
2.2.2.1.1
Proprietary
2.2.2.1.1.1
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
+
Entity that assigns the
identification.e.g BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides account information.
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da
conta.
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using
a proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
2.2.2.2
InvestorName
InvstrNm
[0..1]
+
115 = Account Number
Provides Investor name.
115 = Número da Conta
Informações do nome do investidor.
2.2.2.2.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Investor short name.
Nome reduzido do investidor.
2.2.2.1
115
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3
2.2.2.3.1
2.2.2.3.1.1
2.2.2.3.1.1.1
CustodianInform
ation
CustodianIdentifi
cation
ProprietaryIdenti
fication
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
CtdnId
[0..1]
+
Provides custodian identification.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole
in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading
Participant).
2.2.2.3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.2
SafekeepingAcc
ountInformation
SafekeepingAcc
ountIdentificatio
n
Proprietary
SfkpgAcctInf
[1..*]
+
SfkpgAcctId
[0..1]
+
Prtry
[1..1]
+
2.2.2.3.2.1
2.2.2.3.2.1.1
Entity that assigns the
identification.e.g BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 39.
Provides safekeeping account
information.
Provides safekeeping account
identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using
a proprietary identification scheme.
116
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
Fornece dados para identificação da
conta de custódia.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.2.2
SettlementFailur
eInformation
SecurityIdentific
ation
ISIN
SttlmFailrInf
[1..*]
+
SctyId
[1..1]
+
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
2.2.2.3.2.2.1
2.2.2.3.2.2.1.1
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
This block provides the Delivery
Failure Position information.
This block contains the ISIN
Identification.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security
number (if one exists), and a check
digit. Each country has a national
numbering agency that assigns ISIN
numbers for securities in that country.
115 = Número da Conta
Este bloco fornece informações das
posições de falha de entrega.
Este bloco contém a identificação do
ISIN.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter seqüência automática
na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não
ter qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
117
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.2.2
FinancialInstrum
entAttributes
FinInstrmAttrbt
s
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
2.2.2.3.2.2.2.1
DistributionIdenti
fication
DstrbtnId
[1..1]
int
Número de distribuição do papel.
2.2.2.3.2.2.3
2.2.2.3.2.2.3.1
2.2.2.3.2.2.4
TradeDate
Date
SettlementDate
TradDt
Dt
SttlmDt
[1..1]
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
+
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of
law.
Provides the trade date.
Date expressed as a calendar date.
Provides settlement date.
2.2.2.3.2.2.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
2.2.2.3.2.2.5
2.2.2.3.2.2.6
2.2.2.3.2.2.6.1
SubAccount
LongQuantity
Unit
SubAcct
LngQty
Unit
[1..1]
[0..1]
[1..1]
Max5Text
+
DecimalNumber
Identification of the sub account. .
Long quantity.
Quantity expressed as a number.
2.2.2.3.2.2.7
LongAveragePri
ce
Amount
LngAvrgPric
[0..1]
+
Average long price.
Identificação da carteira na depositária.
Quantidade comprada.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Preço médio de compra.
Amt
[1..1]
Average price.
Preço médio.
LngGrssTradA
mt
Amt
[0..1]
It references the long total amount.
Referencia o volume total de compra.
2.2.2.3.2.2.8.1
LongGrossTrade
Amount
Amount
RestrictedBVMFActive
OrHistoricCurrencyAn
d7DecimalAmount
+
It references the long total amount.
Referencia o volume total de compra.
2.2.2.3.2.2.9
2.2.2.3.2.2.9.1
ShortQuantity
Unit
ShrtQty
Unit
[0..1]
[1..1]
RestrictedBVMF3Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd2DecimalAmount
+
DecimalNumber
Short quantity.
Quantity expressed as a number.
2.2.2.3.2.2.10
ShortAveragePri
ce
Amount
ShrtAvrgPric
[0..1]
+
Average short price.
Quantidade vendida.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Preço médio de venda.
Amt
[1..1]
Average price.
Preço médio.
ShortGrossTrad
eAmount
Amount
ShrtGrssTrad
Amt
Amt
[0..1]
RestrictedBVMFActive
OrHistoricCurrencyAn
d7DecimalAmount
+
It references the short total amount.
Referencia o volume total de venda.
RestrictedBVMF3Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd2DecimalAmount
It references the short total amount.
Referencia o volume total de venda.
2.2.2.3.2.2.7.1
2.2.2.3.2.2.8
2.2.2.3.2.2.10.1
2.2.2.3.2.2.11
2.2.2.3.2.2.11.1
[1..1]
[1..1]
118
Fornece a data do pregão.
Data expressa como data de calendário
Informa a data de liquidação.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto de commodities agrícolas em procedimento de entrega física.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs e MCs acompanhar as posições de commodities agrícolas em procedimento de entrega física sob sua
responsabilidade. Após a posição de futuro ser baixada por entrega física, o sistema de Controle de Posições mantém a posição de entrega física até a
sua efetiva liquidação.
119
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
120
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – O MC não tem informação do nome do cliente final da corretora.
Estrutura da Mensagem bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Informações dos parâmetros do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
Sequential number of the report.
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
Número dado ao relatório.
Date of the report.
Data do relatório.
Dt
ActvtyInd
[1..1]
[1..1]
ISODate
YesNoIndicator
NetPositionIdentific
ation
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Date expressed as a calendar date.
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
Data expressa como data de calendário.
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTim
e
Date
ActivityIndicator
RptDtAndTm
1.5
1.6
1.3.1
1.4
2.0
2.1
AccountLevelInform
ation
ClearingMemberIde
ntification
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides account level information
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Informação da posição do nível da conta.
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
Informações do membro de compensação.
121
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Provides details about the clearing
member identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única, como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista externa de
códigos. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso a
identificação externa é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PtyAndAcctIn
f
[1..*]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
This block identifies the party (PNP, PL)
and account.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL) e a Conta .
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
122
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides account information.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta.
2.2.2.1
AccountIdentificatio
n
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
123
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
115 = Account Number
115 = Número da Conta
2.2.2.2
InvestorName
InvstrNm
[0..1]
+
Provides Investor name.
Informações do nome do investidor.
2.2.2.2.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Investor short name.
Nome reduzido do investidor.
2.2.2.3
PhysicalDeliveryPo
sitionInformation
PhysDlvryPo
sInf
[1..*]
+
This block describle the Physical Delivery
Position.
Este bloco contém informações da
posição de entrega física.
2.2.2.3.1
FinInstrmId
[1..1]
+
2.2.2.3.1.1
FinancialInstrument
Identification
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Provides financial instrument
identification.
Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
2.2.2.3.1.1.2
2.2.2.3.1.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
2.2.2.3.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
2.2.2.3.1.2.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.3.2
SecurityIdentificatio
n
SctyId
[1..1]
+
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the ISIN Identification.
124
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém a identificação do ISIN
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency
that assigns ISIN numbers for securities
in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
2.2.2.3.2.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O símbolo
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
2.2.2.3.3
FinancialInstrument
Attributes
FinInstrmAttr
bts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
125
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.3.1
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarket
Code
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from BVMF. In this
case the external is ExternalMarketCode
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
2.2.2.3.3.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
2.2.2.3.3.3
ExpirationCode
XprtnCd
[1..1]
Max4Text
Expiration code of a Future or an Option.
E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
2.2.2.3.4
DeliveryNoticeDate
DlvryNtceDt
[1..1]
+
Delivery Notice Allocation Date
126
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Data de alocação do aviso de entrega.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.4.1
2.2.2.3.5
Date
DeliveryPrice
Dt
DlvryPric
[1..1]
[1..1]
ISODate
+
Date expressed as a calendar date.
Delivery Price
Data expressa como data de calendário
Preço de Entrega.
2.2.2.3.5.1
Amount
Amt
[1..1]
Delivery price
Preço de Entrega.
2.2.2.3.6
LongQuantityPositi
on
LngQtyPos
[0..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
+
Describes the quantity purchased in
Physical Delivery Process.
Posição comprada em procedimento de
entrega física.
2.2.2.3.6.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
2.2.2.3.7
ShortQuantityPositi
on
Unit
ShrtQtyPos
[0..1]
+
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Describes the quantity sold in Physical
Delivery Process.
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Posição vendida em procedimento de
entrega física.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
2.2.2.3.7.1
bvmf.096.01 – BuyInPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto de recompra de ativos.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs, MCs e Custodiantes acompanhar as posições de recompra de ativos sob sua responsabilidade. Na primeira
versão do sistema, estas posições serão abertas somente em caso de falha de entrega de ouro a vista.
Diagrama da Mensagem
127
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – O MC não tem informação do nome do cliente final da corretora.
128
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mnesagem bvmf.096.01 – BuyInPositionReport
Index
Message Item
Tag
Data Type
Description
Descrição
1.0
1.1
ReportParameters
Frequency
RptParams
Frqcy
[1..1]
[1..1]
+
EventFrequency
6Code
Parameters related to the report.
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
RptNb
[0..1]
Sequential number of the report.
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
Exact5NumericT
ext
YesNoIndicator
Informações dos parâmetros do relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
Número dado ao relatório.
1.2
ReportNumber
1.3
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default “true”.
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão “true”.
1.4
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
1.6
ReportDateAndTime
[1..1]
+
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Data e hora do relatório.
1.6.1
Date
RptDtAndT
m
Dt
This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "XXXX".
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"COMP".
Date and time of the report.
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
2.0
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides account level information
Informação da posição do nível da conta.
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information
Informações do membro de compensação.
2.1.1
AccountLevelInform
ation
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for
an organisation that is allocated by an
institution..
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
2.1
OR
Mult.
129
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PtyAndAcctI
nf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39
This block identifies the party and
account.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante e a
Conta .
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
2.2.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
130
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BVMF
This field should be filled with default
value = 39
Provides account information.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39
Fornece informações da conta.
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
2.2.2.2
InvestorName
InvstrNm
[0..1]
+
115 = Account Number
Provides Investor name.
115 = Número da Conta
Informações do nome do investidor
2.2.2.2.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Investor short name
Nome reduzido do investidor.
2.2.2.3
CustodianInformatio
n
CustodianIdentificati
on
ProprietaryIdentificat
ion
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
CtdnId
[0..1]
+
Provides custodian identification.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
2.2.2.3.1
2.2.2.3.1.1
131
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
proprietary identification scheme.
identificação proprietária.
2.2.2.3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.2.3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.2.2.3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.2
SafekeepingAccount
lnformation
SfkpgAcctInf
[1..*]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safekeeping account
information.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
2.2.2.3.2.1
SafekeepingAccount
ldentification
SfkpgAcctId
[0..1]
+
Provides safekeeping account
identification.
Fornece dados para identificação da conta
de custódia.
2.2.2.3.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
2.2.2.3.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
2.2.2.3.2.2
BuyInPositionInform
ation
BuyInPosInf
[1..*]
+
115 = Account Number
This block provides buy In position
information.
115 = Número da Conta
Este bloco fornece informações da
posição de Recompra.
2.2.2.3.2.2.1
SecurityIdentification
SctyId
[1..1]
+
This block contains the ISIN
Identification.
Este bloco contém a identificação do ISIN.
132
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.2.1.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering
agency that assigns ISIN numbers for
securities in that country.
2.2.2.3.2.2.2
FinancialInstrument
Attributes
FinInstrmAttr
bts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
2.2.2.3.2.2.2.1
DistributionIdentifica
tion
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.3.2.2.3
BuyInIdentification
BuyInId
[1..1]
Max35Text
Indicates the reference id of the buy in.
Número da recompra.
2.2.2.3.2.2.4
TradeDate
TradDt
[1..1]
+
Provides the trade date.
Fornece a data do pregão.
2.2.2.3.2.2.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
2.2.2.3.2.2.5
SettlementDate
SttlmDt
[0..1]
+
Provides the close out date of the buy in
position.
Fornece a data de encerramento da
posição de recompra.
2.2.2.3.2.2.5.1
2.2.2.3.2.2.6
Date
Side
Dt
Sd
[1..1]
[1..1]
ISODate
Side1Code
Date expressed as a calendar date.
Coded list to specify the side of the
trade.
The valid codes are BUYI and SELL
Data expressa como data de calendário
Código que identifica a natureza da
operação do negócio. Ex: Compra ou
Venda.
Os códigos válidos são BUYI e SELL
133
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
Elementos que caracterizam um
instrumento.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.2.7
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Identification of the sub account. .
Identificação da carteira na depositária.
2.2.2.3.2.2.8
OriginalQuantity
OrgnlQty
[1..1]
+
Provides original quantity information.
Quantidade original.
2.2.2.3.2.2.8.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
2.2.2.3.2.2.9
CancelledQuantity
CancQty
[0..1]
+
Provides cancelled quantity information.
Quantidade cancelada.
2.2.2.3.2.2.9.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
2.2.2.3.2.2.10
ExecutedQuantity
ExctdQty
[0..1]
+
Provides executed quantity information.
Quantidade executada.
2.2.2.3.2.2.10.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
2.2.2.3.2.2.11
2.2.2.3.2.2.11.1
RevertedQuantity
Unit
RvrdQty
Unit
[0..1]
[1..1]
+
DecimalNumber
Provides reverted quantity information.
Quantity expressed as a number.
Quantidade revertida.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
2.2.2.3.2.2.12
2.2.2.3.2.2.12.1
OriginalValue
Amount
OrgnlVal
Amt
[1..1]
[1..1]
Provides original value information.
Amount of money in the cash entry.
Valor original.
Valor em moeda.
2.2.2.3.2.2.13
CancelledValue
CancVal
[0..1]
+
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
+
Provides cancelled value information.
Valor cancelado.
2.2.2.3.2.2.13.1
Amount
Amt
[1..1]
Amount of money in the cash entry.
Valor em moeda.
2.2.2.3.2.2.14
ExecutedValue
ExctdVal
[0..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
+
Provides executed value.
Valor executado.
2.2.2.3.2.2.14.1
Amount
Amt
[1..1]
Amount of money in the cash entry.
Valor em moeda.
2.2.2.3.2.2.15
RevertedValue
RvrdVal
[0..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
+
Provides reverted value information.
Valor revertido.
2.2.2.3.2.2.15.1
Amount
Amt
[1..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
Amount of money in the cash entry.
Valor em moeda.
134
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.2.16
AvrgPricOrg
nlDlvry
[0..1]
+
Provides average price of the original
delivery information.
Preço médio entrega original.
Amt
[1..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
+
Price expressed as a currency and
value.
Preço expresso em valor e moeda.
Provides reversion price.
Preço da reversão.
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
Price expressed as a currency and
value.
Preço expresso em valor e moeda.
2.2.2.3.2.2.16.1
AveragePriceOrigina
lDelivery
Amount
2.2.2.3.2.2.17
ReversionPrice
RvsrnPric
[0..1]
2.2.2.3.2.2.17.1
Amount
Amt
[1..1]
bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto no mercado à vista ainda não liquidadas.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs, MCs e Custodiantes acompanhar as posições em aberto não liquidadas no mercado à vista sob sua
responsabilidade.
Diagrama da Mensagem
135
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – A informação de fator de cotação não é disponibilizada para o mercado de ouro.
136
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Informações dos parâmetros do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency6
Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório é
enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
1.3
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
Exact5NumericT
ext
YesNoIndicator
Indica se existe atualização de atividade ou
de informação no documento. Este campo
não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve
ser preenchido com o valor padrão "true".
1.4
NetPositionIdentificati
on
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default "true".
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdate
Type1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
1.6
ReportDateAndTime
RptDtAndTm
[1..1]
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
1.6.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
2.0
AccountLevelInformat
ion
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides account level information.
Informação da posição do nível da conta.
2.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
Informações do membro de compensação.
2.1.1
ClearingMemberIdent
ification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
137
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP (Participante
de Negociação Pleno).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
2.2
PartyAndAccountInfor
mation
PtyAndAcctIn
f
[1..*]
+
This block identifies the party and
account.
Este bloco identifica o participante e a
Conta.
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
2.2.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
138
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP (Participante
de Negociação Pleno).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Provides account information.
Fornece informações da conta.
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
2.2.2.2
CustodianInformation
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
2.2.2.2.1
CustodianIdentificatio
n
ProprietaryIdentificati
on
CtdnId
[0..1]
+
Provides custodian identification.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.2.2.1.1
139
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP (Participante
de Negociação Pleno).
2.2.2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.2.2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
2.2.2.2.2
SafekeepingAccountI
nformation
SafekeepingAccountI
dentification
SfkpgAcctInf
[1..*]
+
Provides safeKeeping account information.
Fornece informações da conta de custódia.
SfkpgAcctId
[0..1]
+
Provides safeKeeping account
identification.
Fornece dados para identificação da conta
de custódia.
2.2.2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
2.2.2.2.2.2
CashMarketPositionI
nformation
CshMktPosIn
f
[1..*]
+
This block provides Cash Market position
information.
Este bloco fornece informações da posição
do mercado a vista.
2.2.2.2.2.2.1
FinancialInstrumentId
entification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides financial instrument identification.
Informação de identificação do instrumento
financeiro.
2.2.2.2.2.1
140
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.1.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um instrumento.
2.2.2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
2.2.2.2.2.2.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
2.2.2.2.2.2.1.1.2.
1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
2.2.2.2.2.2.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está listado.
2.2.2.2.2.2.1.2.1
MarketIdentifierCode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado na
norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
This block contains the ISIN Identification.
Este bloco contém a identificação do ISIN.
2.2.2.2.2.2.2
SecurityIdentification
SctyId
[1..1]
+
141
(SecurityExchange)
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.2.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo
um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na terceira
posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam
uma seqüência automática, para identificar
cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle
2.2.2.2.2.2.2.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
Letras que identificam uma ação negociada
em bolsa de valores. O código de
negociação composto pelas letras é uma
forma curta e conveniente de identificar uma
ação. Ex:BVMF3
2.2.2.2.2.2.3
FinancialInstrumentAt
tributes
FinInstrmAttr
bts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
2.2.2.2.2.2.3.1
DistributionIdentificati
on
DstrbtnId
[0..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
Número de distribuição do papel.
142
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.3.2
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketC
ode
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from BVMF. In this
case the external is ExternalMarketCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Representa o segundo nível da classificação
de mercado no processo de pósnegociação.
exemplo
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de acordo
com os requisitos de atualizações da BVMF.
Neste caso, o externo é ExternalMarketCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.2.2.2.2.2.3.3
CurrentFactor
CurFctr
[0..1]
BaseOneRate
Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal of
the financial instrument (for factored
securities).
Fator de cotação do instrumento.
2.2.2.2.2.2.4
TradeDate
TradDt
[1..1]
ISODate
Provides the trade date
Fornece a data do pregão.
2.2.2.2.2.2.5
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
ISODate
Provides settlement date.
Informa a data de liquidação.
2.2.2.2.2.2.6
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Identification of the sub account.
Identificação da carteira na depositária.
2.2.2.2.2.2.7
LongQuantity
LngQty
[0..1]
DecimalNumber
Long quantity.
Quantidade comprada.
2.2.2.2.2.2.8
LongAveragePrice
LngAvrgPric
[0..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoricC
urrencyAnd7Deci
malAmount
Average long price.
Preço médio de compra.
2.2.2.2.2.2.9
LongGrossTradeAmo
unt
LngGrssTrad
Amt
[0..1]
RestrictedBVMF3
ActiveOrHistoricC
urrencyAnd2Deci
malAmount
It references the long total amount.
Referencia o volume total de compra.
143
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.10
ShortQuantity
ShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Short quantity.
Quantidade vendida.
2.2.2.2.2.2.11
ShortAveragePrice
ShrtAvrgPric
[0..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoricC
urrencyAnd7Deci
malAmount
Average short price.
Preço Médio de Venda.
2.2.2.2.2.2.12
ShortGrossTradeAmo
unt
ShrtGrssTrad
Amt
[0..1]
RestrictedBVMF3
ActiveOrHistoricC
urrencyAnd2Deci
malAmount
It references the short total amount.
Referencia o volume total de venda.
2.2.2.2.2.2.13
CoveredShortQuantit
y
UncoveredShortQuan
tity
CvrdShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Covered short position.
Posição vendida coberta.
UcvrdShrtQty
[0..1]
DecimalNumber
Not covered short position.
Posição vendida descoberta.
2.2.2.2.2.2.14
bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto nos mercados de derivativos não fungíveis, basicamente, termo de ouro e de ações.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs, MCs e Custodiantes, se indicados, acompanhar as posições de derivativos não fungíveis sob sua
responsabilidade.
144
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
145
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – O número do contrato não é disponibilizado para negócios do dia, somente a partir de D+1.
Regra 2 – Somente para termo de ouro.
Regra 3 – Somente para termo de ações.
Estrutura da Mensagem bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Fornece parâmetros usados na geração
do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAndT
m
1.3.1
1.4
Date
ActivityIndicator
Dt
ActvtyInd
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
[1..1]
[1..1]
ISODate
YesNoIndicator
Specified date.
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
Especifica uma data.
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
146
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.5
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "XXXX".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.6
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
2.0
AccountLevelInform
ation
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides Account Level Information
Informação da posição do nível da conta.
2.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides Clearing Member Information
2.1.1
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Informações do Membro de
Compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for
an organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
147
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PtyAndAcctI
nf
[1..*]
+
This block identifies the party (PNP, PL)
and account.
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL) e a Conta .
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
148
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Provides account identification.
Fornece informações da conta.
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
149
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2
NonFungibleDerivati
vesPositionInformati
on
NonFngbDrv
sPosInf
[1..*]
+
This block provides Non Fungible
Derivatives position information.
115 = Número da Conta
Este bloco fornece informações das
posições de derivativos não fungíveis.
2.2.2.2.1
FinancialInstrumentI
dentification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument
Identification.
Informação de Identificação do
Instrumento Financeiro.
2.2.2.2.1.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
2.2.2.2.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
2.2.2.2.1.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
2.2.2.2.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está
listado.
150
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.1.2.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the
norm ISO 10383 "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Security Exchange is
provided - it is assumed to be a BVMF
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
2.2.2.2.2
SecurityIdentification
SctyId
[1..1]
+
This block contains the ISIN
Identification.
Este bloco contém a identificação do ISIN.
2.2.2.2.2.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering
agency that assigns ISIN numbers for
securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
151
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
controle
2.2.2.2.2.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O código
de negociação composto pelas letras é
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
2.2.2.2.3
FinancialInstrument
Attributes
FinInstrmAttr
bts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
2.2.2.2.3.1
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketC
ode
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from BVMF. In
this case the external is
ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
152
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.2.2.2.3.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.2.3.3
ExpirationCode
XprtnCd
[0..1]
Max4Text
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF,
CCM, etc.
Expiration code of a Future or an Option.
E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
2.2.2.2.4
UnderlyingSecurityId
entification
UndrlygSctyI
d
[0..1]
+
This block contains underlying ISIN
Identification.
153
Este bloco contém a identificação do ISIN
subjacente.
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.4.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering
agency that assigns ISIN numbers for
securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
Este bloco possui a identificação de
elementos que caracterizam um
intrumento subjacente.
2.2.2.2.5
UnderlyingInstrumen
tAttributes
UndrlygInstr
mAttrbts
[1..1]
+
This block has the identification
underlying instrument attributes.
2.2.2.2.5.1
DistributionIdentifica
tion
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.2.6
TradeDate
TradDt
[1..1]
ISODate
Provides the trade date.
Fornece a data do pregão.
154
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.7
ExpirationDate
XprtnDt
[1..1]
ISODate
2.2.2.2.8
TradeInformation
TradInf
[1..1]
+
2.2.2.2.8.1
2.2.2.2.8.2
2.2.2.2.9
TradeIdentification
ContractNumber
Side
TradId
CtrctNb
Sd
[1..1]
[0..1]
[1..1]
Max35Text
int
Side1Code
Provides Settlement Date ( Expired
date)
Provides Trade Information.
Data de Vencimento.
Trade identification.
Contract number.
Coded list to specify the side of the
trade.
The valid codes are BUYI and SELL
Número do negócio.
Número do contrato.
Código que identifica a natureza da
operação do negócio. Ex: Compra ou
Venda.
Informações de Negociação.
R1
Os códigos válidos são BUYI e SELL
2.2.2.2.10
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumber
Provides the number of traded contracts.
2.2.2.2.11
2.2.2.2.12
OrgnlQty
CshMktTrad
Qty
EarlySttlmQt
y
CvrgDlvryFa
ilrQty
CvrgBuyInP
osQty
CvrdQty
[1..1]
[0..1]
DecimalNumber
DecimalNumber
[0..1]
DecimalNumber
Provides original quantity information.
Provides quantity with cash market trade
information.
Quantity of assets to be early settled.
[0..1]
DecimalNumber
Coverage quantity with delivery failure.
[0..1]
DecimalNumber
Coverage quantity with buy-in position.
2.2.2.2.16
OriginalQuantity
CashMarketTradeQ
uantity
EarlySettlementQua
ntity
CoverageDeliveryFa
ilureQuantity
CoverageBuyInPosit
ionQuantity
CoveredQuantity
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
Provides the covered quantity.
Informações da quantidade expressa em
um valor numérico.
Quantidade original.
Quantidade de posição com cobertura a
ser efetuada com ativo à vista.
Quantidade de ativos a serem liquidados
antecipadamente.
Quantidade de posição a ser coberta com
falha de entrega de ativos.
Quantidade de posição a ser coberta com
recompra de ativos.
Informa a quantidade coberta.
2.2.2.2.17
UncoveredQuantity
UcvrdQty
[0..1]
Provides the uncovered quantity.
Informa a quantidade descoberta.
2.2.2.2.18
ForwardPrice
FwdPric
[1..1]
Price of the forward contract.
Preço do contrato a termo.
2.2.2.2.19
PositionValue
PosVal
[1..1]
Position Value.
Valor da posição.
2.2.2.2.20
CustodianInformatio
n
CtdnInf
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
2.2.2.2.20.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
2.2.2.2.13
2.2.2.2.14
2.2.2.2.15
155
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.20.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.2.2.20.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
2.2.2.2.20.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.2.2.2.20.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
2.2.2.2.20.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.2.20.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
156
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.20.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.21
CounterPartyIdentifi
cation
CntrPtyId
[1..1]
+
This block contains counterparty
identification.
115 = Número da Conta
Este bloco contém a identificação da
contraparte.
2.2.2.2.21.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.2.2.21.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
2.2.2.2.21.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.21.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
157
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição em aberto nos mercados de derivativos de balcão com característica de contraparte central
garantidora.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs e MCs acompanhar as posições em aberto de derivativos balcão sob sua responsabilidade. São disponibilizadas as
informações básicas das posições de balcão, detalhes destas posições devem ser obtidos no sistema de registro de mercado de balcão.
No caso de contratos de balcão com garantia parcial, é disponibilizado no sistema apenas informações da parte que tem a responsabilidade de
depósito de colaterais.
158
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
159
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – O MC não tem informação do nome do cliente final da corretora.
Estrutura da Mensagem bvmf.099.01 – OverTheCounterPositionReport
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParam
s
[1..1]
+
Parameters related to the net position.
Parâmetros relacionados com a posição
líquida.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
Sequential number of the report.
1.3
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
Exact5NumericT
ext
YesNoIndicator
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
Número dado ao relatório.
1.4
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default “true”.
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX" .
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão “true”.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
1.6
ReportDateAndTime
[1..1]
+
Date and time of the report.
1.6.1
Date
RptDtAnd
Tm
Dt
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Data e hora do relatório.
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
2.0
AccountLevelInform
ation
ClearingMemberIde
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides account level information.
Informação da posição do nível da conta.
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
Informações do membro de compensação.
2.1
OR
160
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
ntification
2.1.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PartyIdentification
PtyAndAc
ctInf
PtyId
[1..*]
+
[1..1]
+
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1
2.2.1.1
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
This block identifies the party (TP, PL) and
account.
Provides details about the party details
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a organisation using a
proprietary identification scheme.
161
Identificação única atribuida a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL) e a Conta .
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BVMF
This field should be filled with default value
= 39.
Provides account information.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
Fornece informações da conta.
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
2.2.2.2
InvestorName
InvstrNm
[0..1]
+
Provides Investor name.
Informações do nome do investidor.
2.2.2.2.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Short name.
Nome reduzido.
2.2.2.3
OverTheCounterInfo
rmation
OverTheC
ntrInf
[1..*]
+
This block provides the Over The Counter
position information
Este bloco fornece informações sobre
posição de OTC.
2.2.2.3.1
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
FinInstrmI
d
OthrId
[1..1]
+
[1..1]
+
Provides Financial Instrument
Identification
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Informação de Identificação do
Instrumento Financeiro.
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.3.1.1
162
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
2.2.2.3.1.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.3.1.2.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.3.2
ContractDetails
CtrctDtls
[1..1]
+
2.2.2.3.2.1
ContractType
CtrctTp
[1..1]
ExternalContract
TypeCode
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8
(Security source)
Market on which the security is listed.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8.
(Security source)
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Displays details about a contract, such as
identification, date, etc. codes.
Contract typeE.g: Swap
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
is ExternaContractTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Apresenta detalhes a respeito de um
contrato, como sua identificação, data,
codigos etc.
Tipo de contrato. Ex: Swap
2.2.2.3.2.2
TradeInformation
TradInf
[1..1]
+
Information about trade.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitas em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalContractTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Informações sobre a negociação.
2.2.2.3.2.2.1
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
Contract Number.
Número do contrato.
2.2.2.3.2.3
ContractCode
CtrctCd
[1..1]
Max5Text
Code that identifies an OTC contract type.
E.g.: SCE; SCL; SCP; SDC; others
Código que identifica um contrato de
OTC.Ex: SCE; SCL; SCP; SDC.
2.2.2.3.2.4
RegistrationDate
RegnDt
[1..1]
+
Date when the contract has been
registered in the OTC System
Data em que o contrato foi registrado no
sistema de balcão.
2.2.2.3.2.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
2.2.2.3.2.5
StartDate
StartDt
[1..1]
+
Date when the contract starts to be valued
Data de Inicio de Valorização.
2.2.2.3.2.5.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
163
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.6
ExpirationDate
XprtnDt
[1..1]
+
Date when the contract expires
Data em que se expira o contrato.
2.2.2.3.2.6.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
2.2.2.3.3
BuyInstrumentCode
BuyInstrm
Cd
[0..1]
+
The instrument Code that represents the
buy side. For swap is mandatory and for
forward and flexible options, this field will
be filled in only when the trade is a buy.
2.2.2.3.3.1
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.3.4
SellInstrumentCode
SellInstrm
Cd
[0..1]
+
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
The instrument Code that represents the
sell side. For swap is mandatory and for
forward and flexible options, this field will
be filled in only when the trade is a sell.
2.2.2.3.4.1
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.3.5
RegisteredVolume
RegdVol
[1..1]
+
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Registered volume.
Código de instrumento da ponta de
compra. Para swap este campo é sempre
informado, para termos e as opções
flexíveis, este campo será preenchido
somente quando a natureza da posição for
comprada.
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Código de instrumento da ponta de venda.
Para swap este campo é sempre
informado, para termos e as opções
flexíveis, este campo será preenchido
somente quando a natureza da posição for
vendida.
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Volume registrado.
2.2.2.3.5.1
Amount
Amt
[1..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
Amount of money in the cash entry.
Valor em moeda.
bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Esta mensagem traz as informações de posição de aluguel de ativos.
Uso
Essa mensagem permite a PNPs, PLs, MCs e CSTs acompanhar as posições de alguel de ativos sob sua responsabilidade.
164
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
165
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1- Deve ser preenchido somente quando for enviado para Participante e Custodiante Doador.
R2 - Deve ser preenchido somente quando for enviado para Participante Doador.
R3 - Deve ser preenchido somente quando for enviado para Participante Doador e Tomador.
R4 - Deve ser preenchido somente quando for enviado para Participante Tomador.
R5 - Deve ser preenchido somente quando for enviado para Participante e Custodiante Tomador.
R6 - Preenchido somente no caso de AnonymityIndicator Indicator seja igual a "false".
Estrutura da Mensagem bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParam
s
[1..1]
+
Provides the report parameters.
Fornece parâmetros usados na geração
do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAnd
Tm
[1..1]
1.3.1
1.4
Date
UpdateType
Dt
UpdTp
[1..1]
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
ISODate
StatementUpdat
eType1Code
Specified date.
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
Especifica uma data.
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
166
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.5
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.6
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
2.0
AccountLevelInform
ation
AcctLvlInf
[0..*]
+
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
Provides Account Level Information
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Informação da posição do nível da conta.
2.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides Clearing Member Information.
2.1.1
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Informações do Membro de
Compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
167
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyInformation
PtyInf
[1..*]
+
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.2.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides account information.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações sobre a conta do
participante.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
+
2.2.2.1
2.2.2.1.1
AccountIdentification
Proprietary
AcctId
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
This block identifies the party (PNP, PL)
and account
Provides Party Identification.
Provides the account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
168
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL) e a Conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.1.1
2.2.2.2.1.1.1
CustodianInformatio
n
CustodianIdentificati
on
ProprietaryIdentificat
ion
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
CtdnId
[1..1]
+
Provides custodian identification.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2
SafekeepingAccount
Information
SfkpgAcctI
nf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safekeeping account information.
169
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.1
SafekeepingAccount
Identification
SfkpgAcctI
d
[1..1]
+
Provides safekeeping account
identification.
Fornece dados para identificação da conta
de custódia.
2.2.2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.2.2
SecuritiesLendingPo
sition
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
SctiesLnd
gPos
FinInstrmI
d
OthrId
[1..*]
+
[1..1]
+
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.1.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.1.1
.2
2.2.2.2.2.2.1.1
.2.1
Type
Tp
[1..1]
+
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.1.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.2.2.2.1
2.2.2.2.2.2.1.1
This block describle the Securities Lending
Position.
Provides Financial Instrument
Identification.
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
115 = Número da Conta
Este bloco contém informações da
posição de aluguel de ativos.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
170
Mercado em que o instrumento está
listado.
(SecurityExchange)
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.2
PlaceOfTrade
PlcOfTrad
[1..1]
+
Place at which the security is traded.
Este bloco identifica o ambiente de
negociação onde o negócio foi executado.
Este bloco é utilizado plea
BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o
valor default deste campo.
2.2.2.2.2.2.2.1
Type
Tp
[1..1]
+
This block is not used by
BM&FBOVESPA. See “Code” field in the
default value of this field.
Este bloco não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o
valor default deste campo.
2.2.2.2.2.2.2.1
.1
Code
Cd
[1..1]
MarketType2Co
de
2.2.2.2.2.2.3
TradeDate
TradDt
[1..1]
ISODate
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o default = EXCH.
Fornece data e hora do pregão.
2.2.2.2.2.2.4
2.2.2.2.2.2.5
2.2.2.2.2.2.6
TradeIdentification
OfferingNumber
SecuritiesFinancing
TradeIdentification
SecuritiesFinancing
TradePreviousIdentif
ication
SideLenderBorrower
TradId
OfferngNb
SctiesFinc
gTradId
SctiesFinc
gTradPrvs
Id
SdLndrBrr
wr
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Max35Text
Number
Max35Text
This field is not used by the
BM&FBOVESPA. It should be filled with
the default value = EXCH.
Provides the date and time of trade
transaction.
Trade identification
It indicates the original offering code.
Contract number
[0..1]
Max35Text
Previous contract number.
[1..1]
ExternalSideLen
derBorrowerCod
e
Side lender or borrower of position.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.2.2.2.2.2.7
2.2.2.2.2.2.8
2.2.2.2.2.2.9
Número do pré-contrato.
Código da oferta.
Identificação do contrato de aluguel de
ativos.
Identificação do contrato anterior de
aluguel de ativos (contrato que originou a
renovação).
Lado tomador ou doador da posição.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
UnderlyingFinancialI
nstrumentIdentificati
on
OtherIdentification
UndrlygFin
InstrmId
[1..1]
+
Provides financial instrument identification.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.2.2.2.9.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.9.1
Type
Tp
[1..1]
+
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
2.2.2.2.2.2.9.1
171
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
.2
2.2.2.2.2.2.9.1
.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
2.2.2.2.2.2.9.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
2.2.2.2.2.2.9.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
2.2.2.2.2.2.10
UnderlyingFinancialI
nstrumentAttributes
UndrlygFin
InstrmAttr
bts
[1..1]
+
172
(SecurityExchange)
Caracterísitca do instrumento financeiro
subjacente.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.10.
1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
2.2.2.2.2.2.10.
2
DistributionIdentifica
tion
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
173
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle.
Número de distribuição do papel.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.10.
3
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketC
ode
Represents the Second level of market
classification in the post trade process.
Example:
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
exemplo
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV
2.2.2.2.2.2.11
UnderlyingSecurityId
UndrlygSc
[1..1]
+
This block contains the Ticker Symbol.
174
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BVMF.
Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Este bloco contem informações de código
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
entification
TickerSymbol
tyId
TckrSymb
2.2.2.2.2.2.12
2.2.2.2.2.2.13
ExpiryDate
MinimumDateForCal
lBack
2.2.2.2.2.2.14
2.2.2.2.2.2.15
2.2.2.2.2.2.11.
1
[1..1]
TickerIdentifier
XpryDt
MinDtForC
allBck
[1..1]
[1..1]
ISODate
ISODate
SubAccount
PreviousDayClosing
Price
SubAcct
PrvsDayCl
sgPric
[1..1]
[0..1]
2.2.2.2.2.2.16
CurrentFactor
CurFctr
[1..1]
Max5Text
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
BaseOneRate
2.2.2.2.2.2.17
2.2.2.2.2.2.18
InitlQty
WtgSttlmQ
ty
SttldQty
[1..1]
[0..1]
DecimalNumber
DecimalNumber
2.2.2.2.2.2.19
InitialQuantity
WaitingSettlementQ
uantity
SettledQuantity
[0..1]
2.2.2.2.2.2.20
CoveredQuantity
CvrdQty
[0..1]
2.2.2.2.2.2.21
UncoveredQuantity
UcvrdQty
[0..1]
2.2.2.2.2.2.22
2.2.2.2.2.2.23
2.2.2.2.2.2.24
RenewalQuantity
CurrentQuantity
CurrentVolumeContr
act
RenwQty
CurQty
CurVolCtr
ct
[0..1]
[1..1]
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
RestrictedFINDe
cimalNumber
RestrictedFINDe
cimalNumber
DecimalNumber
DecimalNumber
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
Expiration date of the contract.
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents
the minimum date when the lender can
ask for early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.
de negociação.
Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação.Ex: BVMF3
Data de vencimento do contrato.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data mínima
para o doador pedir liquidação antecipada
e para ambos os lados solicitarem uma
renovação.
Sub account identification.
Previous day´s closing price.
Identificação da carteira na depositária
Preço de fechamento do dia anterior.
Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal of
the financial instrument (for factored
securities).
Initial quantity of the contract.
Waiting settlement quantity.
Fator de cotação do instrumento.
Total quantity of securities that were
settled.
Provides the covered quantity.
Quantidade total de títulos liquidados.
Provides the uncovered quantity.
Informa a quantidade descoberta.
Quantity contract renewal.
Current quantity of the contract.
Current Volume Contract
Quantidade renovada do contrato.
Quantidade atual do contrato.
Volume atual do contrato.
175
Quantidade inicial do contrato.
Quantidade em liquidação.
Informa a quantidade coberta.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.25
2.2.2.2.2.2.26
PaymentType
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
Specifies how the transaction is to be
settled, for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
is ExternalPaymentTypeCode the file
ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.
It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
EX:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls
2.2.2.2.2.2.28
LenderRate
EarlyClsgI
nd
TndrOffer
EarlySttlmI
nd
LndrRate
2.2.2.2.2.2.28.
1
2.2.2.2.2.2.29
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
LenderBrokerCommi
ssion
LndrBrkrC
omssn
[0..1]
+
Lender contract commission.
Comissão do doador do contrato.
2.2.2.2.2.2.29.
1
2.2.2.2.2.2.30
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
BorrowerRate
BrrwrRate
[0..1]
+
Borrower contract rate, composed by the
sum of the lender´s rate and commission.
Taxa do tomador do contrato, composta
pela soma da taxa e comissão do doador.
2.2.2.2.2.2.30.
1
2.2.2.2.2.2.31
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
BorrowerBrokerCom
mission
BrrwrBrkr
Comssn
[0..1]
+
Borrower contract commission.
Comissão do tomador do contrato.
2.2.2.2.2.2.31.
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
2.2.2.2.2.2.27
EarlyClosingIndicato
r
TenderOfferEarlySet
tlementIndicator
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
[1..1]
YesNoIndicator
[0..1]
+
Lender contract rate.
Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.
Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador
em caso de OPA.
Taxa do doador do contrato.
176
R1
R2
R3
R4
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1
2.2.2.2.2.2.32
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlR
ate
[0..1]
+
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker
commission.
Taxa Tomador Final.
Composta pela soma da Taxa Doador,
Comissão Doadora e Comissão
Tomadora.
2.2.2.2.2.2.32.
1
2.2.2.2.2.2.33
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
TakeUpPartyInforma
tion
TakeUpPt
yInf
[0..1]
+
Provides details about the take up party
identification and account.
Fornece detalhes da identificação do
participante destino da indicação e da
conta.
2.2.2.2.2.2.33.
1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
2.2.2.2.2.2.33.
1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.2.2.2.2.33.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.2.2.2.2.33.
1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.33.
1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
177
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.2.2.2.2.33.
2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.33.
2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
2.2.2.2.2.2.33.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
2.2.2.2.2.2.34
2.2.2.2.2.2.35
2.2.2.2.2.2.35.
1
2.2.2.2.2.2.35.
1.1
AnonymityIndicator
CounterPartyIdentifi
cation
ProprietaryIdentificat
ion
AnmtyInd
CntrPtyId
[1..1]
[0..1]
YesNoIndicator
+
PrtryId
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.35.
1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.35.
1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Anonymous contract indicator.
This block contains counterparty
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Indicador de contrato anônimo.
Este bloco contém a identificação da
contraparte.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
178
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R6
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.36
CounterPartyInterest
OwnCapitalTaxIndic
ator
CntrPtyIntr
stOwnCptl
TaxInd
[1..1]
YesNoIndicator
The field gives the tax status of the
counterparty to the securities lending
contract, for purposes of the collection of
Income Tax resulting from payment of
interest on shareholders’ equity (law
13.043/14).
O atributo informa a natureza tributária da
contraparte do contrato de aluguel de
ativos para fins de recolhimento de
Imposto de Renda em decorrência de
pagamento de juros sobre capital próprio
(lei 13.043/14). O atributo indicará se a
contraparte é ou não tributada.
2.2.2.2.2.2.37
CounterPartyIncome
TaxIndicator
CntrPtyInc
mTaxInd
[1..1]
YesNoIndicator
The field gives the tax status of the
counterparty to the securities lending
contract, for purposes of the collection of
Income Tax resulting from the payment of
proceeds (law 13.043/14).
O atributo informa a natureza tributária da
contraparte do contrato de aluguel de
ativos para fins de recolhimento de
Imposto de Renda em decorrência de
pagamento de rendimento (lei 13.043/14).
O atributo indicará se a contraparte é ou
não tributada.
2.2.2.2.2.2.38
SecuritiesLendingTy
pe
SctiesLnd
gTp
[1..1]
ExternalSecuriti
esLendingType
Code
Securities lending type.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSecuritiesLendingTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Tipo de contrato de aluguel de ativos.
Max35Text
Unique Identifier for the Net Result.
Identificador único para o Resultado
Líquido.
2.2.2.2.2.2.39
NetResultIdentificati
on
NetRsltId
[0..1]
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesLendingTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R5
BVBG.016.01 – Arquivo de Movimentação de Posição de Derivativos (“DerivativesPositionMovement”)
Funcionalidade do Arquivo
Escopo
Arquivo gerado para PNPs e PLs, no final de cada data de movimento, com detalhes dos negócios efetuados nos mercados de derivativos fungíveis da
BM&FBOVESPA. Esse arquivo é composto pela mensagem (bvmf.025.01).
179
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Uso
Esse arquivo permite ao participante verificar os detalhes dos negócios realizados no mercado de derivativos fungíveis.
Diagrama da Mensagem bvmf.025.01
O arquivo “DerivativesPositionMovement” (BVBG.016.01) é composto pela mensagem bvmf.025.01.
180
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
181
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – Não aplicável para opções sobre ações.
Regra 2 - Os campos abaixo somente terão informação quando da inclusão de opções sobre ação no Controle de Posição:





Distribuição da opção;
ISIN do ativo objeto;
Distribuição do ativo objeto;
Indicador tipo de série; e
Fator de cotação.
Regra 3 – Aplicável somente para opções.
Estrutura da Mensagem bvmf.025.01 – DerivativesPositionMovement
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParams
[0..1]
+
Parameters related to the report
Informações dos parâmetros do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
Exact5NumericT
ext
Sequential number of the report.
Informa a regularidade em que o relatório é
enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre demanda
Número dado ao relatório.
182
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.3
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
1.4
NetPositionIdentifi
cation
NetPosId
[1..1]
Max35Text
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default "true".
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
Indica se existe atualização de atividade ou
de informação no documento. Este campo
não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve
ser preenchido com o valor padrão "true".
Indicates whether the statement is complete
or contains changes only.This field is not
used by BM&FBOVESPA. This field should
be filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
RptDtAndT
m
Dt
[1..1]
+
Date of the report.
1.6.1
ReportDateAndTi
me
Date
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Data do relatório.
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
2.0
2.1
TradeDate
Date
TradDt
Dt
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Provides the trade date.
Date expressed as a calendar date.
Fornece a data do pregão .
Data expressa como data de calendário
3.0
PartyAndClearing
MemberInformatio
n
PtyAndClrM
mbInf
[1..*]
+
Provides Party and Clearing Member
Information
Informações do Participante e do Membro
de Compensação.
3.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information
Informações do membro de compensação.
3.1.1
ClearingMemberId
entification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
3.1.1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
1.6
183
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
This block identifies the party (PNP, PL) and
account.
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP ou
PL) e a Conta .
+
Provides details about the party
identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
[1..1]
+
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
PartyAndAccountI
nformation
PtyAndAcctI
nf
[1..1]
+
3.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
3.2.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
3.2.1.1.1
Identification
Id
184
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
3.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
3.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2.2
AccountAndInstru
mentInformation
AcctAndInstr
mInf
[1..*]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides Account and Instrument
Information.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
Informações da Conta do Participante e do
Instrumento.
3.2.2.1
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification
Fornece dados de identificação da conta.
3.2.2.1.1
AccountIdentificati
on
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Identificador único para uma conta, usando
um schema de identificação proprietária.
3.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
3.2.2.2
InstrumentInformat
ion
FinancialInstrume
ntIdentification
InstrmInf
[1..*]
+
115 = Account Number
Provides Instrument Information
115 = Número da Conta
Informações do instrumento.
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument Identification
Informação de Identificação do Instrumento
Financeiro.
3.2.2.2.1.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um instrumento.
3.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
3.2.2.2.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
3.2.2.2.1.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
3.2.2.2.1
185
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está listado.
3.2.2.2.1.2.1
MarketIdentifierCo
de
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado na
norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
3.2.2.2.2
3.2.2.2.2.1
SecurityIdentificati
on
TickerSymbol
(SecurityExchange)
SctyId
[1..1]
+
This block contains the ISIN Identification.
Este bloco contém a identificação do ISIN.
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Letras que identificam uma ação negociada
em bolsa de valores. O símbolo uma forma
curta e conveniente de identificar uma ação.
Ex:BVMF3
186
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.2.2
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation
for Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country has
a national numbering agency that assigns
ISIN numbers for securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo
um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na terceira
posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam
uma seqüência automática, para identificar
cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle
3.2.2.2.3
FinancialInstrume
ntAttributes
FinInstrmAttr
bts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
187
Elementos que caracterizam um
instrumento.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.3.1
3.2.2.2.3.2
Market
RoundLotContract
Size
Mkt
RndLotCtrct
Sz
[1..1]
[1..1]
ExternalMarketC
ode
DecimalNumber
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
Representa o segundo nível da classificação
de mercado no processo de pósnegociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de acordo
com os requisitos de atualizações da BVMF.
Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Para opções sobre equities = Lote padrão.
For options on equities= Round lot
For financial and comoditties derivatives =
Contract multiplier
Definition Round lot:
Multiple and minimum quantity of securities
that can be purchased or sold.
Definiiton Contract size:
Ratio or multiplying factor used to convert
the contract quotation to the contract size
3.2.2.2.3.3
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
Asset associated with the security , such as
DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
188
Para derivativos de comoditties e
financeiros= Multiplicador do contrato
Definição de Lote padrão:
Quantidade mínima e múltiplia de papéis
que pode ser adquirida ou vendida.
Definição de tamanho do contrato:
Relação ou fator de multiplicação utilizado
para converter a cotação do contrato no
tamanho do contrato.
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.3.4
ExpirationCode
XprtnCd
[0..1]
Max4Text
Expiration code of a Future or an Option.
E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
3.2.2.2.3.5
CurrentFactor
CurFctr
[0..1]
BaseOneRate
Rate expressed as a decimal between 0 and
1 defining the outstanding principal of the
financial instrument (for factored securities).
3.2.2.2.3.6
OptionType
OptnTp
[0..1]
+
Specifies whether it is a Call option (right to
purchase a specific underlying asset) or a
Put option (right to sell a specific underlying
asset).
3.2.2.2.3.6.1
Code
Cd
[1..1]
OptionType1Co
de
Option type expressed as an ISO 20022
code.
The valid codes are CALL and PUTT.
3.2.2.2.3.7
OptionDistributionI
dentification
OptnDstrbtnI
d
[0..1]
int
Distribution number of the option.
189
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
R1
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Fator de cotação do instrumento.
Este bloco identifica se o estilo da opção é
opção de compra (direito de comprar um
ativo específico subjacente) ou opção de
venda (direito de vender um ativo específico
subjacente).
Tipos de Opções expressas como na ISO
20022.
Os valores válidos são:CALL and PUTT
Número de distribuição da opção.
R2
R3
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.3.8
UnderlyingInstrum
ent
UndrlygInstr
m
[0..1]
Max12Text
Underlying Security Identifier International
Securities Identification Number (ISIN). A
numbering system designed by the United
Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country has
a national numbering agency that assigns
ISIN numbers for securities in that country.
Identificador do instrumento subjacente.
R2
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo
um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na terceira
posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam
uma seqüência automática, para identificar
cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle
DstrbtnId
[0..1]
int
Option’s underlying asset distribution code
3.2.2.2.3.10
DistributionIdentifi
cation
ExercisePrice
ExrcPric
[0..1]
+
Predetermined price at which the holder of a
derivative will buy or sell the underlying
instrument.
Número da distribuição do ativo objeto da
opção.
Preço pré-determinado em que o titular de
um derivativo vai comprar ou vender um
instrumento subjacente.
3.2.2.2.3.10.1
Amount
Amt
[1..1]
Exercise price
Preço de exercício
3.2.2.2.3.11
OptionStyle
OptnStyle
[0..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
+
Specifies how an option can be exercised
(American, European)
Informa como a opção pode ser exercida.
Ex:
3.2.2.2.3.9
190
R2
R3
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Européia: Opção que só será exercida na
data do vencimento.
3.2.2.2.3.11.1
Code
Cd
[1..1]
OptionStyle2Co
de
Option style expressed as an ISO 20022
code.
Americana: Opção que pode ser exercida
em qualquer data a partir da emissão até o
vencimento.
Informa como a opção pode ser exercida.
Ex:
Européia: Opção que só será exercida na
data do vencimento.
Americana: Opção que pode ser exercida
em qualquer data a partir da emissão até o
vencimento. Valores Válidos AMER ou
EURO.
Data de vencimento.
Data expressa como data de calendário
3.2.2.2.3.12
3.2.2.2.3.12.1
ExpirationDate
Date
XprtnDt
Dt
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Provides Expiration date
Date expressed as a calendar date.
3.2.2.2.4
3.2.2.2.4.1
TradeDetails
Side
TradDtls
Sd
[1..*]
[1..1]
+
Side1Code
Provides the trade details.
Coded list to specify the side of the
trade.The valid codes are BUYI and SELL
3.2.2.2.4.2
3.2.2.2.4.3
TradeIdentification
Allocation
TradId
Allcn
[1..1]
[1..1]
Max35Text
+
Trade identification
Provides Allocation Information.
Os códigos válidos são BUYI e SELL
Número do negócio.
Informação sobre a alocação.
3.2.2.2.4.3.1
AllcnId
[1..1]
Max35Text
3.2.2.2.4.4
3.2.2.2.4.4.1
AllocationIdentifica
tion
Quotation
Amount
Qtn
Amt
[1..1]
[1..1]
Número de identificação da alocação
provido pela BM&FBOVESPA.
Preço do negócio.
Preço do negócio.
3.2.2.2.4.5
UnitPrice
UnitPric
[0..1]
+
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd7D
ecimalAmount
+
Identification number of the allocation in the
BM&FBOVESPA.
Trade price
Trade price
Trade price converted to unit price, only
applicable for interest rate instruments.
Preço de negócio convertido em preço
unitário, aplicável apenas para instrumentos
de taxa de juros.
3.2.2.2.4.5.1
Amount
Amt
[1..1]
Unit price.
Preço unitário
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
191
Fornece os detalhes do negócio.
Código que identifica a natureza da
operação do negócio. Ex: Compra ou
Venda.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.4.6
TradeTransaction
Type
TradTxTp
[1..1]
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
ExternalTradeTr
ansactionTypeC
ode
Trade type code.
This filed requires an externalcodelist. These
codes and values were made in external
sheets to allow the flexible maintenance
according to the update requirements at
BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalTradeTransactionTypeCode on the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
E.g
0 Regular Trade
29 Exercise Complement
38 Block Trade (BTF)
45 Options Exercise
56 Opening Trade
Código do tipo de negócio.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTradeTransactionTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Ex:
0 Regular Trade
29 (Exercise Complement
38 Block Trade (BTF)
45 Options Exercise
56 Opening Trade.
Código da estratégia. Aplicável somente
quando a posição é proveniente de uma
estratégia.
3.2.2.2.4.7
TradeStrategy
TradStrtgy
[0..1]
+
Strategy code. Only applicable when the
position comes from a strategy trade.
3.2.2.2.4.7.1
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
3.2.2.2.4.8
AllocatedQuantity
AllctdQty
[1..1]
+
Asset associated with the security , such as
DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, etc.
Allocated quantity
3.2.2.2.4.8.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
3.2.2.2.4.9
NettedQuantity
NetdQty
[1..1]
+
Netted quantity
3.2.2.2.4.9.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
3.2.2.2.4.10
NonNettedQuantit
y
Unit
NonNetdQty
[1..1]
+
Non netted quantity
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
VartnMrgnN
etd
Amt
[0..2]
+
[1..1]
3.2.2.2.4.11.2
CreditDebit
CdtDbt
[1..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
CreditDebitCode
Variation margin generated by the netted
quantity
Variation margin
Ajuste diário da ponta compensada.
3.2.2.2.4.11.1
VariationMarginNe
tted
Amount
Indicates whether an entry is a credit or a
Crédito ou débito.
3.2.2.2.4.10.1
3.2.2.2.4.11
192
Ativo associado ao papel., tal como DOL
BGI OZ1, WDL, CNI, etc.
Quantidade Alocada (quantidade do negócio
alocado para o investidor)
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Quantidade alocada que foi encerrada por
compensação .
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Quantidade alocada que não foi encerrada
por compensação.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Ajuste diário
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.2.4.12
VartnMrgnN
onNetd
Amt
[0..2]
+
3.2.2.2.4.12.1
VariationMarginNo
nNetted
Amount
[1..1]
3.2.2.2.4.12.2
CreditDebit
CdtDbt
[1..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
CreditDebitCode
3.2.2.2.4.13
InitialValue
InitlVal
[0..1]
+
3.2.2.2.4.13.1
Amount
Amt
[1..1]
3.2.2.2.4.14
3.2.2.2.4.14.1
PremiumNetted
Amount
PrmNetd
Amt
[0..2]
[1..1]
3.2.2.2.4.14.2
CreditDebit
CdtDbt
[1..1]
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd7
DecimalAmount
+
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
CreditDebitCode
3.2.2.2.4.15
PrmNonNet
d
Amt
[0..2]
+
3.2.2.2.4.15.1
PremiumNonNette
d
Amount
[1..1]
3.2.2.2.4.15.2
CreditDebit
CdtDbt
[1..1]
RestrictedBVMF
3ActiveOrHistori
cCurrencyAnd2
DecimalAmount
CreditDebitCode
debit.
Variation margin generated by the non
netted quantity
Variation margin.
Indicates whether an entry is a credit or a
debit.
Initial value of the dollar swap contract
Ajuste diário da ponta não compensada.
Ajuste diário.
Crédito ou débito.
Initial value.
Valor inicial do contrato de swap cambial
com ajuste.
Valor inicial.
Premium generated by the netted quantity
Premium
Prêmio da ponta compensada
Prêmio
Indicates whether an entry is a credit or a
debit.
Premium generated by the non netted
quantity
Premium.
Crédito ou débito.
Indicates whether an entry is a credit or a
debit.
Crédito ou débito.
193
Prêmio da ponta não compensada.
Prêmio.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.076.01 - StrategyBreakdownRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
O sistema de controle de posições é responsável por efetuar a quebra dos negócios de estratégia realizados no mercado de derivativos financeiros e
de commodities. Através desta mensagem os PNPs e PLs podem solicitar de forma intradiária o arquivo com o resultado momentâneo do processo de
quebra de estratégias.
Uso
Esta mensagem permite uma série de filtros para atender as necessidades específicas do participante. O instrumento é um atributo mandatório,
porém pode se filtrar a conta e o número de negócio.
194
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
195
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Regra 1 – A informação do instrumento de estratégia que está sendo consultado deve ser provida informando-se os três atributos que identificam o instrumento
dentro da Câmara, ou seja, Exchange ID, Security Source e Security ID.
Estrutura da Mensagem bvmf.076.01 – StrategyBreakdownRequest
INDEX
1.0
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
ClrMmbId
[0..1]
+
Provides Clearing Member Information.
1.1
ClearingMemberId
entification
ClearingMember
Informações do Membro de
Compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
1.1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
196
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.0
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Party that legally owns the account.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Parte que possui legalmente a conta.
2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Identification of the participant who has the
account.
Identificação do participante que possui a
conta.
2.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
197
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
AccountIdentificati
on
AcctId
[0..1]
+
2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
2.2.1.1
Identification
Id
3.0
FinancialInstrume
ntIdentification
3.1
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
FinInstrmId
[1..*]
+
115 = Account Number
Provides financial instrument identification.
115 = Número da Conta
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um
instrumento.
3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
3.1.2
3.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
3.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está
listado.
3.2.1
MarketIdentifierCo
de
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
Information about trade.
Trade identification.
Informação sobre o negócio.
Número do negócio.
4.0
4.1
TradeInformation
TradeIdentification
TradInf
TradId
[0..1]
[1..1]
+
Max35Text
198
(SecurityExchange)
R1
R1
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
BVBG.027.01 – StrategyBreakdownResponse
O arquivo “StrategyBreakdownResponse” (BVBG.027.01) é composto pela mensagem (bvmf.77.01)
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
O arquivo de quebra de estratégia é gerado sob demanda como resposta da mensagem de solicitação BVMF.076.01, e também é gerado no final de
cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.
Uso
Este arquivo permite ao participante verificar o resultado do processo de quebra de negócios de estratégia realizados nos mercados de derivativos
financeiros e de commodities. O arquivo traz detalhes do instrumento de estratégia, dos negócios realizados em cada instrumento e detalhes das
posições geradas em cada contrato base da estratégia.
199
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
200
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
N/A
Estrutura da Mensagem bvmf.077.01 – StrategyBreakdownResponse
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Parameters related to the report.
Informações dos parâmetros do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
1.2
1.3
ReportNumber
ActivityIndicator
RptNb
ActvtyInd
[0..1]
[1..1]
Exact5NumericText
YesNoIndicator
1.4
NetPositionIdentifi
cation
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Sequential number of the report.
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "XXXX".
Informa a regularidade em que o
relatório é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
Número dado ao relatório.
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
1.5
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdateType
1Code
1.6
1.6.1
2.0
2.1
OR
ReportDateAndTi
me
Date
StrategyBreakdow
nInformation
ClearingMemberI
dentification
Indicates whether the statement is
complete or contains changes
only.This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "COMP".
RptDtAndTm
[1..1]
+
Date of the report.
Dt
StrtgyBrkdwnI
nf
ClrMmbId
[1..1]
[0..*]
ISODate
+
[1..1]
+
Specified date.
Block with strategy breakdown
information
Provides clearing member Information.
201
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Data do relatório.
Especifica uma data.
Bloco com informações sobre a quebra
de estratégias.
Informações do membro de
compensação.
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing
member identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for
an organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma
organização que é atribuído por uma
instituição.
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole
in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading
Participant).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Entity that assigns the
identification.e.g BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
This block identifies the party (PNP,
PL) and account.
Provides details about the party
identification.
202
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante (PNP
ou PL) e a Conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using
a proprietary identification scheme.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole
in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading
Participant).
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformatio
n
AccountIdentificati
on
AcctInf
[1..*]
AcctId
2.2.2.1.1
Proprietary
2.2.2.1.1.1
Identification
2.2.2.1
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
+
Entity that assigns the
identification.e.g BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides account information.
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
Prtry
[1..1]
+
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Id
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer
using a proprietary identification
scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
203
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.3
InvstrNm
ShrtNm
StrtgyInf
[1..1]
[1..1]
[1..*]
+
Max20Text
+
FinInstrmId
[1..1]
+
2.2.2.3.1.1
InvestorName
ShortName
StrategyInformatio
n
FinancialInstrume
ntIdentification
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
2.2.2.3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.1.1.2
2.2.2.3.1.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
2.2.2.3.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.3.1.2.1
MarketIdentifierCo
de
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.3.1
2.2.2.3.2
2.2.2.3.2.1
SecurityIdentificati
on
TickerSymbol
SctyId
[1..1]
+
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
115 = Account Number
115 = Número da Conta
Provides Investor name.
Investor short name.
Block with strategy instrument
information.
Provides financial instrument
identification.
Identification of a security by
proprietary or domestic identification
scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Informações do nome do investidor.
Nome reduzido do investidor.
Bloco com as informações do
instrumento de estratégia.
Informação de identificação do
instrumento financeiro.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identification type.
Unique and unambiguous
identification source using a
proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que
o instrumento está listado. Identificação
do Mercado financeiro, conforme
estipulado na norma ISO 10383 . Default
= "BVMF".
Market Identifier Code. Identification of
a financial market, as stipulated in the
norm ISO 10383 "Codes for
exchanges and market identifications".
This tag is optional and if no Security
Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the ISIN
Identification.
Letters that identify a stock traded on
a stock exchange. The Ticker Symbol
is a short and convenient way of
identifying a stock, eg, BVMF3
204
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
(SecurityExchange)
Este bloco contém a identificação do
ISIN.
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O
símbolo uma forma curta e conveniente
de identificar uma ação. Ex:BVMF3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.2.2
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security
number (if one exists), and a check
digit. Each country has a national
numbering agency that assigns ISIN
numbers for securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter seqüência automática
na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não
ter qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
2.2.2.3.3
FinancialInstrume
ntAttributes
FinInstrmAttrb
ts
[1..1]
+
Elements characterising a financial
instrument.
205
Elementos que caracterizam um
instrumento.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.3.1
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketCode
2.2.2.3.3.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.3.3.3
ExpirationCode
XprtnCd
[1..1]
Max4Text
A Market represents the Second level
of market classification in the post
trade process.
Example:
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo
de pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BVMF. In this case the external is
ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Asset associated with the security ,
such as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI,
ICF, CCM, etc.
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores
foram criados em uma planilha externa
para permitir uma manutenção flexível
de acordo com os requisitos de
atualizações da BVMF. Neste caso, o
externo é ExternalMarketCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF,
CCM, etc.
Expiration code of a Future or an
Option. E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of
year)
Código de vencimento de um Futuro ou
de uma Opção. Ex.:
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
2.2.2.3.4
StrategyTradeInfo
rmation
StrtgyTradInf
[1..*]
+
Strategy Trade Information
206
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos
do ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Informações sobre os negócios de
estratégia.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.4.1
2.2.2.3.4.1.1
2.2.2.3.4.2
TradDt
Dt
TradId
[1..1]
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Max35Text
Provides the trade date.
Date expressed as a calendar date.
Trade identification
Fornece a data da negociação.
Data expressa como data de calendário
Número do negócio.
Allcn
AllcnId
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
2.2.2.3.4.4
2.2.2.3.4.4.1
TradeDate
Date
TradeIdentificatio
n
Allocation
AllocationIdentific
ation
DealPrice
Amount
DealPric
Amt
[1..1]
[1..1]
Informação sobre a alocação.
Número de identificação da alocação
provido pela BM&FBOVESPA.
Preço do negócio de estratégia.
Preço do negócio de estratégia.
2.2.2.3.4.5
Side
Sd
[1..1]
+
RestrictedBVMFActive
OrHistoricCurrencyAnd
8DecimalAmount
Side3Code
Allocation information
Identification number of the allocation
in the BM&FBOVESPA.
Strategy trade price.
Strategy trade price.
Coded list to specify the side of the
trade.
Código que identifica a natureza da
operação do negócio. Ex: Compra ou
Venda.
2.2.2.3.4.3
2.2.2.3.4.3.1
The valid codes are BUYI and SELL
Os códigos válidos são BUYI e SELL
2.2.2.3.4.6
ConfirmationQuan
tity
Unit
ConfQty
[1..1]
+
Strategy trade quantity.
Quantidade do negócio de estratégia
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
2.2.2.3.4.7
BreakdownInform
ation
BrkdwnInf
[1..*]
+
Information related to the positions
generated by the strategy trade.
Strategy legs.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Informação das posições geradas pelo
negócio de estratégia. Pernas da
estratégia.
2.2.2.3.4.7.1
StrategyLegNumb
er
FinancialInstrume
ntIdentification
StrtgyLegNb
[1..1]
int
Strategy Leg Number
Número da perna da estratégia
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides financial instrument
identification.
Informação de Identificação do
Instrumento Financeiro.
2.2.2.3.4.7.2.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identificação proprietária de um
instrumento.
2.2.2.3.4.7.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security by
proprietary or domestic identification
scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
2.2.2.3.4.7.2.1.
2
2.2.2.3.4.7.2.1.
2.1
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.3.4.7.2.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Unique and unambiguous
identification source using a
proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
2.2.2.3.4.6.1
2.2.2.3.4.7.2
207
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.4.7.2.2.
1
MarketIdentifierCo
de
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.3.4.7.3
FinancialInstrume
ntAttributes
FinInstrmAttrb
ts
[1..1]
+
2.2.2.3.4.7.3.1
Market
Mkt
[1..1]
ExternalMarketCode
2.2.2.3.4.7.3.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
Market Identifier Code. Identification of
a financial market, as stipulated in the
norm ISO 10383 "Codes for
exchanges and market identifications".
This tag is optional and if no Security
Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a financial
instrument.
listado.
Código identificador do Mercado em que
o instrumento está listado. Identificação
do Mercado financeiro, conforme
estipulado na norma ISO 10383 . Default
= "BVMF".
(SecurityExchange)
Elementos que caracterizam um
instrumento.
A Market represents the Second level
of market classification in the post
trade process.
Example:
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo
de pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code
list. Those codes and values have
been made external spreadsheet files
to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements
from BVMF. In this case the external is
ExternalMarketCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Asset associated with the security ,
such as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI,
ICF, CCM, etc.
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores
foram criados em uma planilha externa
para permitir uma manutenção flexível
de acordo com os requisitos de
atualizações da BVMF. Neste caso, o
externo é ExternalMarketCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF,
CCM, etc.
208
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.4.7.3.3
ExpirationCode
XprtnCd
[1..1]
Max4Text
Expiration code of a Future or an
Option. E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of
year)
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
2.2.2.3.4.7.4
Side
Sd
[1..1]
Side3Code
Coded list to specify the side of the
trade.
The valid codes are BUYI and SELL
2.2.2.3.4.7.5
SecurityIdentificati
on
TickerSymbol
SctyId
[1..1]
+
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
This block contains the ISIN
Identification.
Letters that identify a stock traded on
a stock exchange. The Ticker Symbol
is a short and convenient way of
identifying a stock, eg, BVMF3
2.2.2.3.4.7.5.1
209
Código de vencimento de um Futuro ou
de uma Opção. Ex.:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos
do ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Código que identifica a natureza da
operação do negócio. Ex: Compra ou
Venda.
Os códigos válidos são BUYI e SELL
Este bloco contém a identificação do
ISIN.
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O
símbolo uma forma curta e conveniente
de identificar uma ação. Ex:BVMF3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.3.4.7.5.2
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security
number (if one exists), and a check
digit. Each country has a national
numbering agency that assigns ISIN
numbers for securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter seqüência automática
na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não
ter qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
2.2.2.3.4.7.6
2.2.2.3.4.7.6.1
DealPrice
Amount
DealPric
Amt
[1..1]
[1..1]
+
RestrictedBVMFActive
OrHistoricCurrencyAnd
8DecimalAmount
Strategy leg trade price.
Price expressed as a currency and
value.
Preço da perna da estratégia.
Preço expresso em valor e moeda.
2.2.2.3.4.7.7
2.2.2.3.4.7.7.1
Quantity
Unit
Qty
Unit
[1..1]
[1..1]
+
DecimalNumber
Strategy leg trade quantity.
Quantity expressed as a number.
Quantidade da perna da estratégia.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
210
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.028.02 – PositionTransferInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde os PNPs ou PLs podem solicitar a transferência de posição de derivativos fungíveis, não fungíveis e aluguel de ativos.
Por meio desta mensagem o participante também pode informar que há a transferência conjunta de colaterais e que, dessa forma, a avaliação de
risco tanto na origem como no destino da transferência será realizada no portfólio conjunto de posições e colaterais.
Além disso, o participante pode solicitar a transferência interna de posição, onde há somente a transferência entres contas do mesmo participante.
Neste tipo de transferência não há possibilidade de informar a transferência de colaterais.
Uso
No envio da mensagem, o participante deve obrigatoriamente informar:





os dados da origem da posição, ou seja, MC, participante e conta;
o tipo de transferência, interna ou normal;
se há transferência conjunta de colaterais;
o número de identificação da transferência dado pelo próprio participante; e
as posições a serem transferidas.
No caso de transferência do tipo interna, o participante deve informar o MC e a conta destino da transferência.
O envio da mensagem de solicitação de transferência deve obedecer os horários limite estabelecidos pela Clearing para este processo.
Diagrama da Mensagem
211
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
212
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – A informação de transferência conjunta de colaterais, não significa que os colaterais serão transferidos automaticamente. O participante
deve comandar a transferência de colaterais no sistema de garantia. Vide documento de fluxo de mensagens.
R2 – O número do contrato a termo deve ser informado caso o participante queira transferir um contrato em específico. Se não for informado, o sistema irá transferir
todos os contratos identificados pela trinca de instrumentos informada na mensagem.
R3 - No caso de transferência do tipo interna, o participante deve informar o MC e a conta destino da transferência.
Estrutura da Mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Pagination
Pgntn
[1..1]
+
Número da página da mensagem (dentro
de uma instrução) e indicador de
continuação, informando se é a última
página ou se existem mais.
1.1
PageNumber
PgNb
[1..1]
Max5NumericText
Page number of the message (within a
statement) and continuation indicator to
indicate that the statement is to continue or
that the message is the last page of the
statement.
Page number.
1.2
LastPageIndicato
r
PositionTransferI
nformation
LastPgInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates the last page.
Indica se é a última página do relatório.
PosTrfInf
[1..1]
+
This block contains information regarding the
position transfer, such as party reference
(transfer number assigned by party), collateral
request and internal transfer information.
Este bloco contém informações sobre a
solicitação de transferência de posição,
Código de referência do participante de
negociação (número de transferência
gerado/conhecido pelo participante de
negociação), solicitação de transferência
conjunta de colateral e as informações de
transferência interna.
ClientReference
ClntRef
[1..1]
Max35Text
The field "Client Reference" is used to identify
the reference assigned by participant to
position transfer.
O atributo "Client Reference" é usado para
identificar a referência dada pelo
participante para a transferência de
posição.
2.0
2.1
OR
213
Número da página.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2
CollateralTransfe
rIndicator
CollTrfInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates whether the transfer will have
collateral. E.g:
TRUE
FALSE
Indica se na solicitação de transferência
as garantias serão transferidas ou não. Ex
TRUE
FALSE
2.3
TransferTypeCod
e
TrfTpCd
[1..1]
ExternalTransferType
Code
Indicates if the position transfer is an internal
transfer, e.g. The transfer is to the same Party,
but different Account and/or Clearing Member.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalTransferTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Indica se a transferência é uma
transferência de posição interna, por
exemplo A transferência é para o mesmo
participante de negociação pleno, mas a
conta e / ou Membro de Compensação
são diferentes.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTransferTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.0
OriginClearingMe
mberIdentification
OrgnClrMmbId
[1..1]
+
Provides details about the origin clearing
member identification in a position transfer
process.
Fornece detalhes sobre a identificação do
membro de compensação origem em um
processo de transferência de posição.
3.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
3.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
3.1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
214
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
3.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
3.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.0
OriginPartyInform
ation
OrgnPtyInf
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Party that legally owns the origin account in a
position transfer process.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Participante que legalmente é proprietário
da conta origem em um processo de
transferência de posição.
4.1
PartyIdentificatio
n
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
4.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
215
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
4.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.2
AccountIdentificat
ion
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
4.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
4.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
5.0
PositionTransfer
Details
PosTrfDtls
[1..*]
+
Provides the position transfer details. E.g The
instruments and the quantity to be transferred.
216
Fornece detalhes da transferência de
posição. Ex: identificação do instrumento e
quantidade a ser transferida.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
5.1
FinancialInstrume
ntIdentification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides details about the security
identification will be transferred in the position
transfer process.
Fornece detalhes da identificação do
instrumento que será transferido no
processo de transferência de posição.
5.1.1
OtherIdentificatio
n
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um
instrumento.
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.1.1.2
5.1.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
5.1.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
5.1.2.1
MarketIdentifierC
ode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
ContractInformati
on
ContractNumber
ShortLongIndicat
or
CtrctInf
[0..1]
+
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Information about the forward contract.
CtrctNb
ShrtLngInd
[1..1]
[1..1]
int
ShortLong1Code
Contract number.
Indicates if the position is short or long.
Número do contrato.
Indica se a posição é de compra ou
venda.
5.4
Quantity
Qty
[1..1]
+
5.4.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Identifies the quantity of the instruments that
will be transferred in the position transfer
process.
Quantity expressed as a number.
6.0
DestinationCleari
ngMemberIdentifi
cation
DstnClrMmbId
[0..1]
+
Identifica a quantidade de instrumento que
será transferida no processo de
transferência de posição.
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação destino no
processo de transferência de posição.
5.2
5.2.1
5.3
Provides details about the destination clearing
member identification in a position transfer
process.
This data block is only informed when is an
internal transfer, e.g. The position transfer is to
the same Party, but different Account and/or
Clearing Member.
217
(SecurityExchange)
Informação sobre o contrato a termo.
Este bloco somente é utilizado quando for
uma transferência interna. Ex: A
transferência de posição é para o mesmo
participante de negociação, mas para
diferente conta e/ou membro de
R2
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
compensação.
6.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
6.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
6.1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
6.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
6.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
6.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
7.0
DestinationAccou
ntIdentification
DstnAcctId
[0..1]
+
Provides destination account identification.
Fornece a identificação da conta destino.
218
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
7.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
7.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
115 = Account Number
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde os PNPs ou PLs, origem ou destino de transferência, podem solicitar o cancelamento da transferência de posição.
Uso
Esta mensagem somente pode ser utilizada até a transferência não estar efetivada. Se a transferência estiver efetivada, os participantes deverão
solicitar o cancelamento diretamente para a Clearing.
O participante destino somente pode solicitar o cancelamento se já tiver ocorrido o recebimento da transferência.
219
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
N/A
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
PositionTransferIn
formation
Item
PosTrfInf
Mult.
[1..1]
Data Type
+
Description
This block contains information regarding the
position transfer.Transfer number given by
BM&FBOVESPA in the position transfer
process.
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
220
Descrição
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição.Número de
transferência dado BM&FBOVESPA no
processo de transferência de posição.
O atributo "PositionTransferReference" é usado
para identificar a a transferência de posição.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.1
PositionTransferR
eference
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15T
ext
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
BM&FBOVESPA to a position transfer. By this
number that the position transfer cancellation
should be request.
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
Party that legally owns the account in a
position transfer process. Party that is
requesting position transfer cancellation.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
221
Por este número o cancelamento da
transferência de posição deverá ser solicitado.
O atributo "PositionTransferReference" é usado
para identificar a transferência de posição.
Participante que legalmente é proprietário da
conta em um processo de transferência de
posição.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em
planilhas externas para permitir a manutenção
de acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.031.02 – PositionTransferStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde todos os participantes envolvidos no processo de transferência são informados do seu status.
Uso
Todos os passos do processo de transferência de posição podem ser realizados por tela ou mensagem.
Independentemente da forma como as etapas do fluxo são realizadas, todos os participantes envolvidos no fluxo receberão mensagens de atualização de status.
A mensagem de atualização de status é enviada nas seguintes situações:
- Alteração do status da transferência;
- Requisição de aprovação;
- Aprovação;
- Rejeição;
- Por requisição dos participantes;
- Cancelamento;
222
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
223
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
- Cancelamento de transferência em virtude de exercício ou entrega física; ou
- Erro de negócio.
O participante e MC destino somente receberão esta mensagem a partir do momento em que a transferência for recebida pelo destino.
Esta mensagem também pode ser gerada por requisição enviada pela mensagem bvmf.032.01.
224
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
R1 – O número de referência somente será informado para o participante origem da transferência.
R2 – Somente será informado a partir do recebimento da transferência pelo destino.
225
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
R3 – Se o participante ou MC for origem e destino, receberá mais de uma mensagem de status.
R4 – Somente informado se houver contrato a termo no conteúdo da transferência.
Estrutura da Mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Pagination
Pgntn
[1..1]
+
Page number of the message (within a
statement) and continuation indicator to indicate
that the statement is to continue or that the
message is the last page of the statement.
Número da página da mensagem (dentro de uma
instrução) e indicador de continuação, informando
se é a última página ou se existem mais.
1.1
PageNumber
PgNb
[1..1]
Max5NumericText
Page number.
Número da página.
1.2
LastPageIndicato
r
PositionTransferI
nformation
LastPgInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates the last page.
Indica se é a última página do relatório.
PosTrfInf
[0..1]
+
This block contains information regarding the
position transfer. Transfer number, client
reference, collateral indicator and transfer type.
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição. Número de transferência,
referência do participante, indicador de
transferência conjunta de colaterais e tipo de
transferência.
2.1
PositionTransfer
Reference
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15Te
xt
The field "PositionTransferReference" is used to
identify the reference given by BM&FBOVESPA
to a position transfer.
O atributo "PositionTransferReference" é usado
para identificar a transferência de posição.
2.2
ClientReference
ClntRef
[0..1]
Max35Text
The field "Client Reference" is used to identify
the reference assigned by participant to position
transfer.
O atributo "Client Reference" é usado para
identificar a referência dada pelo participante para
a transferência de posição.
2.3
CollateralTransfe
rIndicator
CollTrfInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates whether the transfer will have
collateral. E.g:
TRUE
FALSE
Indica se haverá transferência conjunta de
colaterais. Ex
2.0
OR
TRUE
FALSE
226
Regra
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.4
TransferTypeCod
e
TrfTpCd
[1..1]
ExternalTransferTypeC
ode
Indicates if the position transfer is an internal
transfer, e.g. The transfer is to the same Party
(Broker) but different Account and/or Clearing
Member.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalTransferTypeCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Indica se a transferência é uma transferência de
posição interna, por exemplo A transferência é
para o mesmo participante de negociação pleno
(corretora), mas conta e / ou Membro de
Compensação são diferentes.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTransferTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.0
Ownership
Ownrsh
[0..1]
+
Specifies whether the transfer occurs between
the same account ownership
Informa se a transferência de posição ocorre entre
o mesmo titular da conta.
3.1
SameOwnership
SameOwnrsh
[1..1]
YesNoIndicator
Specifies whether the transfer occurs between
the same account ownership. . Eg:
TRUE
FALSE
Informa se a transferência de posição ocorre entre
o mesmo titular da conta. Ex:
TRUE
FALSE
4.0
ClearingMemberI
dentification
ClrMmbId
[0..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do membro
de compensação.
4.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Fornece detalhes da identificação do membro de
compensação.
Identificador único para uma organização que é
atribuído por uma instituição.
4.1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
227
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
4.1.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
4.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
5.0
PartyInformation
PtyInf
[0..1]
+
Party that legally owns the account in a transfer
process.
Participante que legalmente é proprietário da conta
em um processo de transferência de posição.
5.1
PartyIdentificatio
n
ProprietaryIdentifi
cation
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes de identificação do participante.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
5.1.1
228
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
5.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
5.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
5.2
AccountIdentificat
ion
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
5.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
5.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
6.0
TransferRoleInfor
mation
TrfRoleInf
[0..1]
+
This block contains information about the
transfer role.
229
Este bloco contém a informação do papel do
participante na transferencia.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
6.1
TransferRole
TrfRole
[1..1]
ExternalTransferRoleC
ode
Used to determine the transfer role.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalTransferRoleCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Usado para derterminar o papel do participante na
transferência.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTransferRoleCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.0
PositionTransfer
Details
PosTrfDtls
[0..*]
+
Provides the transfer positions details. E.g The
instruments to be transferred to another party,
account or clearing member.
Fornece detalhes da transferência de posição. Ex:
identificação do instrumento, quantidade a ser
transferida para outro participante de negociação
pleno, conta.
7.1
FinancialInstrume
ntIdentification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides details about the security identification.
Fornece detalhes da identificacao do instrumento.
7.1.1
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está listado.
7.1.1.1
MarketIdentifierC
ode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed to
be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO
10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
7.1.2
OtherIdentificatio
n
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um instrumento.
7.1.2.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument sequential
code in the Trade Structure system. (Security
ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
7.1.2.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
230
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
7.1.2.2.
1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
7.2
SecurityIdentificat
ion
SctyId
[1..1]
+
This block contains the Ticker Symbol.
Este bloco contem informações do bloco de
negociação.
7.2.1
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
Letras que identificam ações negociadas em bolsa
de valores. O símbolo é uma forma curta e
conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3
7.3
UnderlyingFinanc
ialInstrumentAttri
butes
UndrlygFinInstr
mAttrbts
[0..1]
+
Elements characterising a underlying financial
instrument.
Característica do instrumento financeiro
subjacente.
7.3.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed of
a 2-character prefix representing the country of
issue, followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that assigns
ISIN numbers for securities in that country.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION
NUMBER - É uma padronização internacional na
codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o
código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos
e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e
identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência
automática na segunda posição (Seqüência 1) e
na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e
identificam a espécie, quando se tratar de ações,
ou representam uma seqüência automática, para
identificar cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle.
231
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
7.3.2
DistributionIdentif
ication
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper corresponding to
the active state of law.
Número de distribuição do papel.
7.4
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
+
Maturity date.
Data de vencimento do contrato.
7.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Date expressed as a calendar date.
Data expressa como data de calendário
7.5
ContractInformati
on
CtrctInf
[0..1]
+
Information about the forward contract.
Informação sobre o contrato a termo.
7.5.1
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
Contract number.
Número do contrato.
7.6
ShrtLngInd
[1..1]
ShortLong1Code
Indicates if the position is short or long.
Indica se a posição é comprada ou vendida.
7.7
ShortLongIndicat
or
Quantity
Qty
[1..1]
+
Identifies the quantity of the instrument that will
be transferred in the position transfer process.
Identifica a quantidade do instrumento que será
transferida no processo de transferência de
posição.
7.7.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor numérico.
7.8
ForwardPrice
FwdPric
[0..1]
+
Price of the contract forward.
Preço do contrato a termo.
7.8.1
Amount
Amt
[1..1]
RestrictedBVMFActive
OrHistoricCurrencyAnd
7DecimalAmount
Amount of money.
Valor em moeda.
8.0
PositionTransfer
RequestStatus
PosTrfReqSts
[1..1]
+
Indicates the position transfer request status.
Indica a situação da solicitação de transferência de
posição.
8.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
Status information related to the request.
Informações da situação relacionada a solicitação.
8.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
Transfer status.
Status da transferência.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitas em planilhas
externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPositionTransferRequestStatusCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
ExternalPositionTransferRequestStatusCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
232
R4
R4
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
8.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
Block with error information generated.
Bloco com informação do erro gerado.
8.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
Código da regra que foi violada causando a
rejeição da mensagem de origem.
9.0
TransferEventDet
ails
TrfEvtDtls
[0..1]
+
This block provides the event that triggered the
message.
Este bloco fornece o evento pelo qual a
mensagem foi disparada.
9.1
TransferEventCo
de
TrfEvtCd
[1..1]
ExternalTransferEventC
ode
This field describes the event that triggered the
message.
Este campo descreve o evento que disparou a
mensagem.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalTransferEventCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
9.2
ApprovalCode
ApprvlCd
[0..1]
ExternalStatusTransfer
EventCode
This field provides information of the user
responsible for the approval event described in
the field "TransferEventCode". If the transfer
event description ='Transfer Approval required'
or 'Transfer Approval Received', this field will be
defined, stored and included in the message.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalStatusTransferEventCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
233
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTransferEventCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este atributo fornece informações do usuário de
aprovação do evento descrito no campo
"TransferEventCode". Se a descrição do evento for
igual a "Transfer Approval required" ou "Transfer
Approval Received", então este campo será
incluído na mensagem.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalStatusTransferEventCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
9.3
RejectionCode
RjctnCd
[0..1]
ExternalStatusTransfer
EventCode
This field provides information of the user
responsible for the rejection event described in
the field "TransferEventCode". If the transfer
event description ='Transfer Approval rejected',
this field will be defined, stored and included in
the message.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalStatusTransferEventCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este atributo fornece informações do usuário de
Rejeição do evento descrito no campo
"TransferEventCode". Se a descrição do evento for
igual a "Transfer Approval Rejected", então este
campo será incluído na mensagem.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalStatusTransferEventCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.0
PendingApproval
Details
PdgApprvlDtls
[0..*]
+
This block provides information about pending
approvals in the position transfer process.
Este bloco fornece informações das pendencias de
aprovação no processo de transferência de
posição.
10.1
PendingApproval
Code
PdgApprvlCd
[1..1]
ExternalPendingApprov
alCode
This field provides information about all pending
approvals related to position transfer process.
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status of the pending
approvals of the position transfer. This field is to
be updated each time RTC stores the need for
an approval, and each time RTC receives an
approval.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalPendingApprovalCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo fornece informações de todas as
aprovações pendentes relacionadas a
transferências de posição.
234
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status das aprovações
pendentes da transferência de posição. Este
campo é para ser atualizado a cada vez que o
RTC armazena a necessidade de uma aprovação,
e cada vez que o RTC recebe uma aprovação.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPendingApprovalCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
11.0
RollbackPosition
Details
RlbcPosDtls
[0..*]
+
This block provides information about the
quantity of instruments that have been rolled
back in the transfer position process and the
quantity that is still available.
Este bloco fornece informações da quantidade de
instrumentos que foram revertidos num processo
de transferência e a quantidade que ainda está
disponível.
11.1
FinancialInstrume
ntIdentification
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides details about the security identification.
Fornece detalhes da identificação do instrumento.
11.1.1
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Market on which the security is listed.
Mercado em que o instrumento está listado.
11.1.1.1
MarketIdentifierC
ode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed to
be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO
10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
11.1.2
OtherIdentificatio
n
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um instrumento.
11.1.2.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security. Instrument sequential
code in the Trade Structure system. (Security
ID).
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
11.1.2.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
11.1.2.2
.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
11.2
ExecutedQuantity
ExctdQty
[0..1]
+
Provides information about the quantity that has
been rolled back.
Quantidade de instrumentos que foram revertidos.
11.2.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor numérico.
11.3
AvailableQuantity
AvlblQty
[0..1]
+
Provides information about the quantity that has
not been rolled back yet.
Quantidade de instrumentos disponíveis para
serem revertidos.
11.3.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor numérico.
235
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde todos os participantes envolvidos no processo de transferência podem solicitar o status da mesma.
Uso
O participante e MC destino somente podem solicitar o status a partir da efetivação do recebimento da transferência.
O envio desta mensagem deve obedecer os horários limite estabelecidos pela Clearing para este processo.
236
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
Regra 1 – Se o participante ou MC for origem e destino, pode solicitar a mensagem de status com até dois papéis.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
237
Descrição
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.0
PositionTransferInfor
mation
PosTrfInf
[1..1]
+
1.1
PositionTransferRefe
rence
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15Tex
t
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
TransferRoleInforma
tion
TrfRoleInf
[1..2]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
This block contains information about
the transfer role.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco contém informação sobre o
papel do participante na transferência.
This block contains information
regarding the position transfer,) .
Transfer number given by
BM&FBOVESPA in the position transfer
process.
The field "PositionTransferReference" is
used to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
Party of that process has a legally
transfer position.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
238
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição. Número de
transferência dado BM&FBOVESPA no
processo de transferência de posição.
O atributo "PositionTransferReference"
é usado para identificar a transferência
de posição.
Participante que legalmente tem um
processo de transferência de posição.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1
TransferRole
TrfRole
[1..1]
ExternalTransferRoleCo
de
Used to determine the transfer role.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external identification is
ExternalTransferRoleCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Usado para determinar o papel do
participante na transferência.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalTransferRoleCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
O PNP ou PL destino envia a mensagem bvmf.033.01 para BM&FBOVESPA informando o recebimento da transferência no sistema.
Uso
No envio da mensagem, o participante deve obrigatoriamente informar:



os dados do destino da posição, ou seja, MC, participante e conta;
o tipo de requisição, prévia ou recebimento; e
o código de transferência gerado pela Bolsa na solicitação.
No caso de transferência do tipo interna, o recebimento é efetuado na própria solicitação.
O envio desta mensagem deve obedecer os horários limite estabelecidos pela Clearing para este processo.
O PNP ou PL pode solicitar uma prévia do recebimento para verificar a composição de posições da transferência.
239
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
A partir da efetivação do recebimento, nem um outro participante pode receber mais esta transferência.
Diagrama da Mensagem
Regras
Regra 1 - O PNP ou PL pode solicitar uma prévia do recebimento para verificar a composição de posições da transferência.Estrutura da Mensagem
240
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Item
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PositionTransferInfo
rmation
PosTrfInf
[1..1]
+
This block contains information regarding the
position transfer.The transfer number given
by BM&FBOVESPA in the position transfer
process.
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição. O número de
transferência dado BM&FBOVESPA no
processo de transferência de posição.
1.1
PositionTransferRef
erence
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15
Text
The field "PositionTransferReference" is
used to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
O atributo "PositionTransferReference" é
usado para identificar a transferência de
posição.
1.2
PositionRequestTyp
eCode
PosReqTpCd
[1..1]
ExternalPositionReq
uestTypeCode
Request types :
1 - Preview
2 – Claim
Tipos de solicitação:
1 - Prévia
2 - Recebimento
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação destino. Este é
o membro de compensação do
participante de negociação pleno que
receberá a transferência de posição.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
2.0
ClearingMemberIde
ntification
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides details about the destination
clearing member identification. This is the
clearing member of party what will receive
the position transfer.
2.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
2.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
241
Regra
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Party that legally owns the destination
account in a position transfer process. This
party is what receive the position transfer.
3.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party
identification.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Participante que legalmente é proprietário
da conta destino no processo de
transferência de posição. Este participante
é aquele que irá receber a transferência
de posição.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
3.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
242
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
3.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
243
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.082.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem IntradayRiskLimitRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação informando a avaliação de risco de transferência de posição.
Uso
A mensagem IntradayRiskLimitRequest pode ser enviada voluntariamente após a avaliação do risco da transferência de posição solicitado. Se não houver violação de risco na
origem, a aprovação do Membro de Compensação é desnecessária, portanto a mensagem não é enviada. Já o Membro de Compensação destino sempre precisa aprovar o fluxo de
transferência.
244
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
245
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
246
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1- O atributo será vazio quando a mensagem é enviada ao Membro de Compensação e este não for participante também.
Estrutura da mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
ClearingMemberI
nformation
ClearingMemberI
dentification
ClrMmbInf
[1..1]
+
Provides Clearing Member Information.
Informação do Membro de Compensação.
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides Clearing Member Information.
Informa os detalhes de identificação do
Membro de Compensação.
1.1.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
Provides details about the clearing member
identification.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
1.1.1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
1.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM& FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
1.0
1.1
OR
247
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
1.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g BM&
FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
1.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
1.2
ClearingMemberN
ame
ShortName
ClrMmbNm
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BVM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides Clearing Member name.
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Short name.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BVM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Informação do nome do Membro de
Compensação.
Nome reduzido.
2.0
ParticipantRiskInf
ormation
PtcptRskInf
[1..1]
+
2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
This block contains identification information of
the Participant and the consolidated
operational limit value.
This block contains the information of
participant identification
Este bloco contém informação de
identificação do Participante e valor do
limite operacional consolidado.
Este bloco contém as informaçãoes de
identificação do participante
2.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a proprietary
identification scheme.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
1.2.1
248
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM& FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BVM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
ParticipantName
PtcptNm
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BVM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
This block provides the information about the
participant name.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BVM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco possui o nome do participante
2.2.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Short name.
Nome reduzido.
2.3
ConsolidatedOper
ationalLimit
CnsltdOprlL
mt
[1..1]
+
This block contains the Consolidated
Operational Limit of the Trading Participant/
Direct participant.
2.3.1
Amount
Amt
[1..1]
Amount of money.
3.0
InvestorRiskInfor
mation
InvstrRskInf
[1..1]
RestrictedBVMF2Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd4DecimalAmount
+
Este bloco contém o Limite de Risco
Operacional consolidado do Participante
de Negociação Pleno/ Participante de
Liquidação.
Valor em moeda.
This block contains the information of the risk
assessment related to transfer position.
249
Este bloco contém as informações da
avaliação de risco relacionada a
transferência de posição.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1
PositionTransferIn
formation
PosTrfInf
[1..1]
+
This block contains information regarding the
position transfer,) such as transfer number
given by BM&FBOVESPA in the position
transfer process.
3.1.1
PositionTransferR
eference
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15T
ext
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
3.2
PosTrfReqD
t
AcctId
[1..1]
ISODateTime
Date and time of the position transfer request.
[1..1]
+
Provides Identification Account.
Data da solicitação da transferência de
posicao.
Fornece a identificação da conta.
3.3.1
PositionTransferR
equestDate
AccountIdentificati
on
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
3.3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
3.4
InvestorName
InvstrNm
[0..1]
+
115 = Account Number
Provides investor name.
115 = Número da Conta
Nome do investidor.
3.4.1
ShortName
ShrtNm
[1..1]
Max20Text
Short name.
Nome reduzido.
3.5
BinomialStatus
BnmlSts
[1..1]
ExternalBinomialStatu
sCode
If instrument for Derivatives and binomial
indicator is true, it means that the broker will
assume the responsibilities of guarantees that
were investor's responsability.
Se instrumento for Derivativo e o indicador
de binômial for verdadeiro, significa que a
corretora irá assumir as responsabilidades
de garantias que eram do investidor.
If instrument for Equity and binomial indicator
is true, it means that the investor will assume
the responsibilities of guarantees that were the
broker's responsability.
3.3
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição, assim como o
número de transferência dado
BM&FBOVESPA no processo de
transferência de posição.
O atributo "PositionTransferReference" é
usado para identificar a transferência de
posição.
3.6
PositionDirection
PosDrctn
[1..1]
ExternalPositionDirecti
onCode
Indicates if this account is the account of the
transfer source or destination.
Se instrumento for Equity e o indicador de
binômial for verdadeiro, significa que o
investidor irá assumir as
responsabilidades de garantias que eram
da corretora.
Indica se a conta refere-se a origem ou
destino da transferência.
3.7
InvestorRisk
InvstrRsk
[1..1]
+
The final simulated risk result from CORE 0.
Resultado final do risco do investidor.
3.7.1
Amount
Amt
[1..1]
RestrictedBVMF2Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd4DecimalAmount
Amount of money.
Valor em moeda.
250
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.8
TransientLoss
TrntLoss
[1..1]
+
The amount of the transient loss if the transfer
is complete.
This field is available when the content of the
field "Account Type" is "Normal".
3.8.1
Amount
Amt
[1..1]
Amount of money.
3.9
PermanentLoss
PrmtLoss
[1..1]
RestrictedBVMF2Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd4DecimalAmount
+
3.9.1
Amount
Amt
[1..1]
Amount of money.
3.10
AssessmentStatu
s
AssmntSts
[1..1]
RestrictedBVMF2Activ
eOrHistoricCurrencyA
nd4DecimalAmount
+
Informa o valor da perda permanente, se a
transferência for concluída.
Este campo está disponível quando o
conteúdo do "Tipo de conta" for igual a
"Normal".
Valor em moeda.
Provides details about risk assesment status.
Status is related do approval role and side.
Detalhes sobre o status da avaliação de
risco.
The amount of the permanent loss if the
transfer is complete.
This field is available when the content of the
field "Account Type" is "Normal".
3.10.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
Status information related to the message.
3.10.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
3.11
AssessmentRole
AssmntRole
[1..1]
ExternalAssessmentR
oleCode
Provides a proprietary status of each
processing requested.
This field requires an external code list. These
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external file is
ExternalAssessmentStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Role of last or next executor.
bvmf.083.01– AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse
Funcionalidade da Mensagem
251
Informa o valor da perda transitória da
transferência completa.
Este campo está disponível quando o
conteúdo do "Tipo de conta" for igual a
"Normal".
Valor em moeda.
O status está relacionado à regra de
aprovação e ao lado aprovador.
Informações da situação relacionada a
mensagem.
Identificação proprietária da situação de
cada processamento solicitado na
mensagem Este campo requer uma lista
de código externo. Esses códigos e
valores foram feitas em planilhas externas
para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalAssessmentStatusCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Função do executor (próximo ou último).
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Escopo
A mensagem AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse é enviada pelo Membro de Compensação à BM&FBOVESPA para informar a aceitação ou
rejeição da avaliação de risco de transferência de posição.
Uso
O Membro de compensação deve aprovar o risco de transferência de posição. Se não houver violação de risco na origem, a aprovação do Membro de Compensação
é desnecessária. Já o Membro de Compensação sempre precisa aprovar o fluxo de transferência.
Diagrama da Mensagem
252
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PositionTransferD
etails
PosTrfDtls
[1..900
]
+
This bloco contains information about risk
assessment related to position transfer that will
be approval or rejects by clearing member.
Este bloco contém informações sobre as
avaliações de risco relacionadas a
transferência de Posição que serão
aprovadas ou rejeitas pelo membro de
compensação.
1.1
PositionTransferInf
ormation
PosTrfInf
[1..1]
+
This block contains information regarding the
position transfer,) such as transfer number
given by BM&FBOVESPA in the position
transfer process.
1.1.1
PositionTransferR
eference
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax
15Text
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição, assim como o
número de transferência dado
BM&FBOVESPA no processo de
transferência de posição.
O atributo "PositionTransferReference" é
usado para identificar a transferência de
posição.
1.2
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
1.2.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
1.2.1.2
OR
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
253
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
1.3
TransferRoleInfor
mation
TrfRoleInf
[1..1]
+
This block contains information about the
transfer role.
1.3.1
TransferRole
TrfRole
[1..1]
ExternalTransferR
oleCode
Used to determine the transfer role.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalTransferRoleCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco contém informação sobre o
papel do participante na transferência.
Usado para determinar o papel do
participante na transferência.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalTransferRoleCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Situação da aprovação da avaliação de
risco. Esta é a resposta do membro de
compensação para aprovar ou rejeitar
uma avaliação de risco.
1.4
ApprovalStatus
ApprvlSts
[1..1]
+
Status of approval of the position transfer
process. This is the response of the clearing
member to approve or rejecting a request.
1.4.1
RiskApprovalType
RskApprvlTp
[1..1]
ExternalRiskAppro
valTypeCode
This attribute indicates the origin of the
transfer approval.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external is
ExternalRiskApprovalTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo indica o origem da aprovação
da transferência.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitas em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRiskApprovalTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.2
RiskAssessmentA
pprovalStatus
RskAssmntAppr
vlSts
[1..1]
ExternalApprovalS
tatusCode
This attribute informs whether the Clearing
Member is approving or rejecting the risk
assessment.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external is
ExternalApprovalStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo informa se o membro de
compensação está aprovando ou
rejeitando avaliação do risco.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitas em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalApprovalStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
254
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação à BM&FBOVESPA como requisição das informações atualizadas da avaliação do risco de transferência de posição.
Diagrama da Mensagem
255
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PositionTransferInfor
mation
PosTrfInf
[1..1]
+
This block contains information regarding
the position transfer,) such as transfer
number given by BM&FBOVESPA in the
position transfer process.
1.1
PositionTransferRefer
ence
PosTrfRef
[1..1]
RestrictedPosMax15
Text
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
The field "PositionTransferReference" is
used to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
Provides details about the party
identification.
Este bloco contém informações sobre a
transferência de posição, assim como o
número de transferência dado
BM&FBOVESPA no processo de
transferência de posição.
O atributo "PositionTransferReference"
é usado para identificar a transferência
de posição.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
2.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
256
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.0
TransferRoleInformati
on
TrfRoleInf
[1..1]
+
This block contains information about the
transfer role.
Este bloco contém informação sobre o
papel do participante na transferência.
3.1
TransferRole
TrfRole
[1..1]
ExternalTransferRol
eCode
Used to determine the transfer role.
Usado para determinar o papel do
participante na transferência.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalTransferRoleCode
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalTransferRoleCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.115.01 - BlockExerciseInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde PNPs e PLs responsáveisl por posição titular podem solicitar o bloqueio de exercício de opção.
Uso
Esta mensagem permite o bloqueio de exercício de opção.
Diagrama da Mensagem
257
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Zero é um valor válido.
258
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da mensagem bvmf.115.01 – BlockExerciseInstruction
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
This block contains the participant and
account identification.
Este bloco contém as informações do
participante e conta.
1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em
planilhas externas para permitir a manutenção
de acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
1.2
AcctId
[1..1]
+
1.2.1
AccountIdentificati
on
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
259
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor.
Ex:
115 = Número da Conta
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.0
BlockExerciseDeta
ils
Identification
BlckExrcDtls
[1..1]
+
Provide information about blocking exercise.
Id
[1..1]
+
2.1.1
TransactionIdentifi
cation
TxId
[1..1]
Max35Text
2.2
FinInstrmId
[1..1]
+
2.2.1
FinancialInstrume
ntIdentification
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the
transaction as known by the instructing
party.
Provides details about the security
identification.
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
2.2.1.2
2.2.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
2.2.2
2.2.2.1
PlaceOfListing
MarketIdentifierCo
de
PlcOfListg
MktIdrCd
[1..1]
[1..1]
+
MICIdentifier
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Identifies the quantity of instruments that will
be blocked.
Mercado em que o instrumento está listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado na
norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
2.1
Fornecer informações sobre o bloqueio de
exercício.
Identifica inequivocamente a transação, gerada
a partir da parte requerente.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Fornece detalhes da identificacao do
instrumento.
Identificação proprietária de um instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
(SecurityExchange)
2.3
BlockExerciseQua
ntity
BlckExrcQty
[1..1]
+
2.3.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor numérico.
2.4
ExerciseBlockTyp
e
ExrcBlckTp
[1..1]
ExternalExercise
BlockTypeCode
Provides the types of block exercise.
This field requires an external code list.
These codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external file is
ExternalExerciseBlockTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Fornece os tipos de bloqueio do exercicio. Este
campo requer uma lista de códigos externos.
Estes códigos e valores foram feitos em
planilhas externas para permitir a manutenção
de acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA.
260
Identifica a quantidade de instrumentos que será
bloqueada.
Neste caso o externo é
ExternalExerciseBlockTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.116.01 -BlockExerciseStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem utilizada pela BM&FBOVESPA para informar o participante sobre o status da solicitação de bloqueio de exercício.
Uso
Esta mensagem permite informar o participante a solicitação de bloqueio.
261
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da mensagem
262
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
N/A
Estrutura
bvmf.116.01 – BlockExerciseStatusAdvice
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
This block contains the participant and account
identification.
Provides details about the party identification.
1.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Este bloco contém as informações do
participante e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação
proprietária.
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Tex
t
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram feitos
em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso
o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Tex
t
1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Tex
t
1.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
263
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Regras
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Tex
t
2.0
BlockExerciseStatus
BlckExrcSts
[0..1]
+
2.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1
TxId
[1..1]
2.2
TransactionIdentificati
on
Status
Sts
[1..1]
Max35Tex
t
+
2.2.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
2.2.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Tex
t
2.2.2
2.2.2.1
ErrorIdentification
RuleIdentification
ErrId
RuleId
[0..*]
[1..1]
3.0
BlckExrcInstrSts
[1..1]
3.1
BlockExerciseInstructi
onStatus
ProprietaryStatus
+
Max10Tex
t
+
Provides a proprietary status of each
processing requested.
This field requires an external code list. These
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external file is
ExternalExerciseBlockStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Block with error information generated.
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
Show the information about status message.
PrtrySts
[1..1]
+
Status information related to the request.
3.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Tex
t
Provides a proprietary status of each
processing requested.
This field requires an external code list. These
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external file is
ExternalExerciseBlockInstructionStatusCode
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
115 = Account Number
This block contains information about the
status of each block exercise related to the
instrument.
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the transaction
as known by the instructing party.
This block provides the status of each block
exercise requested.
Status information related to the request.
264
Identificador único para uma conta, usando
um schema de identificação proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor.
Ex:
115 = Número da Conta
Este bloco contém informações sobre o status
de cada bloqueio de exercício relacionado ao
instrumento.
Identifica inequivocamente a transação,
gerada a partir da parte requerente.
Identificação única da transação, conhecida
pelo participante.
Este bloco fornece o status de cada bloqueio
de exercício solicitado.
Informações da situação relacionada a
solicitação.
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos
externos. Esses códigos e valores foram feitos
em planilhas externas para permitir a
manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalExerciseBlockStatusCode localizado
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Bloco com informação do erro gerado.
Código da regra que foi violada causando a
rejeição da mensagem de origem.
Apresenta o status da solicitação da
mensagem.
Informações da situação relacionada a
solicitação.
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos
externos. Esses códigos e valores foram feitos
em planilhas externas para permitir a
manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalExerciseBlockInstructionStatusCode
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.2
3.2.1
ErrorIdentification
RuleIdentification
ErrId
RuleId
[0..*]
[1..1]
+
Max10Tex
t
Block with error information generated.
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
localizado no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Bloco com informação do erro gerado.
Código da regra que foi violada causando a
rejeição da mensagem de origem.
bvmf.171.01 - EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à
BM&FBOVESPA para solicitar a liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custodiante de liquidação de termo;
Uso
Diagrama da Mensagem
265
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
266
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Preenchimento obrigatório para Indicação de Custodiante.
R2 – Preenchimento obrigatório no caso de liquidação antecipada.
Estrutura da mensagem bvmf.171.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Identification
Id
[1..1]
+
1.1
TransactionIdentifi
cation
TxId
[1..1]
Max35Text
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the participant.
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
2.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Block with the details of the forward contract.
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
int
Contract number.
Número do Contrato.
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
ForwardInformatio
n
ContractNumber
FwdInf
[1..1]
CtrctNb
[1..1]
3.1
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
267
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2
3.3
ForwardSettlement
Type
FwdSttlmTp
[1..1]
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de liquidação de termo.
Quantity to be settled.
Quantidade a ser liquidada.
Sub account identification.
Identificação da carteira na depositária.
Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
Provides details about the party identification.
Contém as informações do agente de custódia e da
conta de custódia.
Fornece detalhes de identificação do participante.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
ToBeSettledQuanti
ty
SubAccount
ToBeSttldQt
y
SubAcct
[0..1]
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
Max5Text
CustodianInformati
on
PartyIdentification
CtdnInf
[0..1]
+
PtyId
[1..1]
+
4.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
4.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
3.4
4.0
4.1
4.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
268
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
R2
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2
AccountIdentificati
on
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
4.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
4.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
115 = Account Number
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice pela BM&FBOVESPA ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de
Liquidação (comprador e vendor) e Custodiante para informar o status da liquidação da antecipada ou do direcionamento de custodiante.
Uso
Diagrama da Mensagem
269
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
270
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Este bloco não é informado no caso de Indicação de Custodiante.
R2 – Este bloco somente deve ser exibido ao participante que iniciou o fluxo.
R3 – Quantida coberta da quantidade solicitada.
R4 – Quantida descoberta da quantidade solicitada.
R5 – Este campo deve ser exibido somente para o custodiante comprador.
R6 - Esse campo é obrigatório no caso de liquidação antecipada.
Estrutura da mensagem bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
Regra
1.0
Identification
Id
[0..1]
+
TransactionIdentifi
cation
TxId
[1..1]
Max35Text
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
R2
1.1
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the participant.
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
2.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.1.2
OR
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
271
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
ContractIdentificati
on
CtrctId
[0..1]
+
3.1
AccountServicerTr
ansactionIdentifica
tion
ForwardInformatio
n
AcctSvcrTxI
d
[1..1]
FwdInf
4.1
ContractNumber
4.2
ForwardRequestT
ype
4.0
4.3
EquityForwardTyp
e
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to request.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a solicitação.
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
[0..1]
+
Block with the details of the forward contract.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
CtrctNb
[1..1]
int
Contract number.
Número do Contrato.
FwdReqTp
[1..1]
ExternalFoward
RequestTypeCo
de
Request type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardRequestTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Equity forward type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalEquityForwardTypeCode
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de Requisição.
EqtyFwdTp
[1..1]
ExternalEquityF
orwardTypeCod
e
R1
R6
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardRequestTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de Termo.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalEquityForwardTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.4
RequestQuantity
ReqQty
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
Provides the requested quantity.
Indica a quantidade solicitada.
4.5
CoveredQuantity
CvrdQty
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
Provides the covered quantity.
Informa a quantidade coberta.
R3
4.6
UncoveredQuantit
y
UcvrdQty
[0..1]
RestrictedFINDe
cimalNumber
Provides the uncovered quantity.
Informa a quantidade descoberta.
R4
4.7
ForwardSettlement
Type
FwdSttlmTp
[1..1]
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
Tipo de liquidação de termo.
272
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.8
SubAccount
SubAcct
[0..1]
Max5Text
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Sub account identification.
4.9
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
ISODate
Settlement date.
Data de liquidação.
5.0
StatusInformation
StsInf
[1..1]
+
This block contains the status information of
early settlement request or custodian indication.
Este bloco contém a informação do status da
Liquidação Antecipada ou Indicação de Custodiante.
5.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
Status information related to the request.
Informações da situação relacionada a solicitação.
5.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
5.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
Provides a proprietary status of each processing
requested.
This field requires an external code list. These
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external file is
ExternalForwardStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Block with error information generated.
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos externos.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalForwardStatusCode localizado no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Bloco com informação do erro gerado.
5.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
Código da regra que foi violada causando a rejeição
da mensagem de origem.
bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
273
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Identificação da Carteira na depositária.
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
A mensagem CustodianIndicationApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante, para requisitar confirmação de direcionamento de custodiante.
Uso
Diagrama da Mensagem
274
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Este bloco não é informado no caso de Indicação de Custodiante.
R2 – Esse campo é obrigatório no caso de liquidação antecipada.
R3 – Em caso de indicação de custodiante a quantidade informada deverá ser a total do contrato.
Estrutura da mensagem bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
CustodianInforma
tion
PartyIdentificatio
n
CtdnInf
[1..1]
+
PtyId
[1..1]
+
Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
Provides details about the party identification.
Contém as informações do agente de custódia e da
conta de custódia.
Fornece detalhes de identificação do participante.
1.1.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
1.2
AccountIdentificat
ion
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
1.0
1.1
OR
275
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um schema
de identificação proprietária.
1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
115 = Account Number
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
2.0
PartyIdentificatio
n
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification
that requested custodian indication.
Fornece detalhes da identificação do participante que
solicitou a indicação de custodiante.
2.1
ProprietaryIdentifi
cation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
ContractIdentifica
tion
CtrctId
[0..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to request.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a solicitação.
R1
3.1
AccountServicerT
ransactionIdentifi
cation
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
R2
276
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.0
ForwardInformati
on
FwdInf
[1..1]
+
Block with the details of the forward contract.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
4.1
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
Contract number.
Número do Contrato.
4.2
EquityForwardTy
pe
EqtyFwdTp
[1..1]
ExternalEquityFo
rwardTypeCode
Equity forward type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalEquityForwardTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de Termo.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalEquityForwardTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.3
UnderlyingFinanc
ialInstrumentAttri
butes
ISIN
UndrlygFinIn
strmAttrbts
[0..1]
+
Elements characterising a underlying financial
instrument.
Características do instrumento financeiro subjacente.
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION
NUMBER - É uma padronização internacional na
codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O código para
os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a
estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:
4.3.1
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o
código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e
identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e
identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência
automática na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e
identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática, para
identificar cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle.
277
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.3.2
DistributionIdentif
ication
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper corresponding to
the active state of law.
Número de distribuição do papel.
4.4
SctyId
[0..1]
+
This block contains the ticker symbol.
4.4.1
SecurityIdentificat
ion
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Este bloco contém informações de código de
negociação.
Letras que identificam ações negociadas em bolsa de
valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação.Ex: BVMF3
4.5
ExpiryDate
XpryDt
[1..1]
ISODate
Expiration date of the contract.
Data de vencimento do contrato.
4.6
ForwardSettleme
ntType
FwdSttlmTp
[1..1]
ExternalFowardS
ettlementTypeCo
de
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de liquidação de termo.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.7
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
ISODate
Settlement date.
Data de liquidação.
4.8
ToBeSettledQua
ntity
SubAccount
ToBeSttldQty
[0..1]
Quantity to be settled.
Quantidade a ser liquidada.
SubAcct
[0..1]
RestrictedFINDec
imalNumber
Max5Text
Sub account identification.
Identificação da Carteira na depositária.
4.9
R3
bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA com a aprovação ou rejeição da solicitação de
liquidação antecipada e direcionamento de custodiante.
278
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Uso
Diagrama da Mensagem
279
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Este bloco somente será preenchido no caso de aprovação/ rejeição de cancelamento da liquidação antecipada do termo.
R2 – Esse campo é obrigatório no caso de liquidação antecipada.
Estrutura da mensagem bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Regra
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
2.0
ContractIdentificati
on
CtrctId
[0..1]
+
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to request.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a solicitação.
R1
2.1
AccountServicerTr
ansactionIdentifica
tion
AcctSvcrTxI
d
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
R2
280
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.0
ForwardInformatio
n
FwdInf
[1..1]
+
Block with the details of the forward contract.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
3.1
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
Contract number.
Número do Contrato.
3.2
ForwardSettlement
Type
FwdSttlmTp
[1..1]
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
This block informs the type of request that will be
approved or rejected.
Tipo de liquidação de termo.
It indicates what type of approval.
The "Code" field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this case
the external is
"ExternalForwardApprovalTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
This block contains information about approval or
rejection of the request of the contract.
Informa o tipo de aprovação.
Os valores para este campo podem ser consultados
nas listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em
listas externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser
obtidos na aba ExternalForwardApprovalTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este bloco contém informação da aprovação ou
rejeição de determinada solicitação de contrato.
This block contains information on acceptance or
rejection of the transaction.
AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection
Este bloco contém informação do aceite ou rejeição
da transação.
AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado
4.0
ForwardRequestT
ypeInformation
FwdReqTpIn
f
[1..1]
+
4.1
ForwardApprovalT
ype
FwdApprvlT
p
[1..1]
ExternalForward
ApprovalTypeCo
de
5.0
ApprovalStatus
ApprvlSts
[1..1]
+
5.1
AffirmationStatus
AffirmSts
[1..1]
+
5.1.1
Code
Cd
[1..1]
AffirmationStatu
s1Code
281
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este bloco informa o tipo de solicitação será aprovada
ou rejeitada.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação comprador à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento da liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custodia.
Uso
Diagrama da Mensagem
282
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Esse campo é obrigatório no caso de liquidação antecipada.
R2 – Campo preenchido somente se for indicação de custodiante.
Estrutura da mensagem bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
1.1
PartyIdentification
ProprietaryIdentific
ation
PtyId
PrtryId
[1..1]
[1..1]
+
+
Fornece detalhes da identificação do participante.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.0
ContractIdentificati
on
AccountServicerTr
ansactionIdentifica
tion
ForwardInformatio
n
CtrctId
[0..1]
+
AcctSvcrTxI
d
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to request.
Unambiguous identification of the transaction.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a solicitação.
Identificação inequívoca da transação
R1
FwdInf
[1..1]
+
Block with the details of the forward contract.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
R2
ContractNumber
ForwardSettlement
Type
CtrctNb
FwdSttlmTp
[1..1]
[1..1]
int
ExternalFoward
SettlementType
Contract number.
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
Número do Contrato.
Tipo de liquidação de termo.
2.1
3.0
3.1
3.2
OR
283
Regra
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Code
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.176.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante como requisição de
confirmação de cancelamento de liquidação antecipada de termo ou direcionamento de custódia.
Uso
Diagrama da Mensagem
284
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 – Esse campo é obrigatório no caso de liquidação antecipada.
Estrutura da mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest
INDEX
OR
Message Item
Tag
1.0
PartyInformation
PtyInf
1.1
PartyIdentification
PtyId
Mult
.
[1..1
]
[1..1
]
Data Type
Description
Descrição
+
This block contains the participant and account
identification.
Provides details about the party identification.
Este bloco contém a identificação do participante e
conta.
Fornece detalhes de identificação do participante.
+
285
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1
]
+
1.1.1.1
Identification
Id
[1..1
]
Max35Text
1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1
]
Max35Text
1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1
]
Max35Text
1.2
AccountIdentification
AcctId
+
1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1
]
[1..1
]
1.2.1.1
Identification
Id
2.0
PartyIdentification
2.1
2.1.1
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
[1..1
]
Max35Text
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
PtyId
[1..1
]
+
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1
]
+
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
115 = Account Number
Provides details about the party identification that
requested custodian indication cancellation or
early settlement cancellation.
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identification
Id
[1..1
]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned
to a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
286
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Fornece detalhes da identificação do participante que
solicitou o cancelamento da indicação de custodiante
ou cancelamento da liquidação Antecipada.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1
]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1
]
Max35Text
3.0
ContractIdentificatio
n
CtrctId
[0..1
]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to request.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a solicitação.
3.1
AcctSvcrTxI
d
FwdInf
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
+
Block with the details of the forward contract.
Bloco com detalhes do contrato de termo.
4.1
ContractNumber
CtrctNb
int
Contract number.
Número do Contrato.
4.2
ForwardSettlementT
ype
FwdSttlmTp
[1..1
]
[1..1
]
[1..1
]
[1..1
]
Max35Text
4.0
AccountServicerTran
sactionIdentification
ForwardInformation
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward Settlement Type.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de liquidação de termo.
287
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalFowardSettlementTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor da posição
do contrato de Aluguel de Ativos à BM&FBOVESPA, como requisição de alteração de dados do Contrato de Aluguel de Ativos e/ou alteração de Custodiante;.
288
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
289
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: Um contrato não pode ter o campo “Indicador de Liquidação antecipada em caso de OPA” (TenderOfferEarlySettlementIndicator) igual a false, se o campo
“'Indicador de Liquidação Antecipada” (EarlyClosingIndicator) for igual a true.
Estrutura da Mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Identification
Id
[1..1]
+
1.1
TransactionIdentifi
cation
TxId
[1..1]
Max35Text
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the
participant.
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lender
Lndr
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
2.1
2.1.1.2
OR
{OR
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
290
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
2.2
OR}
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingI
dentification
SecuritiesFinancin
gTradeIdentificatio
n
SecuritiesLendingI
nformation
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Block with the contract ID.
SctiesFincgT
radId
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
SctiesLndgInf
[1..1]
+
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Bloco com o detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
3.1
4.0
291
Bloco com a identificação do contrato.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
This block contains contract’ Information that
will be modified.
This is the minimum date at which the borrower
is not allowed to give back the securities.
Additionally this date represents the minimum
date when the lender can ask for early
settlement and for both sides (lender/borrower)
make a renewal request.
Bloco com informação sobre os dados do contrato
que será alterado.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer com
o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para ambos os
lados solicitarem uma renovação.
YesNoIndicator
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
[0..1]
YesNoIndicator
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Indicador de liquidação antecipada em caso de
OPA.
CtdnCtrctDtls
[1..1]
+
This block contains Custodians’ Information
that will be modified.
Bloco com informação sobre os dados do
custodiante do contrato que será alterado.
CustodianInformati
on
CtdnInf
[0..1]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
4.2.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes de identificação do participante.
4.2.1.1.1
ProprietaryIdentific
ation
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
4.2.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
4.1
ContractDetails
CtrctDtls
[1..1]
+
4.1.1
MinimumDateForC
allBack
MinDtForCall
Bck
[0..1]
ISODate
4.1.2
EarlyClosingIndicat
or
EarlyClsgInd
[0..1]
4.1.3
TenderOfferEarlyS
ettlementIndicator
TndrOfferEarl
ySttlmInd
CustodianContract
Details
4.2.1
4.2
4.2.1.1.1.
2
{OR
OR}
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
292
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.2.1.2
AccountIdentificati
on
Proprietary
AcctId
[1..1]
+
Prtry
[1..1]
+
4.2.1.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.2.2
SubAccountIdentifi
cation
SubAcctId
[0..1]
4.2.2.1
SubAccount
SubAcct
[1..1]
4.2.1.2.1
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
115 = Account Number
Provides identification of the sub account.
Max5Text
Sub account identification.
Identificação da carteira na depositária
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Fornece a identificação da carteira na depositária.
bvmf.130.01 - ContractRenewalInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.02> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno , parte executora da oferta do contrato de aluguel de
ativos tanto como doador ou tomador, ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA, como requisição de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos;
Diagrama da Mensagem
293
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
294
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: A quantidade solicitada deve ser igual ou menor que a quantidade atual do contrato original.
R2: Este campo é obrigatório quando a renovação do contrato for solicitada pelo PNP ou PL doador.
R3: Este campo é obrigatório quando a renovação do contrato for solicitada pelo PNP ou PL tomador.
R4: A data de vencimento da renovação do contrato deve ser maior do que a data de vencimento do contrato original.
R5: A data de carência deve ser maior que a data atual.
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[1..1]
Data Type
+
TransactionIdentificati
on
PartyIdentification
Lender
TxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
Description
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the transaction as
known by the instructing party.
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
295
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Provides details about the borrower party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
2.2
OR}
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingInfor
mation
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityRenewal
Unit
LenderRate
SctiesLndgInf
[1..1]
+
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de ativos.
SctiesFincgTr
adId
QtyRenw
Unit
LndrRate
[1..1]
Max35Text
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
[1..1]
[1..1]
[0..1]
+
DecimalNumber
+
Quantity that will be renewed.
Quantity expressed as a number.
Lender contract rate.
Quantidade que será renovada.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Taxa do doador do contrato.
3.1
3.2
3.2.1
3.3
296
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
R1
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.3.1
3.4
Rate
LenderBrokerCommis
sion
Rate
BorrowerBrokerCommi
ssion
Rate
BorrowerRate
Rate
LndrBrkrComs
sn
Rate
BrrwrBrkrCom
ssn
Rate
BrrwrRate
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Lender contract commission.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante doador do contrato.
R2
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Borrower contract commission.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante tomador do contrato.
R3
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Borrower contract rate, composed by the sum of
the lender´s rate and commission.
Valor expresso como uma taxa
Taxa do tomador do contrato, composta pela soma da
taxa e comissão do doador.
3.6.1
3.7
3.7.1
3.8
Rate
ExpiryDate
Date
MinimumDateForCallB
ack
Rate
XpryDt
Dt
MinDtForCallB
ck
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
PercentageRate
+
ISODate
ISODate
Value is expressed as a rate.
Expiration date of the contract .
Specified date.
This is the minimum date at which the borrower is
not allowed to give back the securities. Additionally
this date represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and for both
sides (lender/borrower) make a renewal request.
3.9
EarlyClosingIndicator
EarlyClsgInd
[1..1]
YesNoIndicator
3.10
TenderOfferEarlySettl
ementIndicator
PaymentType
TndrOfferEarly
SttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
It indicates whether the contract can or can not be
settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of Tender
Offer.
Specifies how the transaction is to be settled, for
example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code. These
codes and values were made in external
spreadsheets to enable flexible maintenance in
accordance with the requirements of the
BM&FBOVESPA updates. In this case the external
file is in ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Valor expresso como uma taxa
Data de vencimento do contrato.
Especifica uma data.
Esta é a data mínima (Carência) em que o participante
tomador é obrigado a permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o doador pedir
liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem
uma renovação.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA.
3.4.1
3.5
3.5.1
3.6
3.11
bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction
297
Este atributo identifica a forma de liquidação do negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R3
R4
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação detentor das
posição do contrato de Aluguel de Ativos à BM&FBOVESPA, como requisição de liquidação antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos;
298
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
N/A
299
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
1.1
2.0
2.1
{OR
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[0..1]
Data Type
+
TransactionIdentificati
on
PartyIdentification
TxId
[1..1]
Max35Text
Description
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the participant.
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Lender
Lndr
[1..1]
+
Provides details about the lender party
identification.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
2.1.1
2.1.1.1
PartyIdentification
ProprietaryIdentificatio
n
PtyId
PrtryId
[1..1]
[1..1]
+
+
Provides details about the party identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Fornece detalhes de identificação do participante.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.1.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
300
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um schema
de identificação proprietária.
2.1.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
2.2.1.1
PartyIdentification
ProprietaryIdentificatio
n
PtyId
PrtryId
[1..1]
[1..1]
+
+
115 = Account Number
Provides details about the borrower party
identification.
Provides details about the party identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Fornece detalhes de identificação do participante.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.2
OR}
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
2.2.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
2.2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um schema
de identificação proprietária.
2.2.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors. e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides account identification.
301
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.0
3.1
4.0
4.1
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityEarlySettleme
nt
Unit
SctiesLndgId
[1..1]
+
115 = Account Number
Contract details of the participant.
115 = Número da Conta
Detalhes do contrato do participante.
SctiesFincgTr
adId
QtyEarlySttlm
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
Quantity to be settled by the Requestor.
Quantidade a ser liquidada pelo participante solicitante.
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade expressa em um valor numérico.
bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractCancellationInstruction <bvmf.132.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA,
como requisição de cancelamento de alteração, renovação ou liquidação antecipada do Contrato de BTC;
Diagrama da Mensagem
302
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
303
Descrição
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.0
ContractIdentification
CtrctId
[1..1]
+
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract, renewal
contract or early settlement contract.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a alteração do contrato,
renovação do contrato ou liquidação antecipada do
contrato.
1.1
AccountServicerTrans
actionIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
PartyIdentification
Lender
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.0
2.1
{OR
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2
OR}
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Provides details about the borrower party
identification.
304
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
RequestTypeInformati
on
SctiesLndgId
[1..1]
+
Contract details of the participant.
Detalhes do contrato do participante.
SctiesFincgTr
adId
ReqTpInf
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
This block informs the type of request that should
be cancelled.
Este bloco informa o tipo de solicitação que poderá ser
cancelada.
3.1
4.0
305
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.1
CancelRequestType
CclReqTp
[1..1]
ExternalCancelR
equestTypeCod
e
It indicates what type of request should be
cancelled.
The "Code" field requires an external code list.
Those codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
"ExternalCancelRequestTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Informa o tipo de requisição que poderá ser cancelada.
Os valores para este campo podem ser consultados nas
listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em
listas externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser
obtidos na aba ExternalCancelRequestTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.133.01 - ContractStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01> é enviada pela BM&FBOVESPA aos Participantes informando a situação da alteração, renovação ou liquidação
anteciapada de contrato de Aluguel de Ativoss.
Diagrama da Mensagem
306
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
307
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: Este campo somente deve ser preenchido para o participante que iniciou o fluxo de solicitação
R2: Este campo deve ser preenchido somente quando a solicitação que iniciou o fluxo for para liquidação antecipada.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
Regra
1.0
Identification
Id
[0..1]
+
TransactionIdentificati
on
ContractIdentification
TxId
[1..1]
Max35Text
CtrctId
[0..1]
+
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract, renewal
contract or early settlement contract.
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyIdentification
Lender
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a alteração do contrato,
renovação do contrato ou liquidação antecipada do
contrato.
Identificação inequívoca da transação
R1
1.1
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the participant.
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
3.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
2.0
2.1
3.0
3.1
{OR
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
308
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
3.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.2
OR}
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Contract details of the participant.
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
This block informs the type of request that should
be cancelled.
Este bloco informa o tipo de solicitação que poderá ser
cancelada.
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.0
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
RequestTypeInformati
on
SctiesLndgId
[0..1]
SctiesFincgTr
adId
ReqTpInf
5.0
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Detalhes do contrato do participante.
3.2.1.2
4.1
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Provides details about the borrower party
identification.
309
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
5.1
CancelRequestType
CclReqTp
[1..1]
ExternalCancelR
equestTypeCod
e
It indicates what type of request should be
cancelled.
The "Code" field requires an external code list.
Those codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
"ExternalCancelRequestTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Informa o tipo de requisição que poderá ser cancelada.
EarlySettlementQuanti
ty
Unit
SettledQuantity
Unit
LastDeliveryDate
Date
ContractInstructionSta
tus
EarlySttlmQty
[0..1]
+
Quantity of assets to be early settled.
Unit
SttldQty
Unit
LastDlvryDt
Dt
CtrctInstrSts
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DecimalNumber
+
DecimalNumber
+
ISODate
+
9.1
9.1.1
ProprietaryStatus
StatusCode
PrtrySts
StsCd
[1..1]
[1..1]
+
Max10Text
9.2
9.2.1
ErrorIdentification
RuleIdentification
ErrId
RuleId
[0..*]
[1..1]
+
Max10Text
Quantity expressed as a number.
Quantity of assets settled.
Quantity expressed as a number.
Deadline for delivery of assets.
Specified date.
This block contains information on the status
(Modification, Renewal, Settlement or Cancelation)
of the contract.
Status information related to the request.
Provides a proprietary status of each processing
requested.
This field requires an external code list. These
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external file is
ExternalContractInstructionStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Block with error information generated.
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
Os valores para este campo podem ser consultados nas
listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em
listas externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser
obtidos na aba ExternalCancelRequestTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Quantidade de ativos a serem liquidados
antecipadamente.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Quantidade de ativos liquidados.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Data limite para entrega dos ativos.
Especifica uma data.
Este bloco contém informações da situação da
solicitação (Alteração, Renovação, Liquidação ou
Cancelamento) do Contrato.
Informações da situação relacionada a solicitação.
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos externos.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção flexível de acordo
com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalContractInstructionStatusCode localizado no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Bloco com informação do erro gerado.
Código da regra que foi violada causando a rejeição da
mensagem de origem.
10.0
ApprovalInformation
ApprvlInf
[0..3]
+
10.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
Provides information about the approvals process
renewal, cancellation or early settlement of the
Contract.
The purpose of this field is to keep the participants
updated on the status (Approval, Rejection and
Pending Approval) of the transaction.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
Fornece informações sobre aprovações no processo
renovação, alteração, cancelamento ou liquidação
antecipada do Contrato .
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
6.0
6.1
7.0
7.1
8.0
8.1
9.0
310
R2
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
11.0
RejectionInformation
RjctnInf
[0..1]
+
11.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
12.0
PendingApprovalInfor
mation
PdgApprvlInf
[0..3]
+
12.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalContractStatusCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about the rejection in the
process of renewal, cancellation or early
settlement of the contract.
The purpose of this field is to keep the participants
updated on the status (Approval, Rejection and
Pending Approval) of the transaction.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalContractStatusCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about pending approvals in
the process of renewal, cancellation or early
settlement of the Contract.
The purpose of this field is to keep the participants
updated on the status (Approval, Rejection and
Pending Approval) of the transaction.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalContractStatusCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece informações sobre rejeição nos processos de
renovação, alteração, cancelamento ou liquidação
antecipada do Contrato.
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece informações sobre aprovações pendentes nos
processos de renovação, alteração, cancelamento ou
liquidação antecipada do Contrato.
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
detentor da posição de aluguel de ativos, como requisição para aprovação de alteração de contrato de aluguel.
311
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Também é enviado ao Custodiante Destino para aprovação de troca de custodiante.
Esta mensagem também é utilizada para informar a alteração de contrato aos participantes que não necessitam participar do fluxo de aprovação.
Diagrama da Mensagem
312
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: Visível somente para o Custodiante Doador.
R2: Visível somente para o Custodiante Tomador.
R3: Este campo deve ser preenchido somente quando a solicitação que iniciou o fluxo for para liquidação antecipada.
313
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
R4: Esta mensagem será sempre informativa quando destinada ao Custodiante Origem.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
ContractModificationI
dentification
AccountServicerTran
sactionIdentification
PartyInformation
CtrctModId
[1..1]
+
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract.
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a alteração do contrato.
Identificação inequívoca da transação
PtyInf
[1..1]
+
Lender
Lndr
[1..1]
+
2.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Este bloco contém a identificação do participante e
conta.
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante doador.
Identificação do participante que possui a conta.
2.1.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
This block contains the participant and account
identification.
This block contains the lender party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
2.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
1.0
1.1
2.0
2.1
{OR
2.1.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
314
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Regra
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.1.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
2.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
2.1.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.2.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
115 = Account Number
This block contains the borrower party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
315
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante tomador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
2.2.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
3.0
CustodianInformatio
n
Lender
CtdnInf
[0..1]
+
Lndr
[1..1]
+
3.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
3.1.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1
{OR
3.1.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.1.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
115 = Account Number
Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
This block contains the lender party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
316
Contém as informações do agente de custódia e da
conta de custódia.
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante doador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
3.1.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
3.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
3.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
3.2.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
3.2.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
115 = Account Number
This block contains the borrower party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
317
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante tomador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
3.2.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
SctiesLndgInf
[1..1]
+
SctiesFincgT
radId
TradId
SctiesFincgT
radPrvsId
[1..1]
Max35Text
[1..1]
[1..1]
Max35Text
Max35Text
Trade identification
Previous contract number.
Número do negócio.
Identificação anterior do contrato de aluguel de
ativos.
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument Identification.
4.4.1
SecuritiesLendingInf
ormation
SecuritiesFinancingT
radeIdentification
TradeIdentification
SecuritiesFinancingT
radePreviousIdentific
ation
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
115 = Account Number
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Informação de identificação do instrumento
financeiro.
Identificação proprietária de um instrumento.
4.4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.4.1.2
4.4.1.2.
1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
4.4.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Identificação de um instrumento. Código sequencial
do instrumento no sistema Trade Structure. (Security
ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está listado.
4.4.2.1
MarketIdentifierCode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Provides underlying financial instrument
identification.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383
. Default = "BVMF".
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
UnderlyingFinancialI
nstrumentIdentificati
on
UndrlygFinIn
strmId
[1..1]
+
318
Bloco com detalhes do contrato de aluguel de ativos.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
(SecurityExchange)
Informação de identificação do instrumento
financeiro subjacente.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.5.1
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identificação proprietária de um instrumento.
4.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.5.1.2
4.5.1.2.
1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
4.5.2
4.5.2.1
PlaceOfListing
MarketIdentifierCode
PlcOfListg
MktIdrCd
[1..1]
[1..1]
+
MICIdentifier
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the underlying ticker
symbol.
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Elements characterising a underlying financial
instrument.
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
Identificação de um instrumento. Código sequencial
do instrumento no sistema Trade Structure. (Security
ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383
. Default = "BVMF".
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
UnderlyingSecurityId
entification
TickerSymbol
UndrlygSctyI
d
TckrSymb
[1..1]
+
[1..1]
TickerIdentifier
UnderlyingFinancialI
nstrumentAttributes
ISIN
UndrlygFinIn
strmAttrbts
ISIN
[1..1]
+
[1..1]
ISINIdentifier
(SecurityExchange)
Este bloco contém informações de código de
negociação (subjacente).
Letras que identificam ações negociadas em bolsa
de valores. O símbolo é uma forma curta e
conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3
Características do instrumento financeiro
subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION
NUMBER - É uma padronização internacional na
codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o
código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e
identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e
identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência
automática na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
319
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e
identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática, para
identificar cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle.
Número de distribuição do papel.
4.7.2
DistributionIdentificat
ion
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper corresponding to
the active state of law.
4.8
AveragePrice
AvrgPric
[1..1]
Average reference price.
Preço médio de referência.
4.9
CurrentFactor
CurFctr
[1..1]
ActiveOrHistori
cCurrencyAnd1
3DecimalAmou
nt
BaseOneRate
Fator de cotação do instrumento.
4.10
InitialQuantity
InitlQty
[1..1]
4.11
CurrentQuantity
CurQty
[1..1]
Current quantity.
Quantidade atual do contrato.
4.12
ScheduledRenewalQ
uantity
RenewalQuantity
SchdldRenw
Qty
RenwQty
[1..1]
Scheduled renew quantity.
Quantidade em renovação do contrato.
Renewed quantity.
Quantidade renovação solicitada do contrato.
WaitingSettlementQu
antity
SettledQuantity
WtgSttlmQty
[1..1]
Waiting settlement quantity.
Quantidade em Liquidação
SttldQty
[1..1]
Settled quantity.
Quantidade liquidada contrato.
LenderSubAccountId
entification
LndrSubAcctI
d
[0..1]
DecimalNumbe
r
DecimalNumbe
r
DecimalNumbe
r
DecimalNumbe
r
DecimalNumbe
r
DecimalNumbe
r
+
Rate expressed as a decimal between 0 and 1
defining the outstanding principal of the
financial instrument (for factored securities).
Initial quantity.
Provides the lender subaccount identification in
the depository.
Fornece a identificação da carteira do doador na
depositária.
SubAccount
BorrowerSubAccount
Identification
SubAcct
BrrwrSubAcc
tId
[1..1]
[0..1]
Max5Text
+
Sub account identification.
Provides the borrower subaccount identification
in the depository.
Identificação da carteira na depositária
Fornece a identificação da carteira do tomador na
depositária.
SubAccount
LenderRate
SubAcct
LndrRate
[1..1]
[0..1]
Max5Text
+
Sub account identification.
Lender contract rate.
Identificação da carteira na depositária
Taxa do doador do contrato.
Rate
Rate
[1..1]
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlRate
[0..1]
PercentageRat
e
+
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker commission.
Taxa final = Taxa do doador+ Comissão do doador +
Comissão do tomador.
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRat
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
4.13
4.14
4.15
4.16
OR}
4.16.1
4.17
{OR
4.17.1
4.18
OR}
4.18.1
4.19
4.19.1
{OR
[1..1]
320
Quantidade inicial do contrato.
R1
R2
R1
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.20
4.21
TradeDate
MinimumDateForCall
Back
TradDt
MinDtForCall
Bck
[1..1]
[1..1]
e
ISODate
ISODate
4.22
4.23
ExpiryDate
EarlyClosingIndicator
XpryDt
EarlyClsgInd
[1..1]
[1..1]
ISODate
YesNoIndicator
4.24
TenderOfferEarlySett
lementIndicator
PaymentType
TndrOfferEarl
ySttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
[1..1]
ExternalPayme
ntTypeCode
4.25
4.26
4.27
SecuritiesLendingTy
pe
PlaceOfTrade
SctiesLndgT
p
PlcOfTrad
[1..1]
[1..1]
ExternalSecurit
iesLendingTyp
eCode
+
Provides the trade date.
This is the minimum date at which the borrower
is not allowed to give back the securities.
Additionally this date represents the minimum
date when the lender can ask for early
settlement and for both sides (lender/borrower)
make a renewal request.
Expiration date of the contract.
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Specifies how the transaction is to be settled,
for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code. These
codes and values were made in external
spreadsheets to enable flexible maintenance in
accordance with the requirements of the
BM&FBOVESPA updates. In this case the
external file is in ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
<font color="#ff0000">Securities lending
</font>type.
This field requires a list of external code. These
codes and values were made in external
spreadsheets to enable flexible maintenance in
accordance with the requirements of the
BM&FBOVESPA updates. In this case the
external file is in
ExternalSecuritiesLendingTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Place at which the security is traded.
Fornece a data da negociação.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer com
o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para ambos os
lados solicitarem uma renovação.
Data de vencimento do contrato.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de
OPA.
Este atributo identifica a forma de liquidação do
negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de contrato de aluguel de ativos.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesLendingTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este bloco identifica o ambiente de negociação onde
o negócio foi executado.
Este bloco é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no
campo Code o valor default deste campo.
321
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.27.1
Type
Tp
[1..1]
+
This block is not used by BM&FBOVESPA.
See “Code” field in the default value of this
field.
Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
Veja no campo Code o valor default deste campo.
4.27.1.
1
Code
Cd
[1..1]
MarketType2C
ode
Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e
deve ser preenchido com o default = EXCH.
4.28
DefaultedContractInd
icator
AnonymityIndicator
DfldCtrctInd
[1..1]
YesNoIndicator
This field is not used by the BM&FBOVESPA.
It should be filled with the default value =
EXCH.
Defaulted contract indicator.
AnmtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Anonymous contract indicator.
Indicador de contrato anônimo.
4.29
322
Indicador de contrato padrão.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno -executor da oferta do contrato
de aluguel de ativos ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes, como requisição para aprovação da renovação do contrato de Aluguel de Ativos;
323
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
324
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: Este campo deve ser enviado somente para o custodiante doador.
R2: Este campo deve ser enviado somente para o participante contraparte.
R3: Este campo deve ser enviado somente para o custodiante tomador.
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
ContractRenewalIdenti
fication
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyIdentification
Lender
Tag
CtrctRenwId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
Description
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to renewal agreement.
Unambiguous identification of the transaction.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a renovação do contrato.
Identificação inequívoca da transação
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
325
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Provides details about the borrower party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
SctiesLndgInf
[1..1]
+
SctiesFincgTr
adId
QtyRenw
Unit
LndrRate
Rate
BrrwrRate
[1..1]
Max35Text
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
SecuritiesLendingInfor
mation
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityRenewal
Unit
LenderRate
Rate
BorrowerRate
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
+
DecimalNumber
+
PercentageRate
+
3.4.1
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
3.5
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlRate
[0..1]
+
3.1
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de ativos.
Quantity that will be renewed.
Quantity expressed as a number.
Lender contract rate
Value is expressed as a rate.
Borrower contract rate, composed by the sum of
the lender´s rate and commission.
Value is expressed as a rate.
Quantidade que será renovada.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Taxa do doador do contrato.
Valor expresso como uma taxa
Taxa do tomador do contrato, composta pela soma da
taxa e comissão do doador.
Valor expresso como uma taxa
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker commission.
Taxa final = Taxa do doador+ Comissão do doador +
Comissão do tomador
326
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
R1
R2
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.5.1
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
3.6
MinimumDateForCallB
ack
MinDtForCallB
ck
[1..1]
ISODate
This is the minimum date at which the borrower is
not allowed to give back the securities. Additionally
this date represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and for both
sides (lender/borrower) make a renewal request.
Esta é a data mínima (Carência) em que o participante
tomador é obrigado a permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o doador pedir
liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem
uma renovação.
3.7
3.7.1
ExpiryDate
Date
XpryDt
Dt
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Expiration date of the contract.
Specified date.
Data de vencimento do contrato.
Especifica uma data.
3.8
EarlyClosingIndicator
EarlyClsgInd
[1..1]
YesNoIndicator
3.9
TenderOfferEarlySettl
ementIndicator
PaymentType
TndrOfferEarly
SttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA.
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
It indicates whether the contract can or can not be
settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of Tender
Offer.
Specifies how the transaction is to be settled, for
example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code. These
codes and values were made in external
spreadsheets to enable flexible maintenance in
accordance with the requirements of the
BM&FBOVESPA updates. In this case the external
file is in ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.10
327
Este atributo identifica a forma de liquidação do negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.136.01 - ContractEarlySettlementApprovalRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest <bvmf.136.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante Tomador solicitando a aprovação da
liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
328
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
N/A
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
ContractEarlySettleme
CtrctEarlySttl
[1..1]
+
Unique transaction ID generated by the
Identificação única da transação, gerada pela
329
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
ntIdentification
mId
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyIdentification
Lender
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
BM&FBOVESPA to early setttlement contract.
.
Unambiguous identification of the transaction.
BM&FBOVESPA para a liquidação antecipada do
contrato.
Identificação inequívoca da transação
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Provides details about the borrower party
identification.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.2
OR}
330
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
EarlySettlementQuanti
ty
Unit
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Contract details of the participant.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Detalhes do contrato do participante.
SctiesFincgTr
adId
EarlySttlmQty
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
Quantity of assets to be early settled.
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade de ativos a serem liquidados
antecipadamente.
Quantidade expressa em um valor numérico.
3.1
4.0
4.1
331
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01> é enviada pelos Participantes à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição da alteração, renovação ou
liquidação anteciapada de contrato de Aluguel de Ativos.
Diagrama da Mensagem
332
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1: Necessário ser preenchido pelo participante doador se o fluxo de renovação for iniciado pelo tomador.
Apenas aplicável para a aprovação de renovação de contrato.
R2: Necessário ser preenchido pelo participante tomador se o fluxo de renovação for iniciado pelo doador. Apenas aplicável para a aprovação de renovação de
contrato.
333
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
Message Item
ContractIdentification
Tag
CtrctId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
1.1
AccountServicerTrans
actionIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
2.0
PartyIdentification
PtyId
Lender
2.1.1
2.1.1.1
2.1
OR
{OR
Max35Text
Description
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to renewal contract.
Unambiguous identification of the transaction.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a renovação do contrato.
Identificação inequívoca da transação
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lndr
[1..1]
+
Provides details about the lender party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Provides details about the borrower party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
ProprietaryIdentificatio
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
Identificação única atribuída a uma instituição usando
2.2
2.2.1
OR}
334
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
n
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada no
padrão abaixo:
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com
o valor default = 40.
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SctiesLndgId
[1..1]
+
Contract details of the participant.
Detalhes do contrato do participante.
3.1
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
SctiesFincgTr
adId
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
4.0
RequestTypeInformati
on
ReqTpInf
[1..1]
+
This block informs the type of request that should
be cancelled.
Este bloco informa o tipo de solicitação que poderá ser
cancelada.
4.1
CancelRequestType
CclReqTp
[1..1]
ExternalCancelR
equestTypeCod
e
It indicates what type of request should be
cancelled.
Informa o tipo de requisição que poderá ser cancelada.
The "Code" field requires an external code list.
Those codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
"ExternalCancelRequestTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
335
Os valores para este campo podem ser consultados nas
listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em
listas externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser
obtidos na aba ExternalCancelRequestTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
5.0
SecuritiesLendingInfor
mation
LenderRate
SctiesLndgInf
[0..1]
+
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de ativos.
+
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Lender contract rate.
LndrRate
[0..1]
Taxa do doador do contrato.
R1
Rate
LenderBrokerCommis
sion
Rate
Rate
LndrBrkrComs
sn
Rate
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Lender contract commission.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante doador do contrato.
R1
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
5.3.1
BorrowerBrokerCommi
ssion
Rate
BrrwrBrkrCom
ssn
Rate
[0..1]
+
Borrower contract commission.
Comissão do participante tomador do contrato.
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
6.0
ApprovalStatus
ApprvlSts
[1..1]
+
This block contains information about approval or
rejection of the request ( Modification, Renewal,
Settlement or Cancellation) of the contract.
Este bloco contém as informações da aprovação ou
rejeição de determinada solicitação (Alteração,
Renovação, Liquidação ou Cancelamento) de contrato.
6.1
AffirmationStatus
AffirmSts
[1..1]
+
6.1.1
Code
Cd
[1..1]
AffirmationStatu
s1Code
This block contains information on acceptance or
rejection of the transaction.
AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection
Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da
transação.
AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
R2
BVBG.061.01 - ContractModificationReport
Funcionalidade do Arquivo
Escopo
O arquivo ContractModificationReport <BVBG.061.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e/ou
Custodiantes para informar os contratos alterados.
Diagrama da Mensagem
O arquivo “ContractModificationReport” (BVBG.061.01) é composto pela mensagem “ContractModificationReport” (bvmf.139.01).
336
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
N/A.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
337
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.0
ReportParameters
RptParams
[1..1]
+
Provides the report parameters.
Fornece parâmetros usados na geração do relatório.
1.1
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequenc
y6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Informa a regularidade em que o relatório é enviado.
Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAndTm
[1..1]
1.3.1
1.4
Date
UpdateType
Dt
UpdTp
[1..1]
[1..1]
Exact5Numeric
Text
+
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
ISODate
StatementUpda
teType1Code
Specified date.
Indicates whether the statement is complete or
contains changes only.This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default "COMP".
Especifica uma data.
Indica se o documento é completo ou contém
somente alterações.
Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
Este campo deve ser preenchido com o valor default
"COMP".
1.5
NetPositionIdentificat
ion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
This field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "XXXX".
Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
Este campo deve ser preenchido com o valor default
"XXXX".
1.6
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates whether there is activity or
information update reported in the statement.
This field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "true".
Indica se existe atualização de atividade ou de
informação no documento. Este campo não é
utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser
preenchido com o valor padrão "true".
2.0
Pagination
Pgntn
[1..1]
+
Page number of the message (within a
statement) and continuation indicator to
indicate that the statement is to continue or that
the message is the last page of the statement.
Número de página da mensagem (dentro de uma
instrução) e indicador de continuação para indicar
que a declaração é para continuar ou que a
mensagem é a última página da instrução.
2.1
PageNumber
PgNb
[1..1]
Page number.
Número da página.
2.2
LastPageIndicator
LastPgInd
[1..1]
Max5NumericT
ext
YesNoIndicator
Indicates the last page.
Indica se é a última página do relatório.
338
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lender
Lndr
[1..1]
+
Provides details about the lender party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador.
3.1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
3.1
{OR
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
3.2
3.2.1
OR}
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
+
Provides details about the borrower party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador.
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
339
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
3.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.0
SecuritiesLendingDe
tails
SctiesLndgDt
ls
[1..*]
4.1
AccountIdentification
AcctId
4.1.1
Proprietary
Prtry
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
+
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
340
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
4.2
SecuritiesLendingInf
ormation
SctiesLndgInf
[1..*]
+
Block with the information of the Securities
Lending contract.
Bloco com as informações do contrato de aluguel de
ativos.
4.2.1
AccountServicerTran
sactionIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction
generated by the BM&FBOVESPA.
Identificação da transação gerada pela
BM&FBOVESPA.
4.2.2
SecuritiesFinancingT
radeIdentification
UnderlyingSecurityId
entification
SctiesFincgTr
adId
UndrlygSctyI
d
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
This block contains the underlying ticker
symbol.
Este bloco contém informações de código de
negociação (subjacente).
4.2.3.1
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letras que identificam ações negociadas em bolsa
de valores. O símbolo é uma forma curta e
conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3
4.2.4
UnderlyingFinancialI
nstrumentAttributes
UndrlygFinIn
strmAttrbts
[1..1]
+
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Elements characterising a underlying financial
instrument.
4.2.3
341
Caracteríticas do instrumento financeiro subjacente.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.4.1
ISIN
ISIN
[1..1]
ISINIdentifier
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION
NUMBER - É uma padronização internacional na
codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o
código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e
identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e
identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência
automática na segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer
seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e
identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática, para
identificar cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle.
4.2.4.2
DistributionIdentificat
ion
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper corresponding to
the active state of law.
Número de distribuição do papel.
4.2.5
CurrentQuantity
CurQty
[1..1]
DecimalNumbe
r
Current quantity.
Quantidade atual do contrato.
4.2.6
SecuritiesLendingPr
evious
SctiesLndgPr
vs
[1..1]
+
Block with information change of previous
contract.
Bloco com informações do contrato antes da
alteração.
4.2.6.1
EarlyClosingIndicato
r
EarlyClsgInd
[0..1]
YesNoIndicator
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente pelo doador.
4.2.6.2
TenderOfferEarlySet
tlementIndicator
TndrOfferEarl
ySttlmInd
[0..1]
YesNoIndicator
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Indicador de liquidação antecipada pelo doador em
caso de OPA.
342
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.6.3
MinimumDateForCall
Back
MinDtForCall
Bck
[0..1]
ISODate
This is the minimum date at which the borrower
is not allowed to give back the securities.
Additionally this date represents the minimum
date when the lender can ask for early
settlement and for both sides (lender/borrower)
make a renewal request.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer com
o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para ambos os
lados solicitarem uma renovação.
4.2.6.4
CustodianInformatio
n
CtdnInf
[0..1]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
4.2.6.4.
1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes de identificação do participante.
4.2.6.4.
1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
4.2.6.4.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
343
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.6.4.
1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
4.2.6.4.
1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
4.2.6.4.
2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
4.2.6.4.
2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
4.2.6.4.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
4.2.6.5
SubAccount
SubAcct
[0..1]
Max5Text
Sub account identification.
Identificação da carteira na depositária
4.2.7
SecuritiesLendingCu
rrent
SctiesLndgC
ur
[1..1]
+
Block with the new contract data.
Bloco com as novos dados do contrato.
4.2.7.1
EarlyClosingIndicato
r
TenderOfferEarlySet
tlementIndicator
EarlyClsgInd
[0..1]
YesNoIndicator
TndrOfferEarl
ySttlmInd
[0..1]
YesNoIndicator
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente pelo doador.
Indicador de liquidação antecipada pelo doador em
caso de OPA.
4.2.7.2
344
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.7.3
MinimumDateForCall
Back
MinDtForCall
Bck
[0..1]
ISODate
This is the minimum date at which the borrower
is not allowed to give back the securities.
Additionally this date represents the minimum
date when the lender can ask for early
settlement and for both sides (lender/borrower)
make a renewal request.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer com
o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para ambos os
lados solicitarem uma renovação.
4.2.7.4
CustodianInformatio
n
CtdnInf
[0..1]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
4.2.7.4.
1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes de identificação do participante.
4.2.7.4.
1.1
ProprietaryIdentificati
on
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
4.2.7.4.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed
in the standard below: Role+PartyIdentification
e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading
Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
345
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
4.2.7.4.
1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
4.2.7.4.
1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
4.2.7.4.
2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
4.2.7.4.
2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
4.2.7.4.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Account Number
115 = Número da Conta
4.2.7.5
SubAccount
SubAcct
[0..1]
Max5Text
Sub account identification.
Identificação da carteira na depositária
4.2.8
ApproveUser
ApprvUsr
[1..1]
Max35Text
User requested the approval of contract
modification.
Usuário que solicitou a requisição\aprovação da
alteração do contrato.
346
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
BVBG.062.01 - ContractSettlementReport
Funcionalidade do Arquivo
Escopo
O arquivo ContractSettlementReport <BVBG.062.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante para informar os contratos de derivativos não fungíveis e de
aluguel de ativos que serão liquidados no dia.
Diagrama da Mensagem
O arquivo “ContractSettlementReport” (BVBG.062.01) é composto pela mensagem “ContractSettlementReport” (bvmf.179.01).
347
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 - Obrigatório para termo de ouro.
348
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
R2 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante e custodiante doadores.
R3 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante tomador.
R4 - Isto deverá ser enviado apenas para o partcipante tomador e custodiante tomador.
R5 - Preenchido somente no caso de AnonymityIndicator seja igual a "false".
R6 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante doador.
R7 - Não disponível para liquidação no vencimento.
R8 - Obrigatório somente para termo.
R9 - Obrigatório somente para termo de ações.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
[1..1]
+
Provides the report parameters.
1.1
Frequency
RptParam
s
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Fornece parâmetros usados na geração
do relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAnd
Tm
1.3.1
Date
1.4
UpdateType
1.5
NetPositionIdentifica
tion
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
NetPosId
[1..1]
Max35Text
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
349
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
1.6
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
2.0
AccountLevelInform
ation
AcctLvlInf
[1..*]
+
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
Provides account level information
2.1
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
2.1.1
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the clearing
member identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
350
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Informação de liquidação de contratos de
termo e empréstimo de ativos no nível da
conta.
Informações do membro de compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2
PtyAndAc
ctInf
PtyInf
[1..*]
+
This block identifies the party and account.
2.2.1
PartyAndAccountInf
ormation
PartyInformation
[1..1]
+
2.2.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.2.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party
identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Este bloco identifica o participante e a
Conta .
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides account information.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta.
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
Prtry
[1..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
2.2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
2.2.2.1.1
Proprietary
2.2.2.1.1.1
Identification
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2
2.2.2.2.1
CustodianInformatio
n
CustodianIdentificati
on
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
CtdnId
[1..1]
+
Provides custodian identification.
351
115 = Número da Conta
Fornece informações do custodiante.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2
SfkpgAcctI
nf
SfkpgAcctI
d
Prtry
[1..*]
+
[1..1]
+
2.2.2.2.2.1.1
SafekeepingAccount
Information
SafekeepingAccount
Identification
Proprietary
[1..1]
+
2.2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.1
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safekeeping account information.
Provides safekeeping account
identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
Fornece dados para identificação da conta
de custódia.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.2.2
SettlementInformatio
n
SttlmInf
[1..*]
+
This block provides the contract settlement
information.
352
115 = Número da Conta
Este bloco fornece informações da
liquidação do contrato.
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.1
AcctSvcrT
xId
[0..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.2
AccountServicerTra
nsactionIdentificatio
n
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
2.2.2.2.2.2.3
SideLenderBorrower
SdLndrBrr
wr
[1..1]
2.2.2.2.2.2.4
Unambiguous identification of the
transaction generated by the
BM&FBOVESPA.
Contract number.
Identificação da transação gerada pela
BM&FBOVESPA.
ExternalSideLen
derBorrowerCod
e
Side of a contract position.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Natureza da posição do contrato.
Provides details about the security
identification.
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
FinInstrmI
d
OthrId
[1..1]
+
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.4.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.4.1
.2
2.2.2.2.2.2.4.1
.2.1
Type
Tp
[1..1]
+
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.4.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.4.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.2.2.2.4.1
2.2.2.2.2.2.5
SecurityIdentification
SctyId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.5.1
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains ISIN and Ticker
symbol Identification.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
353
R7
Número do Contrato.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece detalhes da identificação do
instrumento.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém a identificação do ISIN
e do Ticker Symbol.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
R8
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
2.2.2.2.2.2.5.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
2.2.2.2.2.2.6
FinancialInstrumentI
nformation
Market
FinInstrmI
nf
Mkt
[1..1]
+
[1..1]
ExternalMarketC
ode
2.2.2.2.2.2.6.1
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, RTR.L for Reuters quoted in
London.
Informations of the elements
characterising a financial instrument.
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação, por exemplo, RTR.L para a
Reuters citada em Londres.
Informações dos elementos que
caracterizam um instrumento.
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
354
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from BVMF. In this
case the external is ExternalMarketCode
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.2.2.2.6.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.2.2.2.7
FinancialInstrument
Attributes
DistributionIdentifica
tion
FinInstrmA
ttrbts
DstrbtnId
[0..1]
+
[1..1]
int
UnderlyingFinancialI
nstrumentIdentificati
on
OtherIdentification
UndrlygFin
InstrmId
[1..1]
+
Provides underlying financial instrument
identification.
Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.
OthrId
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
2.2.2.2.2.2.7.1
2.2.2.2.2.2.8
2.2.2.2.2.2.8.1
2.2.2.2.2.2.8.1
.1
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Elements characterising a financial
instrument.
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
355
R9
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
system. (Security ID).
Trade Structure. (Security ID).
2.2.2.2.2.2.8.1
.2
2.2.2.2.2.2.8.1
.2.1
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
2.2.2.2.2.2.8.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
2.2.2.2.2.2.8.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.2.2.2.9
2.2.2.2.2.2.9.1
UnderlyingSecurityId
entification
ISIN
UndrlygSc
tyId
ISIN
[1..1]
+
[1..1]
ISINIdentifier
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the underlying ticker
symbol.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém informações de ISIN e
código de negociação (subjacentes).
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
356
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
2.2.2.2.2.2.9.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
2.2.2.2.2.2.10
UnderlyingFinancialI
nstrumentAttributes
[1..1]
+
Elements characterising a underlying
financial instrument.
2.2.2.2.2.2.10.
1
DistributionIdentifica
tion
UndrlygFin
InstrmAttr
bts
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.2.2.2.11
ExpirationDate
XprtnDt
[1..1]
ISODate
Date when the contract expires.
Data Expiração do contrato.
2.2.2.2.2.2.12
CurrentFactor
CurFctr
[0..1]
BaseOneRate
Fator de cotação do instrumento.
2.2.2.2.2.2.13
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal of
the financial instrument (for factored
securities).
Sub account identification.
2.2.2.2.2.2.14
TradeInformation
TradInf
[1..1]
+
Provides Trade Information.
Informação sobre a negociação.
2.2.2.2.2.2.14.
1
2.2.2.2.2.2.14.
2
2.2.2.2.2.2.14.
3
2.2.2.2.2.2.15
TradeDate
TradDt
[1..1]
ISODate
Provides the trade date.
Fornece a data do pregão.
TradeIdentification
TradId
[1..1]
Max35Text
Trade identification.
Número do negócio.
OriginalQuantity
OrgnlQty
[1..1]
DecimalNumber
Provides original quantity information.
Quantidade original.
SettlementDetails
SttlmDtls
[1..1]
+
Provides details about settlement.
Fornece detalhes sobre a liquidação.
2.2.2.2.2.2.15.
1
ForwardSettlementT
ype
FwdSttlmT
p
[0..1]
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward and Securities Lending
Settlement Type.
Tipo de liquidação de termo e aluguel de
ativos.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
357
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O código
de negociação composto pelas letras é
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
Caracteríticas do instrumento financeiro
(subjacente).
Identificação da carteira na depositária
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.15.
2
2.2.2.2.2.2.15.
3
2.2.2.2.2.2.15.
4
2.2.2.2.2.2.15.
5
2.2.2.2.2.2.15.
6
2.2.2.2.2.2.15.
7
2.2.2.2.2.2.15.
7.1
2.2.2.2.2.2.15.
7.2
[1..1]
DecimalNumber
CurrentQuantity
EarlySttld
Qty
CurQty
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Early Settled quantity.
[1..1]
DecimalNumber
Current quantity.
Quantidade atual do contrato.
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
ISODate
Settlement date.
Data de liquidação.
EarlySettlementReq
uestDate
SettlementValue
EarlySttlm
ReqDt
SttlmVal
[0..1]
ISODate
Early settlement request date
Data da solicitação de liquidação.
[0..1]
Value that will be settled.
Valor que será liquidado.
ForwardDetails
FwdDtls
[1..1]
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
+
ForwardPrice
FwdPric
[1..1]
Provides details about fowards (equities
and gold).
Price of the forward contract.
Fornece detalhes do contrato de termos
(ações e ouro).
Preço do contrato a termo.
ExpirationCode
XprtnCd
[0..1]
Expiration code of a Future or an Option.
E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
EarlySettledQuantity
{OR
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
Max4Text
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalFowardSettlementTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Quantidade antecipada liquidada contrato.
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
2.2.2.2.2.2.15.
EquityForwardType
EqtyFwdT
[1..1]
ExternalEquityF
Equity forward type.
358
A: Sequencial alfanumérico
Tipo de Termo.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
7.3
2.2.2.2.2.2.15.
8
2.2.2.2.2.2.15.
8.1
2.2.2.2.2.2.15.
8.2
2.2.2.2.2.2.15.
8.3
p
OR}
SecuritiesLendingDe
tails
SecuritiesLendingCo
ntractType
SctiesLnd
gDtls
SctiesLnd
gCtrctTp
orwardTypeCod
e
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalEquityForwardTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides detailas about securities lending.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalEquityForwardTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece detalhes sobre os contratos de
aluguel de ativos.
Tipo de contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
[0..1]
ExternalSecuriti
esLendingContr
actTypeCode
Securities Lending Contract Type.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalSecuritiesLendingContractTypeCo
de in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
This is the maximum date for settlement of
the contract by the borrower.
Quantity of workdays between opening the
contract and settlement.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesLendingContractTypeCo
de no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Esta é a data máxima para liquidação do
contrato pelo tomador.
Quantidade de dias uteis entre abertura do
contrato e liquidação.
LastPossibleSettlem
entDate
WorkdaysBetweenO
peningAndSettleme
nt
LenderRate
LastPssbl
SttlmDt
WrksBtwn
OpngAnd
Sttlm
LndrRate
[0..1]
ISODate
[0..1]
DecimalNumber
[0..1]
PercentageRate
Lender contract rate.
Taxa do doador do contrato.
R2
LenderBrokerCommi
ssion
LenderFinancialValu
eRemuneration
LndrBrkrC
omssn
LndrFinVal
Rmnrtn
[0..1]
PercentageRate
Lender contract commission.
Comissão do doador do contrato.
R6
[0..1]
Financial value to be received by the
lender for the rental of its assets during the
contract period.
Valor financeiro a ser recebido pelo
doador pelo aluguel de seus ativos
durante o período de vigência do contrato.
R2
2.2.2.2.2.2.15.
8.7
LenderFinancialValu
eCommission
LndrFinVal
Comssn
[0..1]
Financial value to be received by the
lender participant as broker commission.
BorrowerRate
BrrwrRate
[0..1]
BorrowerBrokerCom
mission
BrrwrBrkr
Comssn
[0..1]
PercentageRate
Valor financeiro a ser recebido pelo
participante do lado doador, como
remuneração do serviço prestado, e
conforme vigência do contrato.
Taxa do tomador do contrato, composta
pela soma da taxa e comissão do doador.
Comissão do tomador do contrato.
R6
2.2.2.2.2.2.15.
8.8
2.2.2.2.2.2.15.
8.9
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd8D
ecimalAmount
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd8D
ecimalAmount
PercentageRate
2.2.2.2.2.2.15.
8.4
2.2.2.2.2.2.15.
8.5
2.2.2.2.2.2.15.
8.6
Borrower contract rate, composed by the
sum of the lender´s rate and commission.
Borrower contract commission.
359
R3
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.15.
8.10
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlR
ate
[0..1]
PercentageRate
2.2.2.2.2.2.15.
8.11
BorrowerFinancialV
alueCommission
BrrwrFinV
alComssn
[0..1]
2.2.2.2.2.2.15.
8.12
BorrowerFinancialV
aluePaid
BrrwrFinV
alPd
[0..1]
2.2.2.2.2.2.15.
8.13
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.1
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.1.1
GiveUpPartyInforma
tion
PartyIdentification
GvUpPtyIn
f
PtyId
[0..1]
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd8D
ecimalAmount
RestrictedBVMF
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd8D
ecimalAmount
+
[1..1]
+
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker
commission.
Financial value to be received by the
borrower intermediary participant as
broker commission.
Financial amount to be paid by the
borrower for the rent of the assets during
the contract period.
Provides details about the give up party
identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
360
Taxa final da renovação.
Composta pela soma da Taxa do Doador,
Taxa do Tomador e Comissão do
Tomador.
Valor financeiro a ser recebido pelo
participante do lado tomador, como
remuneração do serviço prestado, e
conforme vigência do contrato.
Valor financeiro a ser pago pelo tomador
pelo aluguel dos ativos durante o período
de vigência do contrato.
Fornece detalhes da identificação do
participante e conta, origem da indicação.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
R4
R3
R4
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.2
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.13.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.2.2.15.
8.14
2.2.2.2.2.2.15.
8.15
2.2.2.2.2.2.15.
8.15.1
AnonymityIndicator
AnmtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Anonymous contract indicator.
CounterPartyIdentifi
cation
ProprietaryIdentificat
ion
CntrPtyId
[0..1]
+
PrtryId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.15.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the counterparty
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.2.2.2.2.15.
8.15.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
361
115 = Número da Conta
Indicador de contrato anônimo.
Fornece detalhes de identificação da
contraparte.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.15.
8.15.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.16
UnderlyingPrevious
DayClosingPrice
UndrlygPr
vsDayClsg
Pric
[1..1]
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Previous day´s underlying closing price.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Preço de fechamento do dia anterior
(subjacente).
BVBG.063.01 - EarlySettlementReport
Funcionalidade do Arquivo
Escopo
O arquivo EarlySettlementReport <BVBG.063.01> é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante para informar as liquidações antecipadas dos contratos de
derivativos não fungíveis e de aluguel de ativos.
Este arquivo também é enviado como informe das solicitações de liquidações antecipadas.
Diagrama da Mensagem
O arquivo “EarlySettlementReport” (BVBG.063.01) é composto pela mensagem “EarlySettlementRequest” (bvmf.185.01).
362
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
Regras
R1 - Obrigatório para termo de ouro.
363
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
R2 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante e custodiante doadores.
R3 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante tomador.
R4 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante tomador e custodiante tomador.
R5 - Preenchido somente no caso de AnonymityIndicator seja igual a "false".
R6 - Isto deverá ser enviado apenas para o participante doador.
R7 - Obrigatório somente para termo.
R8 - Obrigatório somente para termo de ações.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ReportParameters
[1..1]
+
Provides the report parameters.
1.1
Frequency
RptParam
s
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Fornece parâmetros usados na geração
do relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAnd
Tm
1.3.1
Date
1.4
UpdateType
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "COMP".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
1.5
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
1.6
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
This field is not used by BM&FBOVESPA.
This field should be filled with default
"XXXX".
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
364
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "COMP".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
AcctLvlInf
[1..*]
+
ClrMmbId
[1..1]
+
Provides clearing member Information.
2.1.1
AccountLevelInform
ation
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
statement. This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
Provides account level information
ClrMmb
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the clearing
member identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.0
2.1
2.1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyAndAccountInf
ormation
PartyInformation
PtyAndAc
ctInf
PtyInf
[1..*]
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
This block identifies the party and account.
[1..1]
+
Provides details about the party
2.2.1
365
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Informação da liquidação antecipada do
nível da conta.
Informações do membro de compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco identifica o participante e a
Conta .
Fornece detalhes de identificação do
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.2.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
identification.
participante.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguos identifier as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
+
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides account information.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Entidade que emitiu a identificação.Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta.
[1..1]
+
Provides the account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
[1..1]
+
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
2.2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
AccountInformation
AcctInf
[1..*]
2.2.2.1
AccountIdentification
AcctId
2.2.2.1.1
Proprietary
Prtry
2.2.2.1.1.1
Identification
Id
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.1.1
CustodianInformatio
n
CustodianIdentificati
on
ProprietaryIdentificat
CtdnInf
[1..*]
+
Provides custodian information.
CtdnId
[1..1]
+
Provides custodian identification.
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
366
115 = Número da Conta
Fornece informações do custodiante.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
ion
2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2
SfkpgAcctI
nf
SfkpgAcctI
d
Prtry
[1..*]
+
[1..1]
+
2.2.2.2.2.1.1
SafekeepingAccount
Information
SafekeepingAccount
Identification
Proprietary
[1..1]
+
2.2.2.2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.1
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safekeeping account information.
Provides safekeeping account
identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.
Fornece dados para identificação da conta
de custódia.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.2.2
2.2.2.2.2.2.1
EarlySettlementInfor
mation
AccountServicerTra
EarlySttlmI
nf
AcctSvcrT
[1..*]
+
[0..1]
Max35Text
This block provides the early settlement
information.
Unambiguous identification of the
367
115 = Número da Conta
Este bloco fornece informações de
liquidação antecipada.
Identificação da transação gerada pela
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
xId
2.2.2.2.2.2.2
nsactionIdentificatio
n
ContractNumber
CtrctNb
[1..1]
int
2.2.2.2.2.2.3
SideLenderBorrower
SdLndrBrr
wr
[1..1]
ExternalSideLen
derBorrowerCod
e
2.2.2.2.2.2.4
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
FinInstrmI
d
OthrId
[1..1]
+
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.4.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.4.1
.2
2.2.2.2.2.2.4.1
.2.1
Type
Tp
[1..1]
+
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.4.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.4.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.2.2.2.4.1
2.2.2.2.2.2.5
SecurityIdentification
SctyId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.5.1
ISIN
ISIN
[0..1]
ISINIdentifier
transaction generated by the
BM&FBOVESPA.
Contract number.
BM&FBOVESPA.
Nature of the type of contract.
Natureza da posição do contrato.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides details about the security
identification.
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece detalhes da identificação do
instrumento.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains ISIN and Ticker
symbol Identification.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
368
Número do Contrato.
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém a identificação do ISIN
e do Ticker Symbol.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
R7
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
2.2.2.2.2.2.5.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
2.2.2.2.2.2.6
FinancialInstrumentI
nformation
Market
FinInstrmI
nf
Mkt
[1..1]
+
[1..1]
ExternalMarketC
ode
2.2.2.2.2.2.6.1
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, RTR.L for Reuters quoted in
London.
Informations of the elements
characterising a financial instrument.
A Market represents the Second level of
market classification in the post trade
process.
Example:
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação, por exemplo, RTR.L para a
Reuters citada em Londres.
Informações dos elementos que
caracterizam um instrumento.
Representa o segundo nível da
classificação de mercado no processo de
pós-negociação.
exemplo
1 - Spot
2 - Future
3 - Options on Spot
4 - Options on Future
5 - Forward
10 - Cash
12 - Options exercise (call)
369
1 - MERCADO DISPONIVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
13 - Options exercise (put)
17 - Auction
20 - Odd Lot
30 - Equity Forward
70 - Equity Call
80 - Equity Put
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from BVMF. In this
case the external is ExternalMarketCode
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
4 - OPCOES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo de ações
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Mercadoria associada ao instrumento.
Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Elementos que caracterizam um
instrumento.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.2.2.2.6.2
Asset
Asst
[1..1]
Max30Text
2.2.2.2.2.2.7
FinancialInstrument
Attributes
DistributionIdentifica
tion
FinInstrmA
ttrbts
DstrbtnId
[0..1]
+
[1..1]
int
UnderlyingFinancialI
nstrumentIdentificati
on
OtherIdentification
UndrlygFin
InstrmId
[1..1]
+
Provides underlying financial instrument
identification.
Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.
OthrId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.8.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.8.1
Type
Tp
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure
system. (Security ID).
Identification type.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
2.2.2.2.2.2.7.1
2.2.2.2.2.2.8
2.2.2.2.2.2.8.1
Asset associated with the security , such
as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM,
etc.
Elements characterising a financial
instrument.
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
370
R8
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
.2
2.2.2.2.2.2.8.1
.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.8.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.8.2
.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
2.2.2.2.2.2.9
2.2.2.2.2.2.9.1
UnderlyingSecurityId
entification
ISIN
UndrlygSc
tyId
ISIN
[1..1]
+
[1..1]
ISINIdentifier
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm
ISO 10383 "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Security Exchange is provided - it
is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the underlying ticker
symbol.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém informações de ISIN e
código de negociação (subjacentes).
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER - É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter seqüência automática na
segunda posição (Seqüência 1) e na
terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma seqüência automática,
para identificar cada emissão de título e
371
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
valor mobiliário, quando se tratar de outras
categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de
controle
2.2.2.2.2.2.9.2
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
Letters that identify a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock, eg, BVMF3
2.2.2.2.2.2.10
UnderlyingFinancialI
nstrumentAttributes
[1..1]
+
Elements characterising a underlying
financial instrument.
2.2.2.2.2.2.10.
1
DistributionIdentifica
tion
UndrlygFin
InstrmAttr
bts
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper
corresponding to the active state of law.
Número de distribuição do papel.
2.2.2.2.2.2.11
ExpirationDate
XprtnDt
[1..1]
ISODate
Date when the contract expires.
Data Expiração do contrato.
2.2.2.2.2.2.12
CurrentFactor
CurFctr
[0..1]
BaseOneRate
Fator de cotação do instrumento.
2.2.2.2.2.2.13
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal of
the financial instrument (for factored
securities).
Sub account identification.
2.2.2.2.2.2.14
TradeInformation
TradInf
[1..1]
+
Provides Trade Information.
Informação sobre a negociação.
2.2.2.2.2.2.14.
1
2.2.2.2.2.2.14.
2
2.2.2.2.2.2.14.
3
2.2.2.2.2.2.15
TradeDate
TradDt
[1..1]
ISODate
Provides the trade date.
Fornece a data do pregão.
TradeIdentification
TradId
[1..1]
Max35Text
Trade identification.
Número do negócio.
OriginalQuantity
OrgnlQty
[1..1]
DecimalNumber
Provides original quantity information.
Quantidade original.
SettlementDetails
SttlmDtls
[1..1]
+
Provides details about settlement.
Fornece detalhes sobre a liquidação.
2.2.2.2.2.2.15.
1
ForwardSettlementT
ype
FwdSttlmT
p
[0..1]
ExternalFoward
SettlementType
Code
Forward and Securities Lending
Settlement Type.
Tipo de liquidação de termo e aluguel de
ativos.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalFowardSettlementTypeCode in
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalFowardSettlementTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
372
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O código
de negociação composto pelas letras é
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
Caracteríticas do instrumento financeiro
(subjacente).
Identificação da carteira na depositária
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.2.2.2.2.2.15.
2
2.2.2.2.2.2.15.
3
2.2.2.2.2.2.15.
4
2.2.2.2.2.2.15.
5
2.2.2.2.2.2.15.
6
2.2.2.2.2.2.15.
7
2.2.2.2.2.2.15.
7.1
2.2.2.2.2.2.15.
7.2
EarlySettledQuantity
{OR
[1..1]
DecimalNumber
Early Settled quantity.
Quantidade antecipada liquidada contrato.
CurrentQuantity
EarlySttld
Qty
CurQty
[1..1]
DecimalNumber
Current quantity.
Quantidade atual do contrato.
SettlementDate
SttlmDt
[1..1]
ISODate
Settlement date.
Data de liquidação.
EarlySettlementReq
uestDate
SettlementValue
EarlySttlm
ReqDt
SttlmVal
[0..1]
ISODate
Early settlement request date
Data da solicitação de liquidação.
[0..1]
Value that will be settled.
Valor que será liquidado.
ForwardDetails
FwdDtls
[1..1]
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
+
ForwardPrice
FwdPric
[1..1]
Provides details about fowards (equities
and gold).
Price of the forward contract.
Fornece detalhes do contrato de termos
(ações e ouro).
Preço do contrato a termo.
ExpirationCode
XprtnCd
[0..1]
Expiration code of a Future or an Option.
E.g:
If Future: MYY:
M : Month Code
YY: Year Code (Two last digits of year)
Código de vencimento de um Futuro ou de
uma Opção. Ex.:
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
Max4Text
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
If Option: MYOA:
M: Month Code,
Y: Year Code,
O: Option Type
A: Alphanumeric Sequence
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do
ano)
Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
2.2.2.2.2.2.15.
7.3
EquityForwardType
EqtyFwdT
p
[1..1]
ExternalEquityF
orwardTypeCod
e
Equity forward type.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
373
A: Sequencial alfanumérico
Tipo de Termo.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
2.2.2.2.2.2.15.
7.4
2.2.2.2.2.2.15.
7.5
2.2.2.2.2.2.15.
8
2.2.2.2.2.2.15.
8.1
OR}
CancelIndicator
CclInd
[1..1]
YesNoIndicator
ForwardStatusRequ
est
FwdStsRe
q
[1..1]
ExternalForward
StatusCode
SecuritiesLendingDe
tails
SecuritiesLendingCo
ntractType
SctiesLnd
gDtls
SctiesLnd
gCtrctTp
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalEquityForwardTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
It indicates if the early settlement was
cancelled.
Forward Status Request.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalForwardStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
[1..1]
+
Provides detailas about securities lending.
[0..1]
ExternalSecuriti
esLendingContr
actTypeCode
Securities Lending Contract Type.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is
ExternalSecuritiesLendingContractTypeCo
de in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.2.2.2.2.2.15.
8.2
2.2.2.2.2.2.15.
8.3
2.2.2.2.2.2.15.
8.4
2.2.2.2.2.2.15.
8.5
LastPossibleSettlem
entDate
LenderRate
LastPssbl
SttlmDt
LndrRate
[0..1]
ISODate
[0..1]
PercentageRate
This is the maximum date for settlement of
the contract by the borrower.
Lender contract rate.
LenderBrokerCommi
ssion
BorrowerRate
LndrBrkrC
omssn
BrrwrRate
[0..1]
PercentageRate
Lender contract commission.
[0..1]
PercentageRate
Borrower contract rate, composed by the
sum of the lender´s rate and commission.
2.2.2.2.2.2.15.
BorrowerBrokerCom
BrrwrBrkr
[0..1]
PercentageRate
Borrower contract commission.
374
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalEquityForwardTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Indica se a liquidação antecipada foi
cancelada.
Status do contrato de termos (ações e
ouro).
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalForwardStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece detalhes sobre os contratos de
aluguel de ativos.
Tipo de contrato de aluguel de ativos.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesLendingContractTypeCo
de no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Esta é a data máxima para liquidação do
contrato pelo tomador.
Taxa do doador do contrato.
Comissão do participante doador do
contrato.
Taxa do tomador do contrato, composta
pela soma da taxa do doador e comissão
da participante doador.
Comissão do participante tomador do
R2
R6
R3
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
8.6
mission
Comssn
2.2.2.2.2.2.15.
8.7
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlR
ate
[0..1]
PercentageRate
2.2.2.2.2.2.15.
8.8
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.1
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.1.1
GiveUpPartyInforma
tion
PartyIdentification
GvUpPtyIn
f
PtyId
[0..1]
+
[1..1]
+
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
contrato.
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.2
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.2.1
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.8.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker
commission.
Provides details about the give up party
identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
375
Composta pela soma da Taxa do Doador
e Comissão dos Participantes Tomador e
Doador.
Fornece detalhes da identificação do
participante e conta, origem da indicação.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
R4
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
investors. e.g
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Account Number
2.2.2.2.2.2.15.
8.9
2.2.2.2.2.2.15.
8.10
2.2.2.2.2.2.15.
8.10.1
AnonymityIndicator
AnmtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Anonymous contract indicator.
CounterPartyIdentifi
cation
ProprietaryIdentificat
ion
CntrPtyId
[0..1]
+
PrtryId
[1..1]
+
2.2.2.2.2.2.15.
8.10.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the counterparty
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
2.2.2.2.2.2.15.
8.10.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.10.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2.2.2.2.15.
8.11
UnderlyingPrevious
DayClosingPrice
UndrlygPr
vsDayClsg
Pric
[1..1]
RestrictedBVMF
2ActiveOrHistori
cCurrencyAnd4
DecimalAmount
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Previous day´s underlying closing price.
376
115 = Número da Conta
Indicador de contrato anônimo.
Fornece detalhes de identificação da
contraparte.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Preço de fechamento do dia anterior
(subjacente).
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Controle de Posição
Data: 31/07/2015
377