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Parameter -> PD
Loss given default (LGD)
Die Verlustquote ist definiert als der Anteil des Engagements der uneinbringlich verloren ist wenn der
Kunde ausfällt (Zahlungsunfähigkeit). Diese Verluste werden normalerweise als prozentualer Anteil der
Restforderungen des Engagements ausgewiesen und hängen von der Art der hinterlegten Sicherheiten
sowie der erwarteten Einkünfte aus dem Objekt ab.
TRIGONIS bietet bisher folgende LGD-Merkmale an:
o Objektart
Die Erfassungsmaske für LGD-Werte ist etwas anders strukturiert als für PD-Werte. Für LGD-Werte ist es
möglich, geschlossene Intervalle anzulegen und mit einem LGD-Wert zu assoziieren. Für eine vollständige
Abdeckung des Portfolios mit LGD-Werten, sollte zusätzlich ein Standardwert eingetragen werden
(Objektart unbekannt oder kein LGD-Wert ermittelbar).
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