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CONTENTS 1
Contents
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
StochasticProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
BrownianMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
BrownianMotionBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
BrownianMotionPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
GeometricBrownianMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
GeometricLevyProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
InverseGaussianProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
InverseGaussianProcessBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
InverseGaussianProcessMSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
InverseGaussianProcessPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
NormalInverseGaussianProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
GeometricNormalInverseGaussianProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
OrnsteinUhlenbeckProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
OrnsteinUhlenbeckProcessEuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
CIRProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
CIRProcessEuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
GammaProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
GammaProcessBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
GammaProcessSymmetricalBridge
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35
GammaProcessPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
GammaProcessPCABridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
GammaProcessPCASymmetricalBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
VarianceGammaProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
VarianceGammaProcessDiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
VarianceGammaProcessDiffPCA
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45
VarianceGammaProcessDiffPCABridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
VarianceGammaProcessDiffPCASymmetricalBridge . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
GeometricVarianceGammaProcess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48